Equação de regressão - página 10

 
ivandurak:
Se calcularmos a variância como uma inclinação da linha de regressão, então o pequeno valor desta variância duvidosa indicará o valor do kotir próximo à linha reta, imho é um bom preditor. Se dividirmos o ângulo de regressão pela dispersão duvidosa, este indicador mostrará que o mercado não é eficiente, os preços vão em uma direção, para negociar nas notícias em busca de tendências.
A regressão linear diz pouco sobre a eficiência do mercado. O tema da eficiência (correlações) é mais ou menos abordado na abordagem Reciclagem da busca de correlações de mercado. Não tenho mais nada a dizer no momento.
 
ivandurak:
Se calcularmos a variância como uma inclinação da linha de regressão, então o pequeno valor desta variância duvidosa indicará o valor do quociente próximo à linha reta, imho que é um bom preditor. Se dividirmos o ângulo de regressão pela variação duvidosa, então este indicador falará sobre a ineficiência do mercado, os preços vão em uma direção, para negociar nas notícias procurando por tendências.

fez isso

 

Aqui, eu cavei na Internet - uma regressão de quantil pronto em Matlab, o método Frisch-Newton (polinomial).

Trabalhando.

Arquivos anexados:
rq.rar  2 kb
 
alsu:

Aqui, eu escavei na Internet - uma regressão de quantil já feita em Matlab, o método Frisch-Newton (polinomial).

Não tem Matlab e não está familiarizado com ele. Se possível, dê exemplos de comparações entre a regressão de MNC e a regressão de quantis sobre os dados de preços da BP (qualquer amostra com "maus" outliers).
 

Regressão cúbica.

Três amostras. Representação gráfica.

Arquivos anexados:
 
j21:

Regressão cúbica.

Três amostras. Representação gráfica.

Agora resta investigar a relevância fora da amostra da regressão construída (por valores antes e por valores depois).
 

Mais ninguém tem alguma idéia?

 
Há idéias, é a implementação que é o problema:))
 
Mostrarei uma foto em breve, é interessante - algumas das minhas suposições estão confirmadas.
 
alsu:
Mostrarei uma foto em breve, é interessante - algumas das minhas suposições estão confirmadas.
Estou esperando por uma foto. É um tema muito interessante. Eu o li com grande interesse.
Razão: