Volumes, volatilidade e índice Hearst - página 15
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Acho que no meu tempo não chegamos a uma conclusão sobre como calculá-lo corretamente (refiro-me aos clássicos) https://www.mql5.com/ru/forum/102239/page13.
Talvez, então, os debatedores prestem atenção. Houve um post de 8 páginas atrás. Sugiro que você dê as fórmulas com explicações detalhadas. Para que qualquer outra pessoa possa pegar esta fórmula e obter o mesmo resultado. De preferência, um exemplo de referência.
Z.I. Avals parece-me que esta série não tem nenhuma média, a amostra tem, mas a série não tem "...sugiro que você poste aqui o cálculo para as séries 0, 1, 8, 27, 64, 125, ..., 1000*1000*1000. O que você recebe? Mentira, não Hearst. A média desta série, infelizmente e ah, não é proporcional à raiz do N...".
Embora você também possa utilizá-lo, o principal é que os resultados convergiriam e chegariam à mesma opinião. Em argumentos normais, às vezes nasce a verdade.
Alguma queda incompreensível na área de volume do tick = 2 e 3. E um pico nos valores de 11 e 21. Bem 21 é compreensível - um ponto :) A impressão é que algumas barras com volume d.b. 2 ou 3 complementadas a 11 e 21.
Não existe tal fórmula, existe High - Low = k * (N^h) e h nela está o índice Hurst.
Por uma questão de objetividade - o que está escrito ainda tem que ser provado. Pode ser verdade e talvez o processo de citação esteja sujeito a tal dependência de poder, mas nesta fórmula está exatamente o Hurst? Embora, eu possa ter perdido algo e você já tenha provado isso.
Não há necessidade de comprovar isso. Hearst postulou esta fórmula, pelo menos é assim que está escrito em Peters. É por isso que é a verdadeira definição do índice Hurst. Somente não nesta forma, mas nesta:
R/S = k * (N^h)
A entrada (alta-baixa) em geral é um disparate do meu ponto de vista (desculpe Nikolai, entendo que você está apenas seguindo a notação de Vit). Alto e Baixo são usados em todos os lugares como valores puramente locais. E a fórmula de R em Hearst é a média espalhados.
Não há necessidade de comprovar isso. Hearst postulou esta fórmula, pelo menos é o que Peters escreveu. É por isso que é a verdadeira definição do índice Hurst. Somente não nesta forma, mas nesta:
R/S = k * (N^h)
A entrada (High-Low) é geralmente ilusória do meu ponto de vista (desculpe Nikolai, eu entendo que você está apenas seguindo as designações da Wit). Os valores altos e baixos são usados em todos os lugares como puramente locais. E a fórmula de R em Hearst é a média espalhados.
Você terá que responder a si mesmo. Talvez então os argumentadores prestem atenção. Houve um post há oito páginas. Sugiro que você dê fórmulas com explicações detalhadas. Para que qualquer outra pessoa possa pegar esta fórmula e obter o mesmo resultado. De preferência, um exemplo de referência.
Sergei, eu não entendo qual é a pergunta. Quais fórmulas você precisa citar e por quê? A quem isto se refere?
Um defeito no filtro primário de cotação?
Talvez, ou talvez haja algo de errado com as histórias. Eles têm uma coisa assim em todos os pares, mas dirigiram o roteiro em outra corretora - tudo está igual
Bem, pode ter vindo de mim nesta linha, eu só queria ligar imediatamente o assunto a um assunto de interesse para a comunidade aqui. No entanto, nada me impede de afirmar que me referia às suas médias :)
Esta expressão apareceu pela primeira vez na fórmula que Vita promove com invejável obstinação, referindo-se a todos os livros didáticos de uma só vez. Ele nunca respondeu o que realmente quis dizer com isso. Embora eu tenha perguntado.
Sergei, eu não entendo qual é a pergunta. Que fórmulas devem ser dadas e por quê? Esta é uma referência a quem?
Provavelmente todos. Aqui o candidato deu a fórmula R / S = k * (N ^ h) - agora resta esclarecer como calcular estas letras, o exemplo será melhor. Que seja uma série de 0, 1, 2...,29,30,29...2,1,0.
Nele, calcular e mostrar tudo. E o nomeado é aquele que diz a coisa errada. Ele lhe mostrará o caminho certo na mesma fila, dando-lhe uma fórmula.
Você vai apagar todo o teclado aqui, mas a verdade não virá, eu acho que por alguma razão ...
Yurixx, de acordo com suas observações, a proporção de spread médio para incremento médio (em seus termos R/M) converge para 2 à medida que N aumenta? Ou é apenas uma falta de dados que dá essa impressão?
Anexei um arquivo que conta Hearst, Você só escreve a palavra "Hearst".
Pergunta para todos aqui. Alguém viu o arquivo anexado pela Vita? Eu não vejo nada, mas talvez eu tenha perdido algo?