Pergunta sobre otimização genética - página 8
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Aqui é onde você escava. Por exemplo, para a presença de objetos gráficos em uso. Controle de barras. O que mais existe...
P.S. Se houver indicadores - verifique cada um deles também. É possível que alguns deles estejam desenhando.
Eu não uso objetos gráficos, todos os cálculos são feitos apenas na barra zero e reinicializados no registro de turnos, eles são corrigidos apenas por preços de abertura, eu não trabalho com histórico, portanto, a renderização é excluída. Todos os indicadores são construídos no sistema e destinados a funcionar somente com os valores atuais dos sinais, pois não há ciclos em int start(). Todo o sistema a este respeito foi otimizado ao máximo, nada desnecessário. No modo de visualização do indicador, vejo a correspondência da estratégia, depois que o teste é interrompido as linhas do indicador, que foi usado pela EA, e o indicador, que é adicionalmente anexado ao gráfico para visualização em modo escalonado, são idênticos.
A questão não é sobre estratégias, revisei cerca de uma dúzia delas durante este mês, elas são robustas, a questão é sua melhoria através da otimização de parâmetros, ou melhor, a seleção da variante ótima, há um impasse, a otimização não acrescenta estabilidade e vice-versa e nenhuma garantia de que os parâmetros "bons" funcionarão na comercialização real.
Eu não uso nenhum objeto gráfico, todos os cálculos são feitos apenas na barra de zero e reinicializados no registro de turnos, eu não trabalho com histórico, portanto não é possível um redesenho.
>> Ora, ora, ora.
Ora, ora, ora.
E como você decifra isso?
Estou surpreso com sua autoconfiança. Responda à pergunta: por que você precisa de uma barra zero? Esse é o primeiro problema: a operação de seu TS com uma barra já formada no testador e a operação com a barra formadora em tempo real será muito diferente.
Oh, amigo, você terá que tomar sua própria decisão, não é mesmo? Você está escrevendo, não está?
Angela писал(а) >>
Eu não uso objetos gráficos, todos os cálculos vão apenas na barra zero e são reinicializados no registro de turnos, não trabalho com a história, portanto, o redesenho é excluído.
Oh, amigo, você terá que tomar sua própria decisão, não é mesmo? Quer dizer, você escreve:
Acho que não falamos a mesma língua.
Eu acho que o problema foi sugado da minha mão :-))
é muito simples - Total de negócios - 44 ...
que nem sequer é suficiente para prever o tempo :-))
daí a discrepância nos resultados
>> Mais uma vez, a questão não é sobre estratégias, mudei uma dúzia delas durante este mês, elas são robustas, a questão de sua melhoria através da otimização de parâmetros, ou melhor, a melhor opção, aqui é um impasse, a otimização não acrescenta estabilidade, mas o contrário, e nenhuma garantia de que os parâmetros "bons" otimizados resultantes funcionarão na vida real.
Tudo está correto. Mas infelizmente o otimizador não tem idéia sobre seu TS.
Em algum momento, usando o método da força bruta "genética" burra, ele pula do seu TS para outra coisa.
Bem, imagine que um processo aperiódico (ex. expoente) e oscilatório (onda sinusoidal) são descritos pela mesma equação.
Apenas os coeficientes são diferentes. Você otimiza todos os coeficientes ao mesmo tempo, o objetivo é chegar a algum ponto mais rápido.
E de repente, em vez de um valor monotonicamente crescente, você recebe um processo oscilante. Mas você chega a este ponto o mais rápido possível.
Só que isto não é o que você precisa. E não se pode dizer a um computador "sem pistas" - bem, não quero uma onda sinusoidal, quero um expoente - não existe tal botão no otimizador.
Por favor, quem sabe, até que ponto os erros de descasamento do gráfico distorcem o resultado do teste, podemos confiar em tal teste?