Demonstrando a abordagem de cluster ao mercado... - página 4
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Condição para uma posição aberta para cima:
if (Ind_0 > 0 && Ind_1 < 0)
Condição para fechar uma posição aberta para cima:
se (Ind_0 <= 0)
Condição para abrir uma posição para baixo:
if (Ind_0 < 0 && Ind_1 > 0)
Condição para fechar uma posição aberta para baixo:
se (Ind_0 >= 0)
Os termos são controversos e não baseados em estatísticas: não basta ter apenas um sinal positivo para o primeiro índice de moeda e um sinal negativo para a segunda moeda para abrir um longo período. Haverá demasiadas entradas falsas.
Além disso, não está claro porque fechar uma posição aberta é suficiente para considerar o sinal do índice de apenas uma moeda.
E sab1uk também aponta corretamente que as cruzes sintéticas em pequenas TFs serão seriamente diferentes das reais.
P.S. Eu ainda não olhei para o código, mas estou tentando fazer algo semelhante eu mesmo. Parece que a abordagem de Semenych é fundamentalmente diferente, pois ele sugere a abertura no rebote e não na ruptura, como aqui...
Eu acho que o sinal mais forte será quando um índice atingir seu máximo (valor absoluto) e girar na direção oposta, e então o segundo índice também deve girar... este é o sinal mais forte, que deve mostrar a inversão da direção principal do movimento no tempo atual... Se não houver tal sinal, então você pode contar com um sinal mais fraco e importante - a interseção do gráfico de índice, e antes da travessia, os gráficos devem ter uma dinâmica de mudança pronunciada, e não assim eles rastejaram "lado a lado no fluxo
Se você quiser usar um sinal diferente da mesma forma que acima, você tem que criar um sinal diferente.
As condições são controversas e não se baseiam em estatísticas: não basta ter apenas um sinal positivo para o primeiro índice de moeda e um sinal negativo para a segunda moeda para abrir um longo período. Haverá demasiadas entradas falsas.
Além disso, não está claro por que é suficiente levar em conta apenas um sinal de índice de moeda para fechar uma posição aberta.
E sab1uk também aponta corretamente que as cruzes sintéticas em TFs pequenas serão seriamente diferentes das reais.
P.S. Eu ainda não olhei para o código, mas estou tentando fazer algo semelhante eu mesmo. Parece que a abordagem de Semenych é fundamentalmente diferente, porque ele sugere a abertura no rebote e não na fuga como aqui...
CL1i - este indicador mostra a diferença entre os "preços de cluster" da moeda base e a cotação do instrumento sobre o qual ele está rodando.
Assim,
Ind_0 é a diferença entre os "preços de cluster" da moeda base e a moeda de cotação do instrumento na barra 0 - barra atual
Ind_1 é a diferença entre os "preços de cluster" da moeda base e a moeda de cotação do instrumento na barra 1 - a primeira barra passada
Acontece então que nos abrimos, por exemplo, logo no primeiro momento em que o "preço de agrupamento" da moeda base começa a exceder o "preço de agrupamento" da moeda cotada.
Eu lhe asseguro que Semen Semenych tem o mesmo sistema de abertura/fechamento de posições.
em minuciosos prazos os pares sintéticos terão discrepâncias com os pares naturais
Experimentei todos os instrumentos "naturais" disponíveis (faltando apenas as cruzes GBPNZD),
Entretanto, a carga no computador era tal que era quase impossível trabalhar.
Получается тогда, мы открываемся, к примеру, вверх, в самый первый момент, когда "кластерная цена" базовой валюты начинает превышать "кластерную цену" котировочной валюты.
Ah, aí está. Obrigado, ssd.
Entretanto, a carga no computador era tal que era quase impossível trabalhar.
Bem, é claro que é viável. O truque é a quantidade de história carregada. Você não precisa muito disso. E os cálculos lá são muito simples, mesmo um único núcleo pode lidar com eles. Bem, é claro, se você não calcular em cada carrapato.
Mas meu critério de entrada não é tão nebuloso assim. Se você estiver interessado, me deixe uma linha e nós discutiremos.
Experimentei todas as ferramentas "naturais" disponíveis (com modelagem através de cruzes apenas faltando a ferramenta GBPNZD),
No entanto, a carga no computador era tal que era quase impossível trabalhar.
A utilização de amortecedores cíclicos para cálculos reduz a carga
Ah, aí está. Obrigado, ssd.
Por quê, é possível trabalhar. O truque está no volume do histórico de downloads. Você não precisa muito disso. O que você precisa de minutos por alguns anos com este sistema?
Isso mesmo, uma longa história com esta abordagem é meio desnecessária.
Entretanto, a freqüência do "erro" - ERR_HISTORY_WILL_UPDATED 4066 era tal que havia incerteza nas leituras dos indicadores.
Em outras palavras, a carga no computador era realmente pequena, o tempo de espera para as ferramentas de paging estava atrasando todo o trabalho.
Manter todas as 28 ferramentas abertas é muito inconveniente.
Aqui está um tópico onde os desenvolvedores deram conselhos sobre como lidar com isso. E você não precisa manter todas as ferramentas abertas. É suficiente tê-los em Market Watch.
Mais uma vez: você não precisa contar tudo em cada carrapato. É redundante para este sistema. É suficiente para abordar os cálculos, digamos, uma vez por minuto. Mas também é desejável simplesmente acessar cada símbolo com mais freqüência - por exemplo, simplesmente por iClose().
Aqui está um tópico onde os desenvolvedores deram conselhos sobre como lidar com isso.
>> Sim, é isso mesmo! >> Obrigado, vou dar uma olhada.
Experimentei todas as ferramentas "naturais" disponíveis (com modelagem apenas através de cruzamentos da ferramenta GBPNZD que faltava),
Entretanto, a carga no computador era tal que era quase impossível trabalhar.
Tinha o mesmo problema. Levou três anos para ser otimizado.
Agora conta em 5 segundos o que antes levava 5 minutos.