A conveniência de usar o Take Profit e Stop Loss no TS automatizado. - página 6
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
O paradoxo da situação, que é que TODOS sabem que é preciso parar e ninguém explica a razão desta necessidade, é imaginário. Ela reside no fato de que inconscientemente não dividimos o modelo ideal - MARKET-MTS em dois componentes importantes - o MODELO propriamente dito e o FORMATÁRIO. Do ponto de vista do modelo ideal, as stop-losses e take-profits são realmente desnecessárias - todas as operações necessárias de abertura e fechamento de ordens de mercado são realizadas pela MTS. E a este respeito, nossa intuição e nossas experiências modelo não nos falham. Mas também sabemos com certeza que há deslizamentos, interrupções de conexão, desligamentos, etc., etc., na Natureza. Estes fatores podem levar a conseqüências imprevisíveis (como em catástrofes) que não são inerentes ao modelo ideal. A propósito, tudo que for diferente do caso ideal é lucrativo para a corretora. Isto é compreensível, pois é um sistema ideal que até mesmo um passo para o lado o tornaria pior!
1. é para prevenir possíveis desastres que são necessários.
2. As paradas inevitavelmente diminuirão a eficiência (rentabilidade) de qualquer modelo ideal, mas este é um pagamento inevitável pela possibilidade de trabalhar no mundo real com dinheiro real.
2. Pára inevitavelmente de reduzir o desempenho (rentabilidade) de qualquer modelo ideal, mas este é o custo inevitável de se poder trabalhar no mundo real com dinheiro real.
Acontece que a duplicação de canais de comunicação e conversas telefônicas com a DC, em caso de falha de TODAS as formas possíveis de chegar à Internet, não se justificará? Talvez isto tenha um lugar nas estratégias do escalper, e eu estava pesquisando tendências, é por isso que estou falando de tudo, e implica apenas em tendências. É mais ou menos como entrar on-line à noite e fechar um negócio é fácil. Além disso, a corretora pode organizar uma campanha de stop loss, ou mesmo não a corretora, mas um fundo. E uma pessoa que faz uma entrada correta sairá com uma perda.A falta de aquisições é ganância. A falta de paradas é imprudência e esperança. Estes dois pecados serão punidos impiedosamente pelo mercado. Mais cedo ou mais tarde.
Bem, é meio conhecido a priori. Por que eu falei nisso, para poder comparar os cálculos. E desde que um, por sua vez. Você poderia dar algum exemplo para apoiar estes dogmas?Bem, isto é, a priori, conhecido. Por que eu levantei esta questão, para poder comparar os cálculos. E eu dei um na minha vez. Você poderia dar algum exemplo para confirmar estes dogmas?
mas que outra forma há de garantir uma saída de uma posição perdida do que com uma parada de perda? Mesmo sem uma avaria e uma presença constante da EA. Qual é outro algoritmo para uma saída garantida de uma posição perdida? Que seja uma ordem de mercado, por exemplo? Todos os algoritmos garantem o fechamento compulsório após o preço ter passado um certo nível. Caso contrário, não há fechamento garantido, e as perdas podem ser tão grandes quanto desejado (falando de aumentos de preço de rabo gordo :)). Existe uma boa opção de saída forçada pelo tempo (por exemplo, manter uma posição), mas ainda permite perdas ilimitadas (exceto para o tamanho do depósito :)).
Deve haver uma parada de perda, mas ela deve ser acionada em raras ocasiões. Isto é, outros métodos de saída do mercado e posições deficitárias, incluindo
Eu só uso parada lógica e lucro( também não usoordens pendentes) ... ou seja, elas não são especificadas na ordem, mas calculadas sobre uma situação específica na EA e trabalhadas por ela ...
Não tenho nenhum problema com a colocação e você não precisa me escrever sobre este assunto.
As vantagens são óbvias:
1) ninguém pode ver suas paradas (adiadas) e nem o mercado nem os DTs especialmente para eles
2) não depende de níveis de paradas, ordens pendentes em DTs
3) contato com doc somente na abertura e fechamento da posição (não há necessidade de alterar nada no servidor e entupir o fluxo comercial do terminal)
4) as paradas são otimizadas de acordo com a situação atual ... então se a tendência está claramente na sua direção você tem que tomá-la, não um lucro fixo ... e muitas vezes isso acontece, você precisa segurar um negativo até que haja um sinal claro para a situação oposta, e a parada fixa funcionaria ...
