ivandurak: Se calcularmos a variância como uma inclinação da linha de regressão, então o pequeno valor desta variância duvidosa indicará o valor do kotir próximo à linha reta, imho é um bom preditor. Se dividirmos o ângulo de regressão pela dispersão duvidosa, este indicador mostrará que o mercado não é eficiente, os preços vão em uma direção, para negociar nas notícias em busca de tendências.
A regressão linear diz pouco sobre a eficiência do mercado. O tema da eficiência (correlações) é mais ou menos abordado na abordagem Reciclagem da busca de correlações de mercado. Não tenho mais nada a dizer no momento.
ivandurak: Se calcularmos a variância como uma inclinação da linha de regressão, então o pequeno valor desta variância duvidosa indicará o valor do quociente próximo à linha reta, imho que é um bom preditor. Se dividirmos o ângulo de regressão pela variação duvidosa, então este indicador falará sobre a ineficiência do mercado, os preços vão em uma direção, para negociar nas notícias procurando por tendências.
Aqui, eu escavei na Internet - uma regressão de quantil já feita em Matlab, o método Frisch-Newton (polinomial).
Não tem Matlab e não está familiarizado com ele. Se possível, dê exemplos de comparações entre a regressão de MNC e a regressão de quantis sobre os dados de preços da BP (qualquer amostra com "maus" outliers).
Se calcularmos a variância como uma inclinação da linha de regressão, então o pequeno valor desta variância duvidosa indicará o valor do kotir próximo à linha reta, imho é um bom preditor. Se dividirmos o ângulo de regressão pela dispersão duvidosa, este indicador mostrará que o mercado não é eficiente, os preços vão em uma direção, para negociar nas notícias em busca de tendências.
Se calcularmos a variância como uma inclinação da linha de regressão, então o pequeno valor desta variância duvidosa indicará o valor do quociente próximo à linha reta, imho que é um bom preditor. Se dividirmos o ângulo de regressão pela variação duvidosa, então este indicador falará sobre a ineficiência do mercado, os preços vão em uma direção, para negociar nas notícias procurando por tendências.
fez isso
Aqui, eu cavei na Internet - uma regressão de quantil pronto em Matlab, o método Frisch-Newton (polinomial).
Trabalhando.
Aqui, eu escavei na Internet - uma regressão de quantil já feita em Matlab, o método Frisch-Newton (polinomial).
Regressão cúbica.
Três amostras. Representação gráfica.
Regressão cúbica.
Três amostras. Representação gráfica.
Mais ninguém tem alguma idéia?
Mostrarei uma foto em breve, é interessante - algumas das minhas suposições estão confirmadas.