Se soubéssemos exatamente como o preço estava se movendo... - página 3
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Você está falando sobre a distribuição das primeiras diferenças de preço ou algo mais?
Também sua afirmação de que o sl and tp permite uma distribuição tão afoito parece infundada. Para dizer de forma branda. :-)
não vejo a dificuldade. alsu basicamente descrita no ponto 1 também.
Estranho raciocínio para uma pessoa que provavelmente ouviu algo sobre martingales e o famoso teorema de Dub de que é impossível construir um sistema lucrativo sobre um martingale.
Alexey, o que você pode dizer se o "conhecido VPW estacionário" é um ruído branco comum (o integrante dele é um processo Wiener, um martingale)?
Mathemat, se a distribuição do ruído for HP com mo=0, é claro que você não pode. Se mo<>0, então há um componente de tendência na série de soma cumulativa e a maneira de fazer dinheiro é simples - entrar no lado da demolição. Para o martingale, a melhor previsão é o último valor da série. Se houver um desvio, então a melhor previsão é o último valor + mo PRV.
Se a distribuição for assimétrica, você pode selecionar uma área usando regras comerciais onde o mo será diferente do 0. Exemplo hipotético: aprendemos a reconhecer a lacuna na abertura do dia. Subirá 10 pips com probabilidade 0,9 ou descerá 90 pips com probabilidade 0,1. MO=10*0,9-90*0,1=0. Mas existe um corretor de bom coração que executa paradas e lucra a preços determinados. Definimos um longo com stop=profit=10 pontos. Assim, temos mo=10*0,9-10*0,1=8. É claro que este exemplo é rebuscado e tem uma distribuição discreta por simplicidade. Embora um esquema similar tenha sido utilizado quando havia lacunas significativas após o fim de semana e uma garantia de stop-loss intra-gaap foi uma chamada de margem.
Estranho raciocínio para um homem, que provavelmente ouviu algo sobre martingales e o famoso teorema de Doub de que é impossível construir um sistema lucrativo sobre um martingale.
Alexei, o que você pode dizer se o "PRW estacionário conhecido" é apenas um simples ruído branco (o integrante dele é um processo Wiener, um martingale)?
Como Avals mencionou, se um processo aleatório é um ruído branco, seu PDF deve ser simétrico, por exemplo, pode ser gaussiano com expectativa zero (caso contrário, o ruído "deriva" para um ou outro lado e não será mais branco). Em tal caso, a condição de lucratividade necessária, declarada em meu cargo anterior, não é satisfeita, já que a área sob o gráfico à direita e à esquerda é a mesma e igual a 0,5
Não vejo a dificuldade. alsu basicamente descreveu-a também no ponto 1.
Como eu pensava, é sobre o PRV da mudança de preço no bar. Algo como Close(i)-Open(i) ou Open(i+1)-Open(i). Entretanto, o sl não é acionado por Fechar ou Abrir, mas pelo preço dentro da barra determinado por Alto e Baixo. Portanto, imho, o PRV acima mencionado não é adequado para determinar o sl.
Há outro ponto. A assimetria fornecida pela deriva (ou seja, tendência) tem |MO|>0, portanto não é um problema utilizá-la. Na verdade, não é a assimetria, mas o valor não zero do MO que é explorado: aberto ao MO e você terá sorte.
Outra coisa é quando MO=0. Neste caso, a assimetria é de natureza bem diferente - as áreas sob a curva PRV para a direita e para a esquerda do eixo das ordenadas são iguais. Tente pegar um modelo de distribuição assimétrica que atenda esta condição (MO=0), gerar uma seqüência de carrapatos de densidade conhecida sobre ele e executar esta estratégia sobre ele. Acho que você ficará desapontado.
A propósito, em relação ao ponto 1 no posto de alsu.
