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Você pode informar se existe um EA que quando uma posição é aberta e o preço salta para lucrar com uma certa quantidade de pips, estabelece uma parada em 2/3 de um pips e simultaneamente abre uma posição na mesma direção com uma parada no mesmo lugar que a posição anterior. no caso de outro pips com a mesma quantidade de pips, o algoritmo se repete e todos os stops são arrastados
Primeiro, uma pergunta: Qual é a sua compreensão da palavra "idiota"?
1). GEPs de n pontos ou mais;
2). Ou um movimento de preços em uma direção em n-pips em m-segundos;
3). Nenhuma das respostas acima, resposta diferente.
Tente explicar sua definição de "idiota" em linguagem algorítmica. Isto será problemático... Porque ao tentar programar um algoritmo inventado, quando testado, você verá "idiotas" onde você não quer que eles estejam.
Ainda assim, é interessante obter sua resposta para a pergunta.
Primeiro, uma pergunta: Qual é a sua compreensão da palavra "idiota"?
1). GEPs de n pontos ou mais;
2). Ou um movimento de preços em uma direção em n pips em m-segundos;
3). Nenhuma das respostas acima, resposta diferente.
Tente explicar a sua definição de 'idiota' em linguagem algorítmica. Isto será problemático... Porque ao tentar programar um algoritmo inventado, quando testado, você verá "idiotas" onde você não quer que eles estejam.
Ainda assim, é interessante obter sua resposta para a pergunta.
muitas pessoas gostam de usar Bolinger... ;)
O idiota é a superação de três SCOs.
Pergunta - em que TF você está "jogando"?
A RMS será diferente. "O movimento de preços em uma direção é de n pontos por m-segundos"; aqui é condicional por segundos.
Há também os imbecis nos dias.
;)
Existe um sistema bem conhecido de canais Keltner mais bandas Bollinger.
Senhores, estou procurando um programa (conselheiro) que permita indicar por som e cor o ninho completo das bandas dentro do canal Keltner e depois, quando o preço sair do flat, um sinal sonoro quando as bandas atravessarem o canal. Prazos de 1 minuto até H4: Favor informar se esta é a idéia de alguém.
Pergunta - em que TF você "joga"?
Se a pergunta for dirigida a mim e eu precisar de um pipser, então eu "jogo" com carrapatos, os indicadores são construídos em TF M1.
"O movimento de preços em uma direção é de n pontos por m-segundos"; aqui é condicional por segundos.
Por que condicional?
Há idiotas nos dias.
Se você pegar picos no dia, você deve entrar em um TF menor. Caso contrário, você perderá muito.
E também é mais provável que os idiotas dos menores TFs sejam mais prováveis do que os mais velhos. Mas estes saltos também são menores em termos de pips.
Primeiro, uma pergunta: Qual é a sua compreensão da palavra "idiota"?
1). GEPs de n pontos ou mais;
2). Ou um movimento de preços em uma direção em n pips em m-segundos;
3). Nenhuma das respostas acima, a outra resposta.
Tente explicar a sua definição de "roubo" em linguagem algorítmica. Isto será problemático... Porque ao tentar programar um algoritmo inventado, quando testado, você verá "idiotas" onde você não gostaria que eles estivessem.
Ainda assim, é interessante obter sua resposta para a pergunta.
Não sou muito bom em formulá-lo em "linguagem algorítmica", mas posso tentar... Posso estar errado. Por um pico, quero dizer um movimento de preço de um determinado número de pips:
Eu abro uma posição longa em 1.1500. Quando chega a 1.1530 eu defino uma parada-perda em 1.1520 e simultaneamente abro uma posição longa do mesmo volume com uma parada-perda em 1.1520.
Quando o preço atingiu 1.1560, uma posição longa foi aberta e todos os semáforos foram movidos para 1.1550. E se o preço continuou a se mover na direção certa, este algoritmo foi repetido a cada n pontos.
Olá! Você poderia explicar qual é o problema e o que fazer para evitá-lo? Estou testando meu consultor especializado em uma tabela de 1 minuto durante 2 dias: 2011.08.08 até 2011.08.10. Começo a procurar dentro do Expert Advisor e parece que minha EA verifica as barras High[i] somente até a última barra na janela do terminal, que é 2011.08.05, e depois disso o laço é infinito porque High[i] torna-se igual a "0" para todos os que seguem "i" durante a busca (para encontrar a barra necessária devo procurar através das barras um dia antes, que 2011.08.05). Como fazer as barras a serem navegadas ainda mais cedo ? Por que neste caso a janela está "presa" em 2011.08.05, embora a tabela habitual de um minuto seja muito anterior a 2011.08.05? (Coincidência ou não, mas "Alta[i]" começa a ser "0" a i>= 1000, talvez a janela tenha sido limitada a 1000 barras ?)
O tamanho do histórico deve ser verificado e a execução do loop deve ser forçada a interromper. Apenas 1000 barras estão disponíveis no testador. Há muitas maneiras de contornar esta limitação.
O tamanho do histórico deve ser verificado e a execução do ciclo deve ser interrompida à força. Apenas 1000 barras estão disponíveis no testador. Há muitas maneiras de contornar esta limitação.