Combinando vários indicadores em um EA - página 3
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50% estavam no caminho um do outro!
Ou o quê?
De que adianta negociar com eles se você vai perder tanto quanto negociou com eles?
Estamos falando de probabilidades.
Deixar isso claro.
Repito - acredite em todos os sinais.
Isso é 80%.
O que há de errado com isso?
avatara, neste caso você deve acreditar em apenas 30% dos sinais, e você deve esquecer os 70% restantes ou filtrá-los
e trabalhar com eles por outra parte do sistema. De onde vêm os 80%? 30%.
avatara, в данном случае надо верить только 30% сигналов, а про остальные 70% надо либо забыть, либо фильтровать их
другими индюками и уже работать с ними по другой части системы. Откуда 80% то взялось? 30 процентов.
Para filtrar, estes indicadores filtrados precisam conhecer MAIS do que os filtrados. E por que diabos precisamos então de filtrados?
Para filtrar, estes indicadores filtrados precisam conhecer MAIS do que os filtrados. E por que diabos precisamos de filtrados?
Várias estratégias podem ser combinadas em um único EA. Mas, isto é se não for suficiente. Embora, se cada um deles for ruim - então aumentando o
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avatara, в данном случае надо верить только 30% сигналов, а про остальные 70% надо либо забыть, либо фильтровать их
другими индюками и уже работать с ними по другой части системы. Откуда 80% то взялось? 30 процентов.
Richie 06.01.2010 18:07
avatara escreveu >>
50% estavam no caminho um do outro!
Ou o quê?
De que adianta negociar com eles, se depois você também perde tanto quanto já negociou com eles?
Repito: eu mesmo. Portanto:
Eles ficam juntos - 20%.
eles se contradizem, mas um deles diz a coisa certa - 50%.
Juntos eles dizem que é certo - 30%.
Daí a conclusão - 80% se você acredita em cada um - separados e juntos.
;)
Meu argumento é que faz sentido abandonar completamente o conceito de "correção" do sinal.
É geralmente aceito, e eu acho que é isto que se quer dizer aqui, que um sinal será considerado correto se após a abertura em um sinal para abrir uma posição a posição for fechada no reverso do sinal indicador com um lucro. Esta "discrição" de sinais, sim ou não, + ou -, em minha opinião, é a razão de alguns camaradas afirmarem que o AT não funciona. Com esta abordagem combinando qualquer uma das combinações possíveis de indicadores, obteremos resultados piores do que o desempenho dos indicadores individualmente.
Agora eu entendo de onde vem 80%. Mas, o princípio "AND" implica utilizar exatamente esses 30%. E 80% é
um princípio muito diferente - "OR."
Я клоню всё к тому, что имеет смысл отказатся вообще от понятия "правильность" сигнала.
Общепринято, и здесь, я думаю, именно это имелось ввиду, что правильным будет считатся сигнал, если после открытия по сигналу на открытие позиции позиция закроется по обратному сигналу индикатора с прибылью. Эта "дискретность" сигналов, да или нет, + или -, по моему, и является причиной утверждений некоторых товарисчей, что ТА не работает. С этим подходм объединяя любые из возможных комбинаций индикаторов, мы будем получать результат хуже, чем работа индикаторов по отдельности.
Isto não foi discutido com precisão.
Estamos estudando as probabilidades. O iniciador do tópico deve provar sua conclusão.
Caso contrário, não é claro para os recém-chegados. ;)
Это не обсуждалось как раз.
Мы вероятности изучаем. Свой вывод топикстартеру следует доказать.
А то новичкам не понятно. ;)
E eu pensava que o tema significava os aspectos práticos dos indicadores de cruzamento. A OTV, eu não acho, é de nenhuma ajuda neste assunto.