Probabilidade, como transformá-la em um padrão ...? - página 4

Novo comentário
 
neoclassic >>:
Если я правильно понял, идея в следующем: зная что в среднем все индикаторы 50/50, при значительном отклонении вероятности от 1/2 происходит вход в сторону сужения...бррр :-)
короче строим виртуальную эквити по какой-либо системе, скажем по 1й машке, и при большой прибыли/убытке начинаем торговать по этой системе, прямо или реверсно, с надеждой на то что в итоге виртуальная эквити придет к 0, т.к. вероятность индикатора 50/50. В случае с машкой - это не так, т.к. виртуальная эквити не будет стационарна, и возврат к 0 совсем не обязателен. В другом случае - надо смотреть.


É ainda mais simples, sem acenar. Como os indicadores estão otimizando os eventos históricos, a probabilidade de sua recorrência não é muito diferente da adivinhação por borra de café.

Quanto tempo em média será necessário para executar uma posição com um lucro de 10 pontos e uma parada de 20? Você concordará que (no período) é o dobro do que para um pedido com um lucro de 20 pontos e a parada de 40 pontos. É assim que podemos administrar o tempo de execução das ordens e, mais tarde, os ciclos também (um exemplo muito primitivo).

Agora, eu não mostrei acidentalmente, por exemplo, que lucros inferiores a paradas em uma série de experimentos terão uma probabilidade (quantitativa) de obter posições lucrativas. Agora, aplique o princípio de não coincidir o tempo de execução das ordens e a probabilidade de lucro obtido em duas experiências que não estão relacionadas (20 ordens fechadas para compra e 20 ordens fechadas para venda em uma hora), por exemplo. Mais tarde (a segunda tentativa) excluir pedidos lucrativos e jogar roleta com os demais novamente e você receberá 50/50 novamente em um período.

Mas tudo isso eu descrevi de forma bastante primitiva, pois as paradas obtidas, embora em menor quantidade, dão uma perda total maior. Neste caso, eles não podem ser resolvidos sem martin.

De fato, tudo é muito mais interessante, se misturarmos (determinarmos) as características com base nos resultados obtidos (fixos) da primeira execução. Eu só preciso de um ponto de partida. Próximo ... tudo é elementar, a soma das posições lucrativas (abertas) é tomada como um sorteio aceito condicionalmente (para o ciclo dado) e o Sr. Bernouli é convidado ...
 
Neveteran >>: поскольку индикаторы это оптимизация исторических событий, вероятность повторения которых не сильно отличается от гадания на кофейной гуще.

Esta é a primeira vez que ouço uma perspectiva tão original. Eu costumava pensar que um indicador era apenas uma função do preço (e possivelmente do volume).

Quanto tempo levaria, em média, para executar uma posição com um lucro de 10 e uma parada de 20 pips? Você concordará que (no período) é exatamente a metade do tempo para um pedido com um lucro de 20 e uma parada de 40 pips.

Eu discordo. Nem planos nem irregulares. E o que significa "no período"? Entendo que a terminologia dos praticantes difere significativamente da dos teóricos, mas ainda assim - o que isso significa?

 
Certamente peço desculpas por intrometer-me em tal conversa de negócios entre pessoas que conhecem claramente as matemáticas. Mas eu só quero dizer (não pude resistir enquanto o lia), não se pode escrever que todos os indicadores mostram uma probabilidade de sinal 50/50. Não é, inequivocamente. Você apenas adota uma abordagem fortemente "matemática" para analisar algo que não é estritamente previsível matematicamente. Você não tem nenhuma compreensão do mercado quando fala sobre como não se importa com o que contribuiu para o aumento/declínio dos preços, sejam eles notícias macroeconômicas, discursos, etc. Afinal de contas, é isso que inicia os movimentos.

Você precisa entender a lógica do que cada indicador em particular mostra. Tente entender a natureza do mercado, o que impulsiona os preços... tudo se resume mais à economia do que à matemática. Acredito que as probabilidades em um dado momento estão longe de 50/50.
 

O cara só está assobiando e você está no seu caminho...... não o distraia :))))))!!!!!

 
Alexei, qual é a terminologia da prática aqui!
Um praticante não pode, por exemplo, ser guiado pelo princípio "tudo o que pode acontecer está destinado a acontecer". Uh-huh. Quem pode argumentar com isso? Além disso, meu sobrenome é McLeud. Para esperar, porra.
 

Eu pessoalmente gosto de seu pensamento e abordagem até agora. Continue e não dê ouvidos aos amadores que de vez em quando tagarelam. Há muitos deles aqui, mas não todos. Isso é apenas uma ocorrência 100% garantida do evento que você exagerou. E assim em geral ( IMHO ) avançou bastante para este fórum em tempos recentes. Estamos aguardando a continuação.

 
Sobre o assunto.
 

E aqui está outra coisa - com Bernouli, tente esquecer que isso foi há muito tempo. :)

 
Mathemat >>:

Впервые слышу такой оригинальный взгляд. Раньше я думал, что индикатор - это просто некая функция от цены (и, возможно, объема).

Не соглашусь. Ни ровно, ни неровно. И что значит "в периоде"? Я понимаю, что терминология практиков существенно отличается от оной у теоретиков, но все же - что это такое?


Eventos (movimentos de preços) no passado nada mais são do que dados estatísticos com representação visual, não estou inclinado a considerar médias históricas móveis vinculadas a mudanças de preços no presente. Nem que seja porque extrair preciosas regularidades de tais práticas é semelhante à auto-ilusão.

Tomo um evento que ocorreu - uma ordem entrou em lucro ou tem um saldo em aberto negativo - como o valor inicial (a condição do problema) relativo a várias posições abertas similares - como sendo uma cesta. Para esta cesta, existe um conceito de ciclo, ou seja, após algum tempo, analiso o equilíbrio da cesta e, se for positivo, termino o ciclo. Se o saldo for negativo, eu praticamente cubro as posições positivas e começo a trabalhar com as negativas no nível do volume da cobertura fixa. Até que sejam levados para o Breakeven ou +.

Uma ordem a médio prazo que visa 100 pips e 20 pips terá tempo diferente para executar?
Qual é a pergunta?
 
Alex5757000 >>:
Я конечно извиняюсь, что влажу в столь деловой разговор людей, однозначно разбирающихся в математике... но, я лишь хочу сказать (не удержался, пока читал), нельзя так писать, что все индикаторы показывают сигнал с вероятностью 50/50. Это не так, однозначно. Просто вы сильно "математически" подходите к анализу того, что строго математически не прогнозируется. У вас нет понимания рынка, когда вы говорите о том, что вам безразлично что способствовало росту/падению цены, будь то макроэкономические новости, речи и т.д. Ведь именно это и инициирует движения.

Нужно осознать логику того, что показывает каждый конкретный индикатор. Попытаться понять природу рынка, что движет ценами.. это все больше экономика, а не математика. Я считаю, что вероятности в любой момент времени далеко не 50/50.


Pegue um pequeno gráfico...... que tendências você pode traçar nele?
A resposta é NÃO.

A natureza do mercado, é movimento para cima e para baixo, que é mais do que suficiente para se beneficiar dele.
Eu me aproximei de uma posição, de um modelo lógico primitivo e ele se mostrou bem sucedido.
1234567891011...93
Novo comentário
Razão: