Você precisa escrever um assessor. Eu tenho uma idéia. - página 3

Novo comentário
 
lascu.roman писал(а) >>

Originalmente tive a idéia de usar isso nos diários

 

H4 com os mesmos parâmetros

[Excluído]  
dimasik >> :

Originalmente tive a idéia de usar isto no dia-a-dia

Mas devo abrir pedidos pendentes também ter TP e SL ao mesmo tempo?

 

H1

 
lascu.roman писал(а) >>

É certamente possível abrir pedidos pendentes, mas será que eles também precisam de TP e SL ao mesmo tempo ou o quê?

Sim, você pode configurar o LOS e SL imediatamente.

[Excluído]  
dimasik >> :

Sim, você pode montar Alce e Profeus de uma só vez com os pingentes.

Farei isso amanhã, se você quiser. tenho que ir agora. ;-)

 
lascu.roman писал(а) >>

Farei isso amanhã, se você quiser. Tenho que ir agora. ;-)

sem problemas, muito obrigado, se eu lucrar com isso, com certeza lhe agradecerei...

 

DAX alemão

Relatório de teste de estratégia
Intervalo
BroCo-San-Francisco (Build 220)


Símbolo FDAXH9 (DAX (eurex) (08:00 - 22:00) Exp 20/03/2009)
Período 1 Hora (H1) 2008.07.07 16:00 - 2009.01.13 21:00 (2007.12.01 - 2009.01.14)
Modelo Todos os carrapatos (método mais preciso baseado em todos os menores períodos de tempo disponíveis)
Parâmetros TP_e=150; SL_e=50; BreakDown_e=15; BreakUp_e=15; Trailing=35; Lote=0,01;
Bares na história 1770 Carrapatos modelados 210146 Qualidade da simulação n/d
Erros de descasamento de cartas 602
Depósito inicial 200.00
Lucro líquido 1567.39 Lucro total 2945.95 Perda total -1378.56
Rentabilidade 2.14 Pagamento previsto 1.01
Desembolso absoluto 2.46 Máximo de drawdown 26.18 (1.46%) Drawdown relativo 4.65% (12.01)
Total de negócios 1547 Posições curtas (% ganho) 796 (48.87%) Posições longas (% ganho) 751 (44.47%)
Ofícios rentáveis (% de todos) 723 (46.74%) Perdas comerciais (% do total) 824 (53.26%)
A maior comércio lucrativo 4.83 perdendo negócio -1.74
Média negócio lucrativo 4.07 Perda do negócio -1.67
Número máximo ganhos contínuos (lucro) 9 (40.35) Perdas contínuas (perda) 14 (-24.36)
Máximo Lucro contínuo (número de vitórias) 40.35 (9) Perda contínua (número de perdas) -24.36 (14)
Média prêmios contínuos 2 Perda contínua 2

 

Aqui está a versão atrasada

//+------------------------------------------------------------------+
//| exp_Higt-Low.mq4
//| meta-trader
//| http://mql.mega-project.biz = Тысячи советников и индикаторов бесплатно скачать
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "meta-trader"
#property link      "http://mql.mega-project.biz = Тысячи советников и индикаторов бесплатно скачать"

extern bool limit=true; // если ТРУЕ ТО ставятся стоп-ордера, а если ФАЛСЕ то ставятся лимитники
//extern int Dist = 10;
extern int BuyDist = 10;
extern int SellDist = 10;

