Períodos dinâmicos para os indicadores - página 5
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Поставленные два вопроса слишком общие и абстрактные, чтобы можно было обсуждать их хоть сколько-нибудь практически и доказательно. Поэтому остается разве что философствовать, надеясь что никто камнем не кинет.
As perguntas foram formuladas de forma "geral" precisamente porque não tenho uma resposta para elas. O problema é muito mais amplo que este, mas é preciso começar em algum lugar. Se existem alguns mecanismos gerais de "adaptação dinâmica" de qualquer coisa à realidade do mercado, eles devem trabalhar nesta pedra de toque primitiva.
1. IMHO, existem algoritmos adequados, inclusive para o período. Entretanto, não se pode separar esta pergunta da pergunta relacionada "existem TS adequadas ou, igualmente, lucrativas".
E se o mercado não tem nenhuma regularidade, não faz sentido discutir estratégias, táticas, algoritmos, etc.
Se provarmos que o mercado é "ruído branco" - então quase certamente, a fim de construir um TS rentável, não aplicaremos métodos de "separação harmônica de componentes" e a busca de períodos sinusoidais a fim de prever futuros movimentos de preços com base neles. Simplesmente, a teoria da probabilidade deve ser aplicada, não as harmônicas de Fourier.
por quê? se você não tem nada a dizer sobre o assunto, não é necessário peidar no ar no fórum. apenas espere - talvez alguém tenha uma idéia sensata ao ler este não-invasivo e vamos facilitar sua leitura e não peidar sobre ;)
Кто нибудь пробовал строить индикаторы которые сами адаптируют длину периода под меняющиеся условия?
Alguém já tentou desenhar castiçais não em intervalos de tempo iguais, mas em números iguais de negócios passados, ou em volumes iguais de negócios?
Alguém já tentou desenhar castiçais não em intervalos de tempo iguais, mas em números iguais de negócios passados, ou em volumes iguais de negócios?
busca por "gráficos equivocados" - mais de uma vez discutidos
А никто не пробовал строить свечи не через равные промежутки времени, а через равные количества прошедших сделок, или через равные объемы сделок?
Todos roubados antes de nós - Um novo olhar sobre os gráficos do EquiVolume
А никто не пробовал строить свечи не через равные промежутки времени, а через равные количества прошедших сделок, или через равные объемы сделок?
Quem. E por muito tempo - chama-se equio-volume. Aplicado a volumes de teca - apenas "eqüi volumétrico" servirá)).
Не, вопрос-то был о равных количествах или объемах сделок. Это уже торговля кривой баланса называется.
Sim? Não parecia haver qualquer indicação de seus próprios negócios na questão.
Ну тогда я еще предложу обсудить еще один вид свечей "эквипунктовые". каждая свеча - имеет фиксированный размер по "высоте", а у ж за сколько времени она окончательно сформируется - дело десятое. Такие графики по идее должны отражать скорость изменения цен. В конце концов это тоже адаптация под заданную скорость набора ценой конечного значения (на том же тейке или стопе, например).
Todos roubados antes de nós :)) É um gráfico à distância. Uma de suas variantes foi postada no fórum pela komposter. A ligação, infelizmente, não está à mão.
Все украдено до нас :))
Eu não sugeri roubar;) sugeri avaliar se tal indicador poderia ser usado como um "indicador de controle" ao selecionar o mesmo período do gráfico RSI. e, em caso afirmativo, como isso poderia ser feito exatamente.