Demonstrando a abordagem de cluster ao mercado... - página 17
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Eu lhe disse a verdade: não preciso de mash-ups e outras ferramentas de alisamento neste sistema de forma alguma. Mas meus cálculos são bem diferentes.
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Como você se refere a uma tabela de preços sem calcular a média?
No entanto, silêncio.... silêncio...
Se eu fosse um especialista em tiques, teria feito o que quero há muito tempo. Não está funcionando. Quero construir um carrapato com várias moedas.
Também acho que é melhor usar diferentes matemáticas com filtros e toalhetes. Mas não sei em que acreditar, não sou um profeta. A única coisa é que, se eu estivesse fazendo filtros, eu usaria PF. É através da análise do espectro que se pode adaptar o filtro. Ou melhor, o próprio espectro lhe diz de que tipo de filtro você precisa. Afinal de contas, ouvimos aqui nesta linha dizer que o espectro é "flutuante", sim é e não pode ser de outra forma. Se não estivesse flutuando, há muito teria deixado de existir.
Se fosse, para onde iria?) ?
O algoritmo é o seguinte.
Vamos tirar amostras, de preferência com a taxa máxima de amostragem (carrapatos). Vamos levar em conta que a taxa de amostragem não é uma constante. Suavizar a freqüência. Eliminar o ruído de quantização. Construir um espectro, de preferência DFT em vez de FFT. Aplicar janela, bainha, bainha ... etc. investigação adicional. Digamos que selecionamos 3 ou 5 ou 10 componentes de maior amplitude do espectro e limpamos o resto. Reverta a transformação de Fourier, e obtemos uma curva, traçamos a curva no futuro, analisamos suas propriedades preditivas (figura de ramificação de regra de ajuste de bondade onde 45 graus) e em um círculo até encontrar um resultado aceitável ou, melhor, muitos resultados e alternar entre (se o espectro tem ..... então trabalhe com este filtro adaptativo, se algo mais então o próximo).
Sim, fundamentalmente diferente. Mais provavelmente até mesmo a física, se estivermos falando de análise de agrupamento. Bem, eu tenho mais uma passagem.
Os índices de Semenych são um dos poucos na análise técnica que pode ser justificado logicamente. É claro que aqui também há um elemento de fé, mas ainda não é tão grande como com feiticeiros, filtros digitais ou Fibras.
A filtragem do preço, que é algo muito próximo de um martingale, leva a um martingale. Nós só pensamos ou gostaríamos de pensar que um preço suavizado nos mostra mais uma tendência ou menos um apartamento. Não é nada disso. Ainda assim, a mesma desesperança.
E não faremos nada a respeito deste martingale desagradável até irmos além da análise de um par. É aqui que os processos individuais de preços quase artesanais começam a nos mostrar algo do Looking Glass, ou seja, o que está escondido na análise de apenas um símbolo. É mais ou menos o mesmo que passar de duas dimensões para três.
Acontece que a análise de todo o mercado, e não apenas de um par, nos permite chegar a uma classificação logicamente consistente e indistinguível de "tendência plana". Além disso, recentemente me pareceu que não existem sequer dois tipos qualitativamente diferentes de tendências planas, como eu disse antes, mas pelo menos três. E em dois deles é possível comercializar usando sistemas planos, e no terceiro - não possível porque é muito perigoso. Mas as tendências são muito mais fáceis do que os sistemas planos.
Esta classificação decorre de outra matemática que não a soma trivial de códigos que é discutida principalmente neste tópico. Uma simples soma de códigos, mesmo que ponderada, não nos dará a resposta à pergunta sobre como traçar a fronteira correta entre um plano e uma tendência.
Uma simples soma de códigos, mesmo os mais pesados, não nos dirá como traçar a linha certa entre plano e tendência.
Pode-se sentir a abordagem para a compreensão do íntimo.
Pela minha parte, em continuação ao que disse, peço que prestem atenção que o indicador dado por mim tende a zero em um determinado símbolo,
(o que significa lutar pela igualdade do "valor de agrupamento da moeda base" e "o valor de agrupamento da moeda cotada")
apenas no intervalo de tempo, quando o instrumento está em plano.
De fato, ao fazer isso, a fronteira é traçada entre um plano e uma tendência em um instrumento.
Plano no instrumento - o mercado (cluster) faz o alinhamento dos valores do cluster (full-market) da moeda base e da moeda cotada,
tirando assim o instrumento da tensão antinatural do instrumento com a desigualdade total de preços no mercado
moedas base/quotadas.
Tendência do instrumento - por razões atualmente desconhecidas para nós, ocorre um desequilíbrio entre os preços totais de mercado das moedas base/cotações,
que podemos ver no gráfico deste instrumento como uma tendência.
E aqui está o ponto mais interessante - tentamos tocar com o gráfico deste instrumento das formas mais bizarras, filtramo-lo,
construir todos os tipos de níveis, procurar apoio/resistência, em resumo, vamos tentar o nosso melhor para prever o destino futuro do nascente
do movimento emergente. E este gráfico do instrumento é apenas uma forma, na qual o mercado tem refletido o desequilíbrio formado pelos preços de mercado completo
.
desequilíbrio entre moedas base e cotas.
Ninguém pode prever o destino deste movimento. O que nos resta fazer ? Assumindo que é justo dizer que qualquer desequilíbrio em
que qualquer desequilíbrio na moeda base/preços cotados será eventualmente corrigido pelo mercado, então isso também é uma coisa boa.
