Hipótese baseada em Fourier - página 6
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grasn: Спасибо! Поеду сегодня в отпуск - попробую повторить расчеты. А вдруг - Грааль? )))
Sem a identificação do modelo, não há como obter o graal. E com ele, não funcionará pela definição do graal. Mas poderia ser um bom sistema, teoricamente.
E eu preciso de uma biblioteca sobre álgebra linear. A propósito, você prometeu ajudar :o)
A propósito, você prometeu me enviar o ToR.
Eu já baixei alguns livros da rede para atualizar o tópico em minha cabeça.
(Álgebra linear é uma seção inteira da VM, espero que você não pense que eu descreverei todas as VM em código :o)
A propósito, você prometeu me enviar o ToR.
Eu já baixei alguns livros da rede para atualizar o tópico em minha cabeça.
(Álgebra linear é uma seção inteira da VM, espero que você não pense que eu descreverei todas as VM em código :o)
Não preciso de ToR, não consigo nem mesmo descobrir como escrevê-lo. E eu preciso de uma implementação de MQL:
- inversão de matriz
produto -matrix
-transição de matrizes
Não é preciso escrever tudo. Há dlls prontas que estão sendo usadas, não consigo entendê-las. Aqui, por exemplo
https://forum.mql4.com/ru/4988/page4#96492 (Primeiro post da Ilnur nesta página). É muito confuso lá. Encontrei esta biblioteca clapck.dll, mas ela não tem especificação, porra, procurei tudo, o que fazer com ela - não entendo. Fui para a descrição LAPACK - tudo é legal, mas como usar estas rotinas de motorista (como soluções prontas) na prática - eu não sei.
Como a matriz é aplicada eu entendo mais ou menos, mas como fazê-la funcionar com o mql é um mistério para mim. É mais fácil escrever um graal (isto é uma espécie de brincadeira).
As implementações de MQL são necessárias:
- inversão de matriz
-produção de matrizes
-transpor as matrizes
Isto já soa como um ToR. Isso é tudo (o que você precisa para ser feliz)?
Não vou modificar a Lapak, uma vez que ela usa a abordagem orientada a objetos na MQL-5,
e com 4 é mais fácil de reescrever.
Isso já soa como um ToR. Isso é tudo (o que você precisa para ser feliz)?
Não vou refazer a Lapak, porque ela tem a abordagem orientada a objetos na MQL-5,
mas no 4 é apenas um monte de porcaria, é mais fácil de reescrever.
Acho que sim. Parece que não me escapou nada.
Eu não me aprofundei na matemática, mas vamos supor que seja verdade.
...
A 1ª seção é um impacto, a 2ª é totalmente diferente, e nós estamos somando-os aqui. :)
Onde dobramos? Quem e com o quê?
Você conhece mesmo símbolos matemáticos ou é um lamer total?
Mostre-me pelo menos um sinal de adição ao calcular as amplitudes ou fases no exemplo que eu dei.
Há uma hipótese: se pegarmos um segmento de preços, suponha para as últimas 1000 barras, e o aproximarmos por FFT, então, se capturarmos corretamente os harmônicos básicos por FFT, podemos igualmente extrapolar os preços não apenas para o futuro, mas também para o passado.
Isto pode ser feito, por exemplo, da seguinte forma: podemos selecionar tal conjunto de parâmetros FFT (número de harmônicas, precisão de aproximação) de forma a dar o RMS mínimo no intervalo que precede o selecionado (por exemplo, de 1200 a 1000 barras). Neste caso, há uma probabilidade de que os coeficientes selecionados se aproximem não apenas do intervalo anterior, mas também do futuro, de 0 a 200 (claro, se os ritmos básicos de mercado não mudarem significativamente).
Colegas, alguém pode ajudar a testar a hipótese?
Olá! já escavaram muito em direções semelhantes, só fizeram amostragem harmônica em uma amostra de teste pouco antes do futuro. A amostra de teste não coube naturalmente
na decomposição de Fourier. Mantive essas harmônicas, que no total deram a melhor correlação com a série inicial. Às vezes se revelou uma bela previsão, e às vezes se revelou uma porcaria total.
O problema é que não há critério para avaliar a qualidade da previsão, quando não se pode ver o futuro em tempo real. Portanto, o valor de tal preditor é questionável.
Sim, para a previsão usando este método é importante que o espectro "instantâneo" de Fourier seja estável no horizonte implícito, mas ele muda em cada nova barra. Aumentar a janela de decomposição
dá falso efeito de constância ao espectro que, por definição, não é "instantâneo" e reflete todos os harmônicos desta janela, mas nenhum dos harmônicos que
ocorrem nos limites do passado e do futuro, muito menos no próprio futuro. A decomposição de Fourier é antes uma aproximação da janela, que nada sabe do que está acontecendo fora dela,
e de forma alguma liga o passado e o futuro em um modelo comum. Se você terminar de desenhar uma mulher no final da janela de decomposição, ela também irá decompor essa janela em harmônicas, corrigindo assim todos os coeficientes Ak,Bk - para contabilizar o novo desenho de acabamento.
Espero ter sido de alguma ajuda...
Sim, tudo isso realmente não precisa ser escrito. Existem dlls prontas para uso, não consigo entendê-las. Por exemplo, aqui
https://forum.mql4.com/ru/4988/page4#96492 (o primeiro post da Ilnur na página). É muito confuso lá. Encontrei esta biblioteca clapck.dll, mas nenhuma especificação para ela, porra, procurei tudo, o que fazer com ela - não entendo. Fui para a descrição LAPACK - tudo é legal, mas como usar estas rotinas de motorista (como soluções prontas) na prática - eu não sei.
Eu entendo mais ou menos como a matriz é aplicada, mas como fazê-la funcionar com o mql é um mistério para mim. É mais fácil escrever um graal (é como uma brincadeira).
Aqui dei um exemplo de implementação de algoritmo de reversão de matriz em MQL (extraído dos códigos-fonte da biblioteca LAPACK).
Onde dobramos? Quem e com o quê?
Você conhece mesmo símbolos matemáticos ou é um lamer total?
Mostre-me pelo menos um sinal de adição ao calcular as amplitudes ou fases no exemplo que lhe dei.
Boa continuação da discussão. Continue com o bom trabalho.
Encontrei esta biblioteca clapck.dll, mas não tem especificação, pesquisei tudo, não sei o que fazer com ela.
Encontrei em meu "stash" um arquivo de cabeçalho com implementação de algoritmo de referência de matriz baseado na biblioteca externa clapack.dll.
Também acrescentei a própria biblioteca ao arquivo, só por precaução.