1. Vamos selecionar uma área no gráfico VPP, localizada em um lado do eixo Y+-spread, a área sob a qual é maior que 50%+eps (eps-trading_despesas+ganhos planejados) - esta área será igual à probabilidade de ganhar P. Assim, a probabilidade de perda de Q= 50%-eps.
Uma distribuição quase normal é preguiçosa demais para gerar.
Mas, por exemplo, que a distribuição seja
probabilidade incremental
-5
0,02
-0,1
Histograma:
put sl=tp=2p Se não for desencadeada saída pelo mercado.
мо(лонга)=0*0,4+1*0,1-1*0,02+2*0,2-2*0,28=0,1 -0,02+0,4-0,56=-0,08
se eu contei corretamente, é claro :)
Z.U. E é claro que esta distribuição não é como um carrapato. Tanto quanto eu me lembro, é diferente da HP. Pelo menos em zero não será tal probabilidade. Mas também será simétrica. É claro que podemos analisá-lo em uma série real e "cortar" para manter o mo igual a zero, mas eu sou preguiçoso.
... Claro que você poderia analisá-lo a partir da série real e "cortar" para manter o mo igual a zero, mas eu sou preguiçoso...
...Seria interessante ver o que sairia da série real, mas não tem valor probatório...
Além disso, é importante definir o objetivo da simulação. Se é uma questão de sl=tp=2p, então não vale a pena o trabalho.
E "a prática é um critério de verdade" :)))
...Seria interessante ver exatamente o que sairia da série real, mas como ela não tem nenhum valor probatório...
Além disso, é importante definir a finalidade da modelagem. Se é uma questão de sl=tp=2p, então não vale a pena o trabalho.
E "a prática é um critério de verdade" :)))
É claro, este é um exemplo abstrato.
E a distribuição de carrapatos do Mathemat foi publicada em https://www.mql5.com/ru/forum/103289/page4. É claro que a assimetria ali não permitirá que a propagação seja exagerada. Mas não se trata necessariamente de incrementos de carrapatos.
é claro que este é um exemplo abstrato
E a distribuição de carrapatos da Mathemat foi publicada em https://www.mql5.com/ru/forum/103289/page4. É claro que a assimetria não permitirá que a propagação seja superada.
A propósito, alguém calculou qual deveria ser o percentual de adivinhação para vencer esta dispersão? Mas descobri empiricamente que um 54% estável das perdas no EURUSD é inacreditável). Então, o que lutar? 60%? 85%?
A propósito, alguém já calculou qual deveria ser a porcentagem de palpites para vencer esta dispersão? Mas empiricamente eu descobri, que um estável 54% no EURUSD está perdendo muito)))) Então, o que lutar? 60%? 85%?
Talvez estejamos falando de casos em que sl=tp? Caso contrário, a % de lucro é pouco informativa sem sua relação.
Se sl=tp, dependeria do seu valor. Um cálculo aproximado sem levar em conta algumas coisas:
mo=p*tp-(1-p)*sl-spread=(2p-1)*tp-spread>0, onde p é a probabilidade de ganhar
p>spread/2tp+0,5
se por exemplo sl=tp=10p e spread é 2p então p>0.6
e se por exemplo sl=tp=100p, é suficiente p>0,51
É claro que isto é sem deslizamento - apenas para um moe positivo. Mas mesmo com isto você pode ir à falência, por isso é melhor ter alguma reserva e depende da MM.
Acho que estamos falando de casos em que sl=tp? Caso contrário, o % ganho não é muito informativo sem sua relação.
Se sl=tp, dependeria do seu valor. Um cálculo aproximado sem levar em conta algumas coisas:
mo=p*tp-(1-p)*sl-spread=(2p-1)*tp-spread>0, onde p é a probabilidade de ganhar
p>spread/2tp+0,5
se por exemplo sl=tp=10p e o spread for 2p então p>0.6
isto é errado em princípio!
0<p<1 é probabilidade
tp, sl são "quilos".
não podemos colocá-los na mesma chave