Em geral, é claro, muito depende da estratégia específica, mas tenho certeza de que qualquer estratégia pode ser implementada com paradas lógicas, e dará pelo menos o mesmo resultado e terá mais potencial de desenvolvimento.
mas que outra forma há de garantir uma saída de uma posição perdida do que uma parada de perda? Mesmo sem uma avaria e uma presença constante da EA. Qual é outro algoritmo para uma saída garantida de uma posição perdida? Que seja uma ordem de mercado, por exemplo? Todos os algoritmos garantem o fechamento compulsório após o preço ter passado um certo nível. Caso contrário, não há fechamento garantido, e as perdas podem ser tão grandes quanto desejado (falando em aumentos de preço de rabo gordo :)). Existe uma boa opção de saída forçada pelo tempo (por exemplo, manter uma posição), mas ainda permite perdas ilimitadas (exceto para o tamanho do depósito :)).
Deve haver uma parada de perda, mas ela deve ser acionada em raras ocasiões. Em outras palavras, outros métodos de saída do mercado, incluindo posições deficitárias, devem ser previstos.
Portanto, você é a favor de uma parada técnica. Eu concordo com isso. Em algum lugar para colocá-lo a 400-600 pips. :) Portanto, o próprio dogma deve ser reescrito. Precisamos pensar sobre a redação...Eu só uso parada lógica e lucro (também não uso ordens pendentes) ... ou seja, elas não são especificadas na ordem, mas calculadas sobre uma situação específica na EA e trabalhadas por ela ...
Não tenho nenhum problema com a colocação e você não precisa me escrever sobre este assunto.
As vantagens são óbvias:
1) ninguém pode ver suas paradas (adiadas) e nem o mercado nem os DTs especialmente para eles
2) não depende de níveis de paradas, ordens pendentes em DTs
3) contato com doc somente na abertura e fechamento da posição (não é necessário alterar nada no servidor e entupir o fluxo comercial do terminal)
4) as paradas são otimizadas de acordo com a situação atual ... então se a tendência está claramente na sua direção você tem que tomá-la, não um lucro fixo ... e muitas vezes isso acontece, você precisa segurar um negativo até que haja um sinal claro para a situação oposta, e a parada fixa funcionaria ...
Em geral, é claro, muito depende da estratégia específica, mas tenho certeza de que qualquer estratégia pode ser implementada com paradas lógicas e dará pelo menos o mesmo resultado e terá mais potencial de desenvolvimento.
Eu queria sugerir algo nesse sentido. As pessoas falam muito sobre situações de crise, todos os tipos de casos, mas acontece que o sistema sofre e muitas vezes mal.Portanto, você é a favor de paradas técnicas. Eu concordo com isso. Eu o colocaria 400-600 pips em algum lugar. :) Acontece que o próprio dogma deve ser reescrito. Precisamos pensar sobre a redação...
400-600 é demais. Depende do tempo médio de permanência da posição e da volatilidade durante o período de permanência. O principal é que deve haver outras maneiras de sair, que normalmente serão acionadas antes de se chegar a uma parada de perda. Então o uso de uma parada pode se tornar economicamente vantajoso, e não apenas tecnicamente, por precaução. Paradas corretas cortarão rabos grossos em incrementos de preço. Caso contrário, as paradas não serão economicamente viáveis. Mas estas caudas são sempre possíveis e podem ser, como dizem, atingidas na cara ou pegar um "cisne preto".
Bem, é meio conhecido a priori. Por que eu falei nisso, para poder comparar os cálculos. E desde que um, por sua vez. Você poderia dar algum exemplo para apoiar estes dogmas?Quais cálculos? Cálculos de quê? Situações catastróficas que podem e acontecem no mercado? Se alguém pudesse prever isso, seria um graal. Sua formulação da pergunta está completamente errada, e é por isso que o resultado é tão estranho. Palavras-chave: caudas grossas de distribuições, cisnes negros.