neoclassic писал(а)>> Cara, devemos olhar para o maior intervalo da história. Mesmo no período de H4. É necessário saber com certeza, que o par sintético nunca fez uma mudança de tendência e toda sua história tem sido plana - neste caso, o chocolate :-)
Claro que chocolate, só que não em futuros. Esquecemos as datas de expiração e o comportamento dos símbolos à medida que se aproximam dessas datas. Tente fechar antes de expirar - e todo o comércio será parafusado em alguns meses.
"Eternal flat" nos "mercados futuros" - um trocadilho, não é?
E o indicador afinal não funciona corretamente... há uma maneira mais confiável de representar este processo...
O que isso tem a ver com as datas de validade? A negociação é feita quase diariamente, sem referência a nenhum momento, no momento da divergência de distribuição. rid já provou pela prática que o comércio é lucrativo, quase todos os negócios estão em vantagem - e isso são apenas suas experiências. Também vou começar a negociar na demonstração a partir de amanhã. Acho que o indicador funciona corretamente. Ele é capaz de sincronizar o tempo para dois pares de moedas, tudo parece encaixar. É muito mais preciso que os indicadores que calculam a correlação por algum preço médio. Para garantir que um par sintético seja obtido corretamente, o indicador pode traçar EURGBP a partir de EURUSD e GBPUSD, por exemplo. Como resultado, eu verifiquei - o gráfico traçado pelo indicador corresponde ao gráfico do EURGBP.
rid: Você tem certeza de que seu indicador constrói o par sintético correto? Eu tenho outro indicador Syntetic, que não tem. Eu o testei no EURGBP e ele é construído exatamente.
No entanto, o lucro se mostra, mesmo sem otimização, a olho nu:
Curiosamente, mesmo com uma tendência no par sintético, ele consegue ter lucro. Talvez a planicidade não seja o único critério para a adequação do par à negociação.
Тем не менее, прибыль показывает, даже без оптимизации, на глазок:
Интересно, даже с трендом по синтетической паре удается извлечь прибыль. Возможно, флетовость - не является единственным критерием пригодности пары для торговли.
neoclássico, você tem que ser muito cuidadoso aqui ! -Estes lugares onde os lucros são teoricamente obtidos são provavelmente devido ao fato de que o Dax começa uma hora mais cedo do que o Futsi todos os dias. E os picos de spread no gráfico por causa da lacuna na abertura. Mas na prática não haverá lucro fisicamente!
Porque neste ponto do pico, podemos abrir apenas uma posição na Dax. E o futsi abrirá apenas em uma hora.
neoclassic, тут надо смотреть оч. осторожно ! - ЭТИ места, где теоретически извлекается прибыль обусловлены возможно тем, что дакс стартует на час раньше футси ежедневно. И на графике из-за гепа на открытии получаются всплески спреда. Но на практике, - тут физически прибыли не будет!
Т.к. мы в этот момент всплеска сможем открыть только позу по даксу. А футси откроется только через час.
Certo! É um bom ponto de vista :-) Eu estava me perguntando o que eram esses espigões
e também parece bem às 4h
Cara, devemos olhar para o maior intervalo da história. Mesmo no período de H4. É necessário saber com certeza, que o par sintético nunca fez uma mudança de tendência e toda sua história tem sido plana - neste caso, o chocolate :-)
Claro que chocolate, só que não em futuros. Esquecemos as datas de expiração e o comportamento dos símbolos à medida que se aproximam dessas datas. Tente fechar antes de expirar - e todo o comércio será parafusado em alguns meses.
"Eternal flat" nos "mercados futuros" - um trocadilho, não é?
E o indicador afinal não funciona corretamente... há uma maneira mais confiável de representar este processo...
Se me permitem, um argumento.
Argumentos para quê?
Se se trata de negócios de futuros - eu fiz meu argumento muito bem.
E se for sobre o indicador, tenho algo com que comparar os valores de spread. As leituras não somam muito.
Gráfico de dispersão do Futsy Dax.
Parece que temos de ter cuidado com este par de índices!
E é melhor excluir completamente este tandem!
Os índices europeus devem ser fundidos com os índices europeus. Índices americanos com índices americanos...
No entanto, o lucro se mostra, mesmo sem otimização, a olho nu:
Curiosamente, mesmo com uma tendência no par sintético, ele consegue ter lucro. Talvez a planicidade não seja o único critério para a adequação do par à negociação.
Тем не менее, прибыль показывает, даже без оптимизации, на глазок:
Интересно, даже с трендом по синтетической паре удается извлечь прибыль. Возможно, флетовость - не является единственным критерием пригодности пары для торговли.
neoclássico, você tem que ser muito cuidadoso aqui ! -Estes lugares onde os lucros são teoricamente obtidos são provavelmente devido ao fato de que o Dax começa uma hora mais cedo do que o Futsi todos os dias. E os picos de spread no gráfico por causa da lacuna na abertura. Mas na prática não haverá lucro fisicamente!
Porque neste ponto do pico, podemos abrir apenas uma posição na Dax. E o futsi abrirá apenas em uma hora.
neoclassic, тут надо смотреть оч. осторожно ! - ЭТИ места, где теоретически извлекается прибыль обусловлены возможно тем, что дакс стартует на час раньше футси ежедневно. И на графике из-за гепа на открытии получаются всплески спреда. Но на практике, - тут физически прибыли не будет!
Т.к. мы в этот момент всплеска сможем открыть только позу по даксу. А футси откроется только через час.
Certo! É um bom ponto de vista :-) Eu estava me perguntando o que eram esses espigões