Favor indicar os prós e os contras da negociação de carteiras. - página 5
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A idéia de investimento de carteira é a idéia de uma comunidade criminosa que engana as fraudes do mundo. À frente desta comunidade está o Nobel Markowitz e seus semelhantes.
Antes de abrir tais tópicos, pegue os relatórios de nossas empresas de gestão dos anos anteriores e compare seus resultados com a mudança no índice. Eu sou o último em comparação com anos gordos antes da crise. Os números foram mais ou menos os seguintes: cerca de 70% deram um investimento brusco no Índice RTS. Três empresas deram retornos superiores ao índice em alguns pontos percentuais e as demais foram estritamente inferiores. Várias centenas de empresas. Mas todos os gerentes deram um pontapé em uma porcentagem não insignificante (até 10% da valorização do ativo + % do lucro!!!) para esta gestão - isso é sagrado.
Todas essas carteiras trabalham pouco a pouco em um mercado em constante crescimento. Mas Deus proíbe a volatilidade e toda a ideologia do risco gerenciado (a la Markowitz) vai para o inferno junto com a ideologia de um mercado eficiente. Acrescente-se a isso a morosidade das empresas de gestão e as restrições regulamentares.
Portanto, comece com as estatísticas do site do nosso regulador, como quer que se chame agora, e depois faça perguntas se ainda lhe apetecer. É muito desejável que você coloque esta informação nesta linha, para excluir seu interesse em atrair os manda-chuvas para os investimentos de carteira.
pare de molestar a todos aqui neste fórum com conspirações universais
Obrigado, isso é algo a se pensar.
A idéia de investimento de carteira é a idéia de uma comunidade criminosa que engana as fraudes do mundo. À frente desta comunidade está o Nobel Markowitz e seus semelhantes.
Estas idéias podem não funcionar para carteiras estáticas, mas para carteiras dinâmicas (de estratégias estáveis e lucrativas) todas estas teorias são muito úteis.
Para ser honesto, eu não utilizaria um índice médio ponderado do dólar, porque, em primeiro lugar, o volume global da moeda não tem efeito sobre seu valor e, em segundo lugar, o índice do dólar se correlaciona com o EURUSD em cerca de 0,98, o que retira qualquer identidade do mesmo.
Bem, não vejo outra forma e, além disso, pode-se assumir que a Europa é a empresa com a maior capitalização de mercado.
Algo, 0,98 é demais, talvez um menor?
Pare de tentar assustar a todos aqui neste fórum com conspirações universais.
Estas idéias podem não funcionar para carteiras estáticas, mas para carteiras dinâmicas (de estratégias estáveis e lucrativas) todas estas teorias são bastante úteis.
Para os instrumentos convencionais eles realmente não funcionam, e tudo porque há crises quando instrumentos fracamente correlacionados de repente se tornam fortemente correlacionados e todos caem juntos. Para o forex também, não há praticamente nada para sobreviver mesmo em tempos normais de calma, e tudo porque as dependências de correlação entre os instrumentos serão muito fortes. Mas para o TS, a teoria da carteira funciona, não importa quais instrumentos e em que momento esses TS funcionam.
Talvez estas idéias não funcionem para carteiras estáticas, mas para carteiras dinâmicas (de estratégias estáveis e lucrativas) todas estas teorias são bastante úteis.
faa1947:
E o mesmo pedido a você: estatísticas, eu dei as minhas, onde estão as suas?
Não há estatísticas - investimento burro, algumas centenas de empresas, pouco a pouco trabalhando, um mercado em constante crescimento, a instabilidade não é uma estatística.
Para os instrumentos convencionais eles realmente não funcionam, e tudo porque há crises quando instrumentos fracamente correlacionados de repente começam a ser fortemente correlacionados e todos caem juntos. Para o forex também, não há praticamente nada para sobreviver mesmo em tempos normais de calma, tudo porque as dependências de correlação entre os instrumentos serão muito fortes. Mas para a TS, a teoria da carteira funciona realmente, além disso, não importa em que instrumentos e em que momento esses TS funcionam.
Sim, é claro. a idéia de cointegração é bastante viável, poderia haver idéias de investimento. Existem pequenos fundos nos estados que não mostram resultados ruins sob a idéia. Mas estou falando de investimentos de carteira no sentido clássico, com a inclusão obrigatória de trierizações, etc. E o mais importante, com uma base na forma de um mercado eficiente.
Eu não li sobre o mercado eficiente no trabalho de Markowitz, mas o verdadeiro problema é a suposição de estacionaridade das características do mercado. De qualquer forma, a TS resolve esses problemas com mais ou menos sucesso, mostrando as estatísticas semelhantes tanto no período de otimização como nos períodos de OOS.