extern int TakeProfit=1000; // тэйкпрофит
extern int Stoploss=40; // стоплосс      
extern int TrailingStop=200; // тралинг
extern bool mini_forex=true; // Если Ваш брокер допускает лоты типа 0,0X то 'mini_forex=true'
extern int Metod_lot=0; // Выбор лота Metod_lot=0 - фиксированный Metod_lot=1 - процент от депозита
extern double Lot=0.1; // Фиксированный размер лота   
extern double LotsPercent=5; // Процент от депозита
extern int MAGIC=1987088; // Магическое число ордера
extern int Slippage=3; // Проскальзывание
extern string comment= "exp_Higt-Low";// Коментарий поз
static int prevtime = 0;
int start()
  {
//----
if(OrdersTotal()>0 &&  TrailingStop!=0)  Trailingstoplossi ();
double iH=iHigh(NULL,0,1);
double iL=iLow(NULL,0,1);
if(Time[0] == prevtime) return(0); prevtime = Time[0];  /*Orders_delet();*/ Orders_open( iH, iL);
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void Orders_open(double zH, double zL)
{
int ticket, err;
double tp=0, sl=0;
/*int BuyDist = Dist;
int SellDist = Dist;*/
RefreshRates();
if( limit==true)
{
if( TakeProfit!=0) tp=NormalizeDouble(( zH+ BuyDist*Point+ TakeProfit*Point),Digits);
if( Stoploss!=0) sl=NormalizeDouble(( zH+ BuyDist*Point- Stoploss*Point),Digits);
OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP, Lotsi(),NormalizeDouble( zH+ BuyDist*Point,Digits), Slippage, sl, tp, comment, MAGIC,0,Green);
if( TakeProfit!=0) tp=NormalizeDouble(( zL- SellDist*Point- TakeProfit*Point),Digits);
if( Stoploss!=0) sl=NormalizeDouble(( zL- SellDist*Point+ Stoploss*Point),Digits);
OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP, Lotsi(),NormalizeDouble( zL- SellDist*Point,Digits), Slippage, sl, tp, comment, MAGIC,0,Green);
}
else{
if( TakeProfit!=0) tp=NormalizeDouble(( zL- BuyDist*Point+ TakeProfit*Point),Digits);
if( Stoploss!=0) sl=NormalizeDouble(( zL- BuyDist*Point- Stoploss*Point),Digits);
OrderSend(Symbol(),OP_BUYLIMIT, Lotsi(), zL-NormalizeDouble( BuyDist*Point,Digits), Slippage, sl, tp, comment, MAGIC,0,Green);
if( TakeProfit!=0) tp=NormalizeDouble(( zH+ SellDist*Point- TakeProfit*Point),Digits);
if( Stoploss!=0) sl=NormalizeDouble(( zH+ SellDist*Point+ Stoploss*Point),Digits);
OrderSend(Symbol(),OP_SELLLIMIT, Lotsi(), zH+NormalizeDouble( SellDist*Point,Digits), Slippage, sl, tp, comment, MAGIC,0,Green);
}
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
double Lotsi(){int rock=1; double Lots;
if ( Metod_lot==0) Lots= Lot;
if ( Metod_lot==1) Lots=MathCeil(AccountBalance()* LotsPercent)/100000;
if ( Lots>MarketInfo(Symbol(),MODE_MAXLOT)) Lots=MarketInfo(Symbol(),MODE_MAXLOT);
if( Lots<MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT)) Lots=MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT);
if ( mini_forex==true) rock=2; Lots= NormalizeDouble( Lots, rock); return ( Lots);}
//+------------------------------------------------------------------+
void Trailingstoplossi (){int cnt, total; total=OrdersTotal();
    for( cnt=0; cnt< total; cnt++){
      OrderSelect( cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
      if(OrderType()<=OP_SELL && OrderSymbol()==Symbol()&& OrderMagicNumber()== MAGIC){
         if(OrderType()==OP_BUY){RefreshRates();
               if(NormalizeDouble(Bid-OrderOpenPrice(),Digits)>NormalizeDouble(Point* TrailingStop,Digits)){
                  if(OrderStopLoss()<NormalizeDouble(Bid-Point* TrailingStop, Digits)){
                     OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),NormalizeDouble((Bid-Point* TrailingStop),Digits),OrderTakeProfit(),0,Green);
                    /*return(0);*/}}}
         else {RefreshRates();
               if(NormalizeDouble((OrderOpenPrice()-Ask),Digits)>NormalizeDouble((Point* TrailingStop),Digits)){
                  if((NormalizeDouble(OrderStopLoss(),Digits)>NormalizeDouble((Ask+Point* TrailingStop),Digits)) || (OrderStopLoss()==0)){
                     OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),NormalizeDouble((Ask+Point* TrailingStop),Digits),OrderTakeProfit(),0,Red);
                    /*return(0);*/}}}}}
   /*return(0);*/
}
//+------------------------------------------------------------------+

Dimasik, eu recomendo bombear a história. A qualidade de modelagem de 48% é muito baixa para ser confiável.

[Deleted]  

A variante original da libra para 2008. O resultado é bom a partir de 10000 com 1,0 lote no H4, o resultado é 80000 (take -144, alce -55, trailing -34). Mas para o mês de dezembro e até 14.01.09, está perdendo. E se você fizer pedidos não em cada candelabro acima do hai/abaixo do baixo, mas aplicar o princípio 20/80. Se a abertura estiver nos 20% superiores da barra, e o fechamento estiver nos 20% inferiores da barra, então coloque a venda abaixo dos 20% inferiores.

Para compra - reflexo do espelho.

Assim, uma tendência será definida, mesmo que seja de curto prazo. É claro que o número de negócios diminuirá, mas o número de negócios lucrativos aumentará e o saque diminuirá. Acho que este será um excelente resultado em grandes gráficos H1.

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