O que é a tecnologia Smart Bridge Technology - cobertura de riscos cambiais? - página 3
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Естественно, не обходится и без подводных камней. Один из них - это различие хода цен в пунктах и в стоимостном выражении, другой - определение момента входа в рынок, третий - трудность алгоритмизации, четвертый - практическая невозможность что бы то ни было посчитать (имеется ввиду ожидаемая прибыль, время ее достижения, относительная и абсолютная просадка и т.д.), пятый... шестой...(ещё?)
Destacado o suficiente. Esta é a abordagem da Semenych Semenych e outras. O método é interessante, mas não é uma cobertura, mas sim uma abordagem de cesta-portfólio. Não a chamaria de abordagem de portfólio em sua forma pura - ela tem seus próprios critérios. A idéia é boa, mas parece-me, e o que tentei fazer nesta direção, às vezes dá prejuízos consideráveis. E a maioria deles depende da relatividade e lisura de cálculo dos "índices de moeda". Acontece frequentemente que entramos no mercado ou em posições falsas ou tarde demais para capturar algo. E se acrescentarmos a duração da execução do pedido, o resultado é menor do que gostaríamos que fosse.
A direção é boa, mas temos que usar o outro lado e o outro pé.
Então...
Posição inicial - o dólar australiano está se enfraquecendo.
Decisões comerciais: vender AUDUSD, vender AUDCHF, comprar EURAUD, vender AUDJPY, ... etc.
Assim, uma cesta de ordens é formada para sete (a longo prazo, sete) pares de moedas, compreendendo a taxa de câmbio que é finalmente usada como base para apostar em sua queda.
A beleza do mercado de moedas (ao contrário do mercado de ações) é que ele é de fato um sistema fechado, o que significa que se o iene, por exemplo, devido a seu próprio movimento político causou a perda de uma ordem no AUDJPY, e o australiano continua caindo no total, as ordens em outras moedas compensarão esta perda com seus lucros. (Por falar em hedging).
A razão pela qual isto acontece é que as cotações de pares de moedas têm que manter uma espécie de "equilíbrio" com o mercado (ou seja, "com os valores das moedas") para evitar situações de arbitragem grandes (muito grandes!).
Assim, independentemente da "relação" entre as outras moedas, o segmento AUD do mercado refletirá o valor real da moeda em termos do valor das outras.
Você pode explicar como ele enfraquece? que ele caiu até agora pode ser visto no gráfico - onde ele irá em seguida na próxima vela? (se você sabe, então uma cesta de um par é suficiente)
Você pode explicar como ele está ficando mais fraco? que ele tem caído até agora pode ser visto no gráfico - para onde ele irá em seguida na próxima vela? (se você souber, um par é suficiente)
Errado, o mercado inteiro não está ligado a um canguru. E, além do iene, o franco também poderia descer. Então você terá que esperar muito tempo para, pelo menos, atingir o ponto de equilíbrio.
Sua idéia de equilíbrio e de um mercado fechado não é confirmada na prática. Daí, a propósito, a conclusão de que ou você não negocia por este TS, ou você acabou de começar e teve muita sorte até agora.
Um ceticismo razoável é bom.
Entretanto, escrevi deliberadamente "PRACTICAL closed-loop system", deixando espaço para fatores que eu não considerava. Não importa quantas ou que moedas vão para onde, repito - não importa!
O que importa é o valor de mercado da moeda que negociamos, e ele (o valor) é composto pelas taxas das outras contra ela.
Não é interessante, mas é um fato: o valor de mercado de cada um dos "outros" é de 1/7 do total. Portanto, você tem que ser um completo idiota para "não adivinhar" pelo menos 4 de 7.
Então você está dizendo que os índices de moedas são mais tendenciosos do que as moedas individuais?
... Ou seja, se estou confiante na queda do australiano, também vou ganhar dinheiro com um par, ....
...em vez de pares de moedas.
Você pode explicar como ele está ficando mais fraco? que ele tem caído até agora pode ser visto no gráfico - para onde ele irá em seguida na próxima vela? (se você souber, uma cesta de um par é suficiente)
Ainda assim, você poderia nos mostrar um gráfico do índice AUD que você calculou para maior clareza?
Eu já mostrei e contei tudoaqui.