[ATENÇÃO FECHADO] UmnickTrader Adaptativo EA - página 20
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Você vai rir, mas o conselheiro "não sabe" para quais :)
É um pouco como aquele gato - o gato também não sabe o que aconteceu com ele, mas está se adaptando com sucesso ao seu novo estado:
"As experiências foram montadas desta maneira. Em um gato, uma parte do extensor (quadriceps femori) no membro posterior foi transplantada para a posição flexora, e conseqüentemente, com este transplante muscular, obtivemos uma relação peculiar entre o centro e a periferia (Fig. 2). Os impulsos nervosos vindos do centro extensor chegaram às duas metades do extensor, porque a inervação normal das duas metades do músculo não mudou sua relação com as duas metades do músculo. Consequentemente, o mesmo envio de impulsos dos centros musculares do quadríceps em uma parte deveria ter causado flexão e na outra parte deveria ter causado extensor.
Esta circunstância desorganizou naturalmente toda a locomoção do gato. Ela fez uma série de esforços desorganizados, estendendo os dois membros posteriores, depois flexionando-os (Fig. 3). Em resumo, a parte transplantada do músculo estava introduzindo dissonância na coordenação entre os flexores e extensores do membro, mas após 1-2 meses essa desorganização no membro traseiro havia terminado, e o gato andava perfeitamente normal como se não tivesse tido nenhum transplante muscular.
"
Para a Afftar:
1) Se seu consultor especialista é tão lucrativo e estável, então o que você está fazendo neste fórum, e onde está sua real rentabilidade e estabilidade em um ano e meio desde a primeira publicação?
2) É melhor decidir se você mostra sua rentabilidade e estabilidade a todos, emitindo a senha Invest com tudo o que ela implica, ou é apenas um truque e uma farsa (na verdade, RP oculta e tráfego de preenchimento para você mesmo (seu site))
3) Mais com a definição: ou você diz o que sua EA é rentável e estável, ou ainda "nenhum lucro no passado não garante sua presença no futuro".
Administração (incluindo moderadores):
Vergonha e tristeza ver como este fórum se transforma em um lugar de RP para algumas personalidades, sobre uma boa metade dos tópicos já deveria ter sido demolido há muito tempo (que eles não se sentavam nos rankings dos motores de busca), sobre a base de código que há muito se transformou em uma plataforma publicitária, estou até mesmo em silêncio.
ZS ao autor: Dê a seu conselheiro pelo menos a inteligência de uma barata e concorra ao Prêmio Nobel!
ZS to Afftar : dê ao seu consultor especializado pelo menos a inteligência de uma barata e concorra ao Prêmio Nobel!
...
Mas de volta aos nossos comerciantes. Há muitos equívocos sobre como os mercados financeiros funcionam hoje em dia. A fim de desmascarar estes conceitos errôneos, temos que agir com muito cuidado e consistência.
Primeiro, devemos mostrar que alguns preços podem caminhar aleatoriamente e podem ser bem simulados por algumas fórmulas de caminhada aleatória (Black Scholes para opções) (Prêmio Nobel 1997).
Ainda precisa ser demonstrado que os comerciantes são realmente humanos como todos os outros têm leis psicológicas e seu comportamento NÃO PODE ser aleatório. (Nobel 2002)
Então, precisamos mostrar que a vagueza aleatória com volatilidade de salto é o modelo mais adequado para todos os preços de câmbio. (GARCH, Nobel 2003)
Outra coisa a mostrar é que se os preços se movem aleatoriamente, inevitavelmente segue (pela teoria do "duplo leilão") que os comerciantes têm inteligência zero (porque, como os macacos, eles fazem negócios aleatórios em pontos aleatórios no tempo) (pilhas de publicações sobre "duplo leilão" "intelegência zero" no google scholar). Esse seria o "Prêmio Nobel para comerciantes burros", que ainda não existe, mas que é esperado nos próximos anos.
...
Um estudo realizado por pesquisadores do Instituto Santa Fé no Novo México, EUA, mostrou que é impossível - ou muito difícil - determinar a presença de inteligência nos comerciantes de ações analisando seu comportamento no mercado. Observando o comportamento dos comerciantes, os cientistas chegaram à conclusão de que na realidade raramente são guiados por cálculos econômicos em seu trabalho, fazendo suas escolhas de forma espontânea e impulsiva. Pesquisadores liderados por J. Doyne Farmer analisaram um modelo teórico que pressupunha que os comerciantes faziam pedidos espontaneamente, em vez de se basear em cálculos rigorosos e na observação das tendências econômicas. Ao comparar os dados calculados com base neste modelo com as taxas reais na Bolsa de Valores de Londres, os pesquisadores encontraram um grau muito alto de sobreposição. Descobriu-se que o modelo, originalmente baseado em uma suposição ofensiva para os comerciantes, descrevia muito plausivelmente o comportamento dos intelectuais de ações. Estes últimos (pelo menos no trabalho) comportam-se um pouco como macacos pressionando caóticamente botões do teclado.Ancião, o guru macaco? :о)
Bonito... E não parava de pensar como é "estar do outro lado das barricadas, separado da multidão, quando todos estão comprando - eu vendo (topos), compro os de baixo". Agora está claro - sim - separado da multidão, mas também no círculo dos macacos... :-)))
O teste de 9 anos do OOS confirma que o consultor é capaz de se adaptar com sucesso durante um período de tempo suficientemente longo.
Por que, neste caso, os resultados no PAMM confirmam o contrário?
Esta é a pergunta favorita de Leonid :)
1. Estamos discutindo aqui a EA Adaptativa - PAMM é melhor discutir no ramo PAMM
2. O PAMM é outro projeto, ordens de magnitude mais complexas, ou seja, uma EA adaptativa simplesmente não é usada lá, embora algoritmos adaptativos sejam usados - mais complexos, respectivamente, nem tudo é bem sucedido na primeira vez.
Teste para GBPUSD com função nativa modificada (ver mudança de código acima).
Símbolo GBPUSD (Libra esterlina versus dólar americano)
Período 1 Minuto (M1) 2000.01.03 00:05 - 2010.12.31 18:59 (2000.01.01 - 2011.01.01)
Modelo Todos os carrapatos (o método mais preciso baseado nos menores prazos disponíveis)
ParâmetrosStopBase=0,027; marketOrderOn=false; spred=0,0005; slippage=200; absAmount=1; amountStep=0; timeframe=240; currentIdOrder="1";
Barras na história 3671022 Carrapatos modelados 47615808 Qualidade de modelagem 25,00%
Erros de descasamento de cartas 0
Depósito inicial de 20000,00
Lucro líquido 106206,80 Lucro total 414057,20 Perda total -307850,40
Rentabilidade 1,34 Pagamento previsto 394,82
Levantamento absoluto 6927,60 Levantamento máximo 26012,90 (18,79%) Levantamento relativo 46,16% (11208,30)
Total de negócios 269 posições curtas (% ganho) 126 (54,76%) posições longas (% ganho) 143 (60,14%)
Negociações rentáveis (% do total) 155 (57,62%) Negociações com prejuízo (% do total) 114 (42,38%)
Maior comércio lucrativo 2712,50 perdendo comércio -2881,20
Comércio lucrativo médio 2671,34 perdendo comércio -2700,44
Número máximo de ganhos (lucros) contínuos 6 (16215,20) perdas (perdas) contínuas 5 (-13580,90)
Lucros máximos contínuos (número de vitórias) 16215,20 (6) perdas contínuas (número de perdas) -13580,90 (5)
Média de ganho contínuo 2 perda contínua 2