Teoria do par - página 3
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Seus próprios/você. ))) Merda. Bem, se você está seguindo, você conhece o esboço geral.
Também - imho, não é necessário acreditar em métodos. Deixe-me repetir uma pergunta que se tornou muito antiga para você: Você usa a previsão no comércio automático?
Eu não uso o autotrading - meu TS não pode ser automatizado em MT.
Se um comercializa, de uma forma ou de outra, faz uma previsão sobre o futuro. Ou uma suposição sobre a dinâmica dos preços.
Eu não uso o autotrade - meu TS não pode ser automatizado na MT.
Se um comercializa, de uma forma ou de outra, faz uma previsão sobre o futuro. Ou uma suposição sobre a dinâmica dos preços.
predição ou conjectura é sofisma
Que diferença isso faz em princípio? Você está prevendo que o preço vai subir ou está prevendo que o preço vai subir?
Os bancos têm dinheiro suficiente para supercomputadores.
Esta idéia já foi descrita no fórum.Você subestima a complexidade do mercado e sua diferença fundamental em relação aos fenômenos meteorológicos. O tempo é descrito usando difurcas conhecidas, e o principal problema na precisão de sua previsão não é a falta de um modelo, mas a precisão e densidade dos dados experimentais. Os principais fatores de influência já são conhecidos há muito tempo.
Para o mercado - pelo menos para um par - eu não estou ciente destes fatores. E é improvável que alguém esteja mais ou menos plenamente ciente deles.
Se você pensa que todos os padrões podem ser encontrados com grades nervosas, você está enganado.
talvez.
Mas por outro lado há, digamos, 1000 indicadores, osciladores, etc. em TA. Todos eles foram automatizados e passaram pela história em várias variações e combinações por um longo tempo. Mas ainda não há nenhum graal.
Provavelmente para pesquisar e procurar de fato, mas até agora o AT é de pouca utilidade.
predição ou conjectura é sofisma
Que diferença isso faz em princípio? Você está prevendo que o preço vai subir ou está prevendo que vai subir?
Se você enfrenta os conceitos, você está certo. É de fato sofisma.
Mas não é sobre isso que estamos falando.
talvez.
Mas por outro lado há, digamos, 1000 indicadores, osciladores, etc. em TA. Todos eles foram automatizados e passaram pela história em várias variações e combinações por um longo tempo. Mas ainda não há nenhum graal.
A hipótese de existência de pares e antipares é bastante lógica e fácil de testar.
Tais pares de FI (instrumentos financeiros) devem apresentar alto valor absoluto de QC (coeficiente de correlação), ou melhor, QC deve ser alto em cada ponto de intervalo, onde os pares se comportam na mesma direção. A amostra para os cálculos da TK pode ser diferente. Aqui está um exemplo:
A linha verde fina é o valor médio do CQ (em uma amostra de 24 horas) em cada ponto no tempo durante os últimos 2 meses. O passo afiado corresponde ao momento da divulgação da notícia nos EUA.
Agora o mesmo, mas a amostra de CQ é reduzida de um dia para 6 horas:
Finalmente, a amostra para o cálculo do CQ é de uma hora:
Os intervalos que você está procurando são onde a linha verde é alta. Quanto mais alto, melhor: mais co-direcionais os pares se comportarão em média.
Então, como encontramos esses lugares e pares? Mais uma vez, não é difícil. É necessário combinar duas abordagens: a primeira e a segunda. O resultado é uma tabela, e uma simples análise lhe dará a resposta.