Probabilidade comercial
Não estou falando da prática do comércio, mas da teoria, é por isso que estou considerando variantes extremas para o bem da experiência.
Dada uma EA com uma entrada aleatória, inicialmente estabelecemos parada e lucro iguais.
Iteração 1 - o mercado deu um passo na direção das probabilidades de lucro mudaram, vamos diminuir as probabilidades e puxar o SL até o mercado.
Iteração 2 - o mercado deu um passo na direção da parada as probabilidades mudaram, nós escalamos as probabilidades e puxamos o TP para o mercado.
Se aumentarmos agora o lucro e depois o stop loss para o mercado, as probabilidades serão sempre iguais entre si e este comércio retornará resultado zero.
Para um resultado favorável, precisamos mudar a probabilidade, ou seja, puxar um lado mais devagar do que o outro.
Como a probabilidade mudará se o TP for puxado mais lentamente que o SL?
Для господ чистых практиков перефразируем задачу в пошаговую :
Дано советник с рандомным входом, изначально выставляем равные стоп и профит.
Итерация 1 - рынок сделал шаг в сторону профита вероятности изменились, уровняем вероятности и подтянем СЛ к рынку.
Итерация 2 - рынок сделал шаг в сторону стопа вероятности изменились, уровняем вероятности и подтянем ТП к рынку.
Если подтягивать то профит то стоплосс к рынку то вероятности всегда будут уравниваться и такая торговля даст нулевой исход.
Для благоприятного исхода требуеться сдвинуть вероятность те подтягивать одну из сторон медленнее чем другую.
Как измениться вероятность если ТП подтягивать медленней чем СЛ ?
ITERAÇÃO 1 e abaixo... Quem diz que as probabilidades são niveladas?
De onde surgiu esta hipótese?
Para os senhores dos praticantes puros, vamos reformular o problema em um passo-a-passo:
Temos um EA com entrada aleatória, inicialmente estabelecemos parada igual e lucro.
Iteração 1 - o mercado deu um passo na direção das probabilidades de lucro mudaram, vamos diminuir as probabilidades e puxar o SL até o mercado.
Iteração 2 - o mercado deu um passo na direção da parada as probabilidades mudaram, nós escalamos as probabilidades e puxamos o TP para o mercado.
Se conseguirmos lucros ou pararmos de perder para o mercado, as probabilidades sempre se igualarão e este comércio retornará resultado zero.
Para um resultado favorável, precisamos mudar a probabilidade, ou seja, puxar um lado mais devagar do que o outro.
Como a probabilidade mudará se o TP for movido mais lentamente que o SL?
Em geral isto só pode ser feito para abstrações como caminhadas aleatórias, ou mais específicas - SB com tendência.
Para SB puro, as probabilidades serão inversamente proporcionais ao comprimento para sl e tp. P(SL)=TP/(SL+TP), P(TP)=SL/(SL+TP) - não considerando a dispersão
Para SB com uma tendência será mais complicado e depende também do componente de tendência e dispersão (volatilidade).
в общем виде это можно только для абстракций типа случайного блуждания посчитать, ну или более частные - СБ с трендом.
Для чистого СБ вероятности будут обратно пропорциональны длине до sl и tp. P(SL)=TP/(SL+TP), P(TP)=SL/(SL+TP) - без учета спреда
Для СБ с трендом все будет сложнее и зависит так же от трендовой составляющей и от дисперсии(волатильности).
Um tópico vital, se você me perguntar.
É um tema quente, se você me perguntar.
onde 
a e b são as distâncias para TP e SL
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daí a formulação do problema ou melhor, o tempo de abertura do problema previamente definido
transforma-se em tempo de abertura|direção|(set TP e SL).
Agora a essência da pergunta: o que é melhor: um pequeno_stop loss|big_stopprofit ou pequeno_stopprofit|big_stop loss ?
Teoricamente, quanto menor for a remoção, menor será a perda ou lucro (por variações),
mas quanto mais distante o nível estiver, menor será a probabilidade de ser alcançável por cumulativo.