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Ontem houve problemas com a otimização de micro em alparis. Acrescentei zeros às paradas e a otimização continuou. Agora estou tentando fazer o mesmo na demonstração - não está funcionando.
Eu tenho tudo resolvido. Mudei DBlnc=1500 para DBlnc=200 por micro $200 e minlot 0,01, a otimização correu bem. Tive que elevar o minlot 0,01 na demonstração para 0,1 somente depois funcionou. Por que eu perdi o uso de 0,01 lotes na demonstração? - É culpa da DC?
Descobrimos isso. Para condições: micro $200 e minlot 0,01 - mudei DBlnc=1500 para DBlnc=200, - a otimização foi feita. Tive que elevar o minlot 0,01 na demonstração para 0,1 somente depois funcionou. Eu tive que aumentar para 0,01. Por que não funciona com o lote 0,01 na demonstração? - Qual tem sido o problema?
Eu acho que o lote mínimo em Alpari é 0,1. DBlnc é o saldo inferior para negociação, UBlnc é o saldo superior. Ajuste-o ao seu próprio
Alpari parece ter um tamanho mínimo de lote de 0,1. DBlnc é o limite inferior de equilíbrio para negociação, UBlnc é o limite superior. Portanto, ajuste-o ao seu.
Na Alpari há 0,01 lote em demonstração - quando você abre, você tem que selecionar micro demonstração. e será um lote mínimo de 0,01 lote))))
Descobrimos isso. Para condições: micro $200 e minlot 0,01 - mudei DBlnc=1500 para DBlnc=200, - a otimização foi feita. Tive que elevar o minlot 0,01 na demonstração para 0,1 somente depois funcionou. Eu tive que aumentar para 0,01. Por que não funciona com o lote 0,01 na demonstração? - Qual é a culpa do revendedor?
Para condições: micro $ 200 e minlot 0,01 - deve ser cerca de tão int DBlnc = 100-150; int UBlnc = 250-300; ou outro, mas os carrapatos reais ao redor do saldo inicial.
Em segundo lugar, se seu Consultor Especialista tem as seguintes linhas
if ( IsOptimization( ) ) TrBlnc = falso;if ( IsTesting( ) ) ) TrBlnc = falso;
então as limitações acima mencionadas não se aplicam à otimização e aos testes.
Apenas quatro pares foram preparados.
preparando a libra e a libra euro, o resto estará no teste posterior
Caro SHOOTER777, desculpe se eu repito minha pergunta, mas poderia explicar o significado das variáveis G e F? Como mudá-los durante a otimização e quais devem ser seus valores durante testes e negociações reais?
O Expert Advisor usa um algoritmo de ajuste de duas bandas (otimização), com otimização em dois níveis em três etapas.
A primeira faixa é definida em G=0(não igual a 2,3,4)
Primeiro nível F=0
Primeira etapa Trd_Up_X=verdadeiro Trd_Dn_Y=falso para parâmetros com "x"
Segundo estágio Trd_Up_X=falso Trd_Dn_Y=verdadeiro para parâmetros com "y"
Segundo nível F=1
Terceiro estágio Trd_Up_X=verdadeiro Trd_Dn_Y=verdadeiro para parâmetros com "z
A segunda faixa é menor que a primeira e é definida depois dela com G (igual a 2,3,4).
Primeiro passo G=2 para parâmetros com"X
Segundo passo G=3 para parâmetros com"Y
Segundo passo G=4 para parâmetros com"Z".
Após a otimização total, as bandeiras do estado devem ser em posições:
Trd_Up_X=verdadeiro Trd_Dn_Y=verdadeiro F=1 G=4
Em geral é melhor usar seis set-files especiais, que eu já afixei antes, lá todos os valores são selecionados automaticamente, dependendo do estágio.
SHOOTER777, estou interessado em sua opinião sobre os indicadores. É claro que enquanto se testa com ambos leva a um aumento do tempo de otimização. Mas é melhor usar os dois quando Indctr=0 ou é melhor escolher o segundo e usar apenas Indctr=2?
Não tenho energia e tempo suficientes para verificar qual indicador é melhor, mas visualmente o segundo é melhor.
Indctr=0 é feito apenas por diversão, eu não acho que seja a melhor combinação, mas você pode incorporar o seu próprio e combinar))))