Martingale: a máxima cadeia possível de perdas/lucros contínuos - página 13
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e de qualquer forma, é complicado... Eu não precisava ler um jornal gratuito de propaganda forex em 2007... teria trabalhado e vivido minha vida em paz.
P.S. Tomei um par de bebidas:)
A expectativa do comprimento máximo da cadeia não deve ser inferior a 16-17, mas não superior a 20. Eu o abordei levemente em meu artigo sobre lançamento de areia.
Seria melhor dizer mais precisamente: a expectativa do número de ensaios quando a série máxima é de 16 equivale aproximadamente a 1.000.000.
Mas esta é apenas a expectativa. A distribuição real é muito indefinida em relação à média. Com um milhão de testes, a série máxima poderia facilmente ser igual a, digamos, 25, ou mesmo muito mais.
Em resumo, a resposta, como de costume, é da série "ocidentalização": a série máxima não é limitada.
e de qualquer forma, é complicado... Eu não precisava ler um jornal gratuito de propaganda forex em 2007... teria trabalhado e vivido minha vida em paz.
P.S. Tomei um par de bebidas:)
Usar martin + lock.
Não vou dizer mais nada, pense por si mesmo.
Usar martin + lock.
Não direi mais nada, depende de você.
declaração ousada, sem comentários adicionais, nem fria nem quente... onde procurar, onde usar
testado em 2007 escritório com um comprimento de série de um milhão
o comprimento máximo era de 18
fez o teste novamente
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há 20, a seguir precisamos modificar o arquivo
testado em 2007 escritório com um comprimento de série de um milhão
o comprimento máximo era de 18
fez o teste novamente
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há 20, a seguir precisamos modificar o arquivo
E se você se colocar por 18-20 para não estourar o depósito, o lucro será muito menor do que o %% do banco.
Sim, um evento é suficientemente raro que quando se estima a probabilidade de 20 perdas consecutivas, é muito, muito pequeno antes de se começar a contar, mas quando há 20 eventos consecutivos, restam apenas alguns antes do dia 21, e o risco nesse ponto já é enorme.
Todos sabem disso, a fórmula é tão antiga quanto o mundo, mas todos acrescentam ursos (ou dinossauros) a ela, que tenho que encontrar diariamente na floresta (ou não na floresta), e estranhos viajantes, que vão a algum lugar e só têm que bater na minha porta
portanto, não há garantia de que não serão 21, ou 25, ou mesmo 30
Sim, um evento é suficientemente raro que quando se estima a probabilidade de 20 perdas consecutivas, é muito, muito pequeno antes de se começar a contar, mas quando há 20 eventos consecutivos, restam apenas alguns antes do dia 21, e o risco nesse ponto já é enorme.
Todos sabem disso, a fórmula é tão antiga quanto o mundo, mas todos acrescentam ursos (ou dinossauros) a ela, que tenho que encontrar todos os dias na floresta (ou não na floresta), e estranhos viajantes que vão a algum lugar e só têm que bater na minha porta
Sentado por uma calculadora não lhe renderá nada. Sobre isto escrevi no início da filial - para encontrar onde já existem 10 eventos seguidos - mais seu próprio estoque de 20 eventos totalizando 30. Então você pode ter um cadeado no seguro para o valor total. E se você olhar para os gráficos, será uma tendência que nunca foi. Mas de acordo com a teoria da probabilidade qualquer coisa pode acontecer, e se você sempre joga para ganhar você pode ter uma perda.
De um ponto de vista prático, você pode jogar lucrativamente se você tiver reservas de 700pp. Ao ganhar periodicamente e obter uma parada de 700pp de perda uma vez a cada seis meses.
Mais uma vez, o martin nu, sem uma previsão efetiva do movimento das taxas, é um afundador. (expectativa negativa por causa da propagação). Você pode discutir com as matemáticas?
Se há uma maneira de prever a taxa de câmbio com >50% de probabilidade, então você não precisa de um martin.
Se houver uma maneira de prever a taxa com >50% de probabilidade, então a martin não é necessária.