Favor indicar os prós e os contras da negociação de carteiras. - página 9
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E eu duvido que a cointegração em sua forma pura exista em forex - isso significaria um TS sem risco baseado na negociação em pares (para séries classicamente cointegradas, o spread é garantido a 0)
Não, não seria))
não, não o faria))
por quê?
não, não o faria))
Você já encontrou um exemplo de negociação de pares para dois instrumentos que estão se cointegrando e têm baixa correlação?
Sim, eu o vi na prática.
Você tem alguma experiência no uso do pacote PairTrading?
Este é um pacote muito primitivo de acordo com a documentação, na verdade um invólucro em torno de lm() e adf.test(). O pacote urca é muito mais útil.
A abordagem implementada neste pacote foi implementada e utilizada.
Duvido que a cointegração pura em forex esteja presente - isso significaria um TS sem risco baseado na negociação em pares (para séries clássicas cointegradas, o spread é garantido a 0)
Eu não estou dizendo nada sobre negociação de pares em forex, porque sou da opinião que é impossível em moedas :)
Sim, eu encontrei isto na prática.
Sim, eu o encontrei na prática.
É um pacote muito primitivo de acordo com a documentação, na verdade um invólucro em torno de lm() e adf.test(). O pacote urca é muito mais útil.
A abordagem implementada neste pacote foi implementada e utilizada.
Não estou dizendo nada sobre negociação de pares em forex, porque sou da opinião de que é impossível em moedas :)
Onde posso encontrá-lo?
Infelizmente, ela não está disponível (NDA).
Infelizmente, não é possível ler (NDA).
clear...... Não existe tal exemplo.
A co-integração no comércio é puramente teórica. Na prática, as citações não têm a cointegração clássica e a arbitragem, pois a negociação livre de risco em negociação de pares é impossível.
Na prática, o equilíbrio comercial é baseado na correlação e é preciso suportar fortes mudanças no coeficiente de correlação ao longo do tempo.
por quê?
Porque a cointegração significa que existe uma combinação linear estacionária de séries não estacionárias. Estacionaridade não significa ausência de risco - há variação
Você não tem nenhuma experiência no uso do pacote PairTrading?
Porque a cointegração significa combinação linear estacionária de séries não estacionárias. Estacionaridade não significa ausência de risco - a variação está presente
A verdadeira propagação para processos cointegrados converge SEMPRE porque é um processo estacionário. E para o inferno com a variação - não tende ao infinito.
))Se esta variação não existisse - seria impossível construir um TS. Afinal de contas, o TS exploraria exatamente a dispersão da propagação