1º e 2º derivados do MACD - página 15
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Mas no próximo tópico o assunto das mamas está sendo discutido e eles já começaram a falar de kits de sopa...
Valera, vou lhe dizer mais uma vez que até que você entenda o que é MACD e como utilizá-lo na negociação, seu primeiro e segundo derivados não têm sentido. Bem, não a derivada, mas a diferença.
Eu não acredito no MACD e nem sequer tento usá-lo. Eu não acredito nisso porque é muito pouco específico para se tornar uma ferramenta lucrativa. Um estúpido filtro passa-faixa, para dizer de forma grosseira. Para que serve um filtro passa-banda no comércio... Eu não entendo.
Alexei, um filtro passa-banda (de preferência seletivo) é necessário para decompor uma série complexa em um espectro. Ela se transforma em um conjunto de sinusoidais. O sinusoidal é estritamente determinístico. Você sempre sabe onde e quando foi e será. Extrapolação e síntese espectral dão uma tendência futura aproximada. Esta é a coisa mais interessante que você pode obter de filtros seletivos.
Mas não é assim tão simples :-(.
Bem, boa sorte no novo ano!
A propósito, talvez você devesse tentar adicionar o cálculo de parâmetros dinâmicos ao seu último TS? Se você ainda não tentou...
É claro que existe um cálculo desse tipo. Melhorou um pouco os parâmetros. A análise espectral está fortemente ligada à representação em volume igual da história. Abaixo de H1, começam os problemas.
Atualmente estou escrevendo um tradutor de carrapatos da Ducas para o meu programa. Até o final de janeiro será possível executar a velha TS em carrapatos.
É claro que existe um cálculo desse tipo. Melhorou um pouco os parâmetros.
Aí, veja, não estou lhe dando maus conselhos. :)
Mathemat, o ponto da imagem é que a diferença nas leituras às vezes é mais fácil de perceber como um histograma do que como números absolutos. Mas isto é subjetivo... É claro, você pode traçar uma linha ao invés de um histograma. Estes indicadores são baseados na arbitragem estatística de Leonid, mas além do básico, não há mais nada. As táticas são completamente diferentes, e estes indicadores são utilizados em uma etapa separada...
É claro que existe um cálculo desse tipo. Melhorou um pouco os parâmetros. A análise espectral está fortemente ligada à representação em volume igual da história. Abaixo de H1, começam os problemas.
Estou escrevendo agora um tradutor de carrapatos da Ducas para o meu programa. Até o final de janeiro será possível executar o antigo TC sobre carrapatos.
De que adianta fazer carrapatos em volumes iguais, se mais tarde eles precisam ser sincronizados com outros pares?
Tento filtrar por H-volatilidade de acordo com o método de Shiryaev (além do número de ticks, o número de inflexões é analisado), ou criar uma nova escala de ticks no terminal - para alinhar os tick arrivals (seu tempo de servidor) por um tempo geral.
De que adianta fazer volumes iguais de carrapatos se você tiver que sincronizá-los com outros pares mais tarde?
Estou tentando usar o método de Shiryaev para filtrar por H-volatilidade (além do número de ticks, o número de kinks é analisado), ou para criar uma nova escala de tempo no terminal - para alinhar os tick arrivals (seu tempo de servidor) por um tempo comum.
Para mim, não há problema com a sincronização. Já está resolvido há muito tempo. E não me preocupo apenas com os índices.
O que eu escrevi sobre os índices?
O que eu escrevi sobre os índices?
Para mim, multimoedas = índices. Caso contrário, eu não entendo por que a multicurrency?
A decomposição do índice é simplesmente mais compacta e conveniente para análise visual e seleção do melhor instrumento, você também pode fazer sem índices - decomposição em cluster para cada par individual, é apenas incômodo, mas mais preciso do que a decomposição do índice.