Abrir sempre que este desequilíbrio ocorre e fechar sempre que o mercado o elimina é uma estratégia de mercado.
Tentar prever os movimentos por meio de vários tipos de construções gráficas é um esforço sem esperança.
Entretanto, todos os tipos de truques na forma de filtros, etc., são, no entanto, extremamente necessários. Elas não são necessárias para o comércio, porque, como já observamos,
o gráfico de um instrumento é apenas uma forma na qual o desequilíbrio total do mercado do preço da moeda base/cotação é manifestado.
Eles são essenciais para a avaliação correta e precisa do impacto das moedas base/quotadas sobre o resto das moedas do mercado.
Afinal de contas, se somarmos os valores de todas as moedas do mercado (cluster), obtemos zero a qualquer momento.
A filtragem do preço, que é algo muito próximo de um martingale, leva a um martingale. Nós só pensamos ou gostaríamos de pensar que o preço suavizado nos mostra mais uma tendência ou menos um apartamento. Não é nada disso. O mesmo desespero de sempre.
Isto porque você associa filtragem apenas à supressão de altas freqüências, ou seja, filtragem de baixa passagem.
Como se livrar de componentes constantes e freqüências infra baixas para obter o oscilador e acioná-lo em um aglomerado sem filtros?
Recolher uma amostra, de preferência com uma taxa máxima de amostragem (carrapatos). Observe que a taxa de amostragem não é uma constante. Alinhamento do domínio do tempo. Eliminar o ruído de quantização. Construir um espectro, de preferência DFT em vez de FFT. Aplicar janela, bainha, bainha ... etc. investigação adicional. Digamos que selecionamos 3 ou 5 ou 10 componentes de maior amplitude do espectro e limpamos o resto. Reverta a transformação de Fourier, e obtenha uma curva, trace-a no futuro, analise suas propriedades preditivas (figura de ramificação de regra de ajuste onde 45 graus) e em círculo até encontrar um resultado aceitável ou melhor, muitos resultados e mude entre (se o espectro tem ..... então trabalhe com este filtro adaptativo, se algo mais então próximo).
Como se alinha a freqüência? E por que a DFT e não a FFT?
Como se livrar de componentes constantes e freqüências infra baixas sem filtros para obter o oscilador e acioná-lo em cluster?
Como. É apenas uma máquina onduladora com um período ultra-longo. Eu não acho que seja tão crítico. Ou as freqüências estão flutuando por aqui também?
Eu também não uso osciladores. O principal problema com a maioria dos osciladores é que eles não são normalizados. O racionamento artificial por funções logísticas como um hipotangente leva à saturação, ou seja, a insensibilidade de um oscilador a variações próximas a seus valores "limiares". O preço atingiu um nível limite, você abre e ele continua mudando na mesma direção. O oscilador artificialmente normalizado não sente nada e ainda mostra que você deve abrir a posição na mesma direção em que foi aberto.
Fazer uma oscilação normalizada e insaturada é uma arte completa. Provavelmente requer que a função de densidade de sua distribuição de valor seja a mais próxima possível da gaussiana.
Se eu fosse um especialista em tiques, teria feito o que quero há muito tempo. Não está funcionando. Quero construir um carrapato com várias moedas.
Também acho que é melhor usar diferentes matemáticas com filtros e toalhetes. Mas não sei em que acreditar, não sou um profeta. A única coisa é que, se eu estivesse fazendo filtros, eu usaria PF. É através da análise do espectro que se pode adaptar o filtro. Ou melhor, o próprio espectro lhe diz de que tipo de filtro você precisa. Afinal de contas, ouvimos aqui nesta linha dizer que o espectro é "flutuante", sim é e não pode ser de outra forma. Se não estivesse flutuando, há muito teria deixado de existir.
Se fosse, para onde iria?) ?
O algoritmo é o seguinte.
Vamos tirar amostras, de preferência com a taxa máxima de amostragem (carrapatos). Vamos levar em conta que a taxa de amostragem não é uma constante. Suavizar a freqüência. Eliminar o ruído de quantização. Construir um espectro, de preferência DFT em vez de FFT. Aplicar janela, bainha, bainha ... etc. investigação adicional. Digamos que selecionamos 3 ou 5 ou 10 componentes de maior amplitude do espectro e limpamos o resto. Inverta a transformação de Fourier, e obtemos uma curva, plotamos no futuro, analisamos suas propriedades preditivas (ramo da regra do goodness-of-fit figura onde 45 graus) e em um círculo até encontrar resultados aceitáveis, e de preferência muitos resultados e uma mudança entre (se o espectro tem então trabalhe este filtro adaptativo, se algo mais, então o próximo).
Sim!!! Os detalhes estão todos errados, mas, em princípio, corretos!
No final do ano, provavelmente terei terminado uma unidade com tantas moedas.
Sim!!! Está tudo errado nos detalhes, mas, em princípio, certo!
Até o final do ano, provavelmente terei terminado uma moeda múltipla como esta.
Mais detalhes sobre todas as coisas erradas. De preferência, não apenas rótulos, mas com justificativa.
Na verdade, é uma tarefa para os matemáticos desenvolver um indicador de "filtragem" que traça uma linha de preço "boa".
Não tem nem piada.