Etiqueta de mercado ou boas maneiras em um campo minado - página 4
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Sinto que estou fazendo tudo errado. Eu tentei modelar este processo e jogar com parâmetros. Eu não tenho superfícies tão agradáveis. Eu recebo aviões e dependências lineares. Eu não entendo nada. Por desespero, tentei simular "f ótimo" do livro de Vince - exatamente o mesmo resultado. Acontece que não é nada como diz no livro. Tirou seu jogo louco do livro de Vince, quando ele ganha $2 e perde $1 - jogo muito bom e justo. De qualquer forma, ainda tentando conseguir o mesmo que o de Vince.
Eu construí superfícies em Mathcad. Usei uma expressão para a taxa de retorno por unidade de tempo (a unidade é o tempo característico de mudança de preço por um pip):
Como o valor obtido é pequeno, cerca de 10^-4 (não é um erro, pois é uma taxa de retorno pelo tempo de mudança de preço de um pip), o resultado foi multiplicado por 10^5 e obtive estas superfícies, que você pode ver na fig.
S - 10^4
dS - alterado na faixa de 1-100
L varia de 1-300
p - alterado na faixa 0-0,03
Espalhamento - alterado de 1-10
Deve convergir
Ótimo. Esta metodologia de cálculo de alavancagem é aplicável apenas à NS? Ou funciona para qualquer MTS?
A NS não tem absolutamente nada a ver com isso. Não tem nada a ver com ninguém. A única exigência é conhecer a probabilidade da previsão.
que ombro está usando o testador?
Aquele que estava no último logado no terminal
Que vantagem o testador está usando? E como você pode mudar isso?
É preciso fazer o login novamente em outra conta/empresa de corretagem diferente.
É isso mesmo, algumas pessoas não conseguem calcular a previsão ;0) . Eu tenho um sistema para capturar os extremos do dia. Agora estou tentando melhorá-lo, é instável. Então, depois de ler isto eu estive pensando pela primeira vez - que tipo de alavancagem o testador usa? E como posso mudar isso?
stLot *Lot=K*Lever - conecta o tamanho da posição aberta (Lote) com a alavancagem e o tamanho do depósito (ver o primeiro post do tópico). Sabendo o tamanho da posição aberta, você pode encontrar a alavancagem utilizada, e vice-versa. E outra coisa, o testador não usa nenhuma vantagem, é a prerrogativa de seu TS, então a resposta como "...mudar para outra conta / outra corretora..." não corresponde realmente à realidade. Bem, ou talvez eu esteja entendendo mal alguma coisa.
Quanto ao cálculo da previsão - 1/2+p para transações "corretas", você pode obter este número da seguinte forma:
Executamos o TS para que houvesse algumas centenas de transações (quanto mais, mais confiável a estimativa) com um lote mínimo. Além disso, enviamos o relatório do tester para uma aplicação matemática (por exemplo, Excel) e convertemos cada suborno (expresso em $) em pontos, acrescentando a cada um o valor da comissão da corretora em pontos. Agora, conte quantas transações estão em + e divida-as pelo número total de transações. Se o resultado for <0, nós inequivocamente "revertemos" o TS. Se agora tudo estiver bem, então subtraímos 1/2 da relação obtida, este é o valor necessário de p.
stLot *Lot=K*Lever - conecta o tamanho da posição aberta (Lote) com a alavancagem e o tamanho do depósito (ver o primeiro post do tópico). Sabendo o tamanho da posição aberta, você pode encontrar a alavancagem utilizada, e vice-versa. E outra coisa, o testador não usa nenhuma vantagem, é a prerrogativa de seu TS, então a resposta como "...mudar para outra conta / outra corretora..." não corresponde realmente à realidade. Bem, ou talvez eu esteja entendendo mal alguma coisa.
Quanto ao cálculo da previsão - 1/2+p para transações "corretas", você pode obter este número da seguinte forma:
Executamos o TS para que houvesse algumas centenas de transações (quanto mais, mais confiável a estimativa) com um lote mínimo. Além disso, enviamos o relatório do tester a uma aplicação matemática (por exemplo, Excel) e convertemos cada suborno (expresso em US$) em pontos, acrescentando a cada um o valor da comissão da corretora em pontos. Agora, conte quantas transações estão em + e divida-as pelo número total de transações. Se o resultado for <0, nós inequivocamente "revertemos" o TS. Se agora tudo estiver bem, então subtraímos 1/2 da relação obtida, este é o valor necessário de p.
impreciso, falhou.
.... entrou em + e dividir o número resultante pelo número total de transações-1/2. Mas é claro. Exceto que não obtemos a probabilidade, mas a freqüência das transações positivas. Sob certas suposições, pode ser considerada uma probabilidade.
Parece-me que a probabilidade de um acordo não é constante e pode variar de acordo para acordo. Você tem que ser capaz de calculá-lo (probabilidade) antes de cada comércio. Mas é muito mais difícil.
Claro, Sergey, eu concordo com você. Seria bom poder estimar o parâmetro p localmente, em tempo real, mas temo que esta tarefa tenha a mesma ordem de dificuldade que construir um indicador não retardatário, com todas as suas conseqüências...
A propósito, se traçarmos em escala logarítmica dupla a dependência do tamanho ideal do take em relação ao tamanho ideal da alavancagem comercial, eis o que obtemos:
O parâmetro p é incluído aqui implicitamente; a precisão da previsão de p aumenta da esquerda para a direita para dois valores fixos da comissão das corretoras - 2 e 8 pontos (linhas vermelhas e azuis correspondentemente). Nos cálculos, usamos expressões simplificadas para as dependências dS(p) e Lever(p) assumindo que p é pequeno. A diferença em relação à solução exata não excedeu 10% em toda a faixa apresentada.