[AVISO FECHADO!] Qualquer pergunta de novato, para não desorganizar o fórum. Profissionais, não passem por aqui. Não posso ir a lugar algum sem você. - página 179 1...172173174175176177178179180181182183184185186...1145 Novo comentário infinity 2009.08.04 07:52 #1781 obrigado a todos vocês, .... por sua ajuda! 1Rakso 2009.08.04 18:50 #1782 Como faço para a EA olhar para as duas últimas barras, zero e primeiro, turno - no iCust? double iCustom( string symbol, int timeframe, string name, ..., int mode, int shift) Виктор 2009.08.04 19:17 #1783 1Rakso >> : Como faço para a EA olhar para as duas últimas barras, zero e a primeira, turno - no iCut? Line_Bar_0 = iCustom(string symbol, int timeframe, string name, ..., int mode, 0); Line_Bar_1 = iCustom(string symbol, int timeframe, string name, ..., int mode, 1); Line_Bar_2 = iCustom(string symbol, int timeframe, string name, ..., int mode, 2); 1Rakso 2009.08.04 20:50 #1784 granit77 >> : >> Obrigado, granit77! Isto é correto, entendo que analisará zero barra e 1 ou estou errado? #define BARS_TO_ANALYSE 100 int start() { double mainLine; double prevMainLine; double signalLine; double prevSignalLine; for(int a=0; a< BARS_TO_ANALYSE; a++) { mainLine=iStochastic(0,0,5,3,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN, a); prevMainLine=iStochastic(0,0,5,3,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN, a+1); signalLine=iStochastic(0,0,5,3,3,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL, a); prevSignalLine=iStochastic(0,0,5,3,3,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL, a+1); Artem Titarenko 2009.08.05 13:52 #1785 1Rakso писал(а) >> Obrigado, granit77! Isto é correto, entendo que analisará zero e 1 barra ou estou enganado? Se você precisa de 0 e 1 barra, por que você usa um laço? Se você só precisa obter os valores de 1 e 0 barras, então remova o laço e a=0 Oleg 2009.08.05 22:12 #1786 - Por favor, explique como a MT simula carrapatos??? Por exemplo, estou executando um EA na tabela do DAILY. O que acontece "por dentro"? Do preço que subiu de baixo para cima ou foi para o meio da vela, depois voltou para baixo, e depois para cima, ou qualquer outro número de outros cenários possíveis, se o teste de alguma forma corresponde ou não à realidade. - Qual é a menor resolução de tempo para o período de um dia no teste, o que é totalmente consistente com os dados reais? (digamos 1 minuto / 5 minutos / ...?) Traga o MARTINGALE aos Da teoria à prática Ajuda na codificação Rid 2009.08.05 22:20 #1787 Dentro da barra, os carrapatos são modelados pelo software quase a partir de uma "tocha". Portanto, quanto menor o prazo, mais confiável será o resultado. Strategy Tester: Simulation modes for testing trading strategies'. É possível codificar um 99% de qualidade de Existem robôs comerciais em Mykola Demko 2009.08.05 22:24 #1788 ao chefe2000 Abra o testador e leia o que ele diz na linha 3 (Modelo:), há 3 opções, leia-as cuidadosamente É difícil encontrar uma resposta mais abrangente do que o que está escrito ali. Oleg 2009.08.05 23:07 #1789 rid >> : Dentro da barra, os carrapatos são modelados pelo software quase a partir de uma "tocha". Portanto, quanto menor o prazo, mais confiável será o resultado. Strategy Tester: Modes of simulation when testing trading strategies'. Não é tão simples assim - os gráficos diários têm uma história mais longa... Para gráficos de minutos ou de cinco minutos, etc., o período em questão é muito curto para ser capaz de para tirar quaisquer conclusões. Por exemplo, nos últimos dois anos, o mercado não tem se comportado diferente do que era antes. Embora, se não houver correspondência com a realidade dentro do Daily Bar, isso é ainda pior. Uma das opções é tentar baixar a história real por pequenos períodos de tempo dos corretores. Teríamos que refazer o Consultor Especialista... Hmmm! A propósito, quando baixamos o histórico do arquivo da MT, diz-se que estas citações são da MetaQuotes. Mas no site da Diz para baixar nossas citações via MT (mas a história não é tão grande assim). - Como funciona? E FOREX.COM parece oferecer ASCII a partir do site. Os resultados da otimização Quaisquer perguntas de recém-chegados Como ganhar dinheiro com Oleg 2009.08.05 23:18 #1790 Urain >> : ao chefe2000 Abra o testador e leia o que está escrito em 3 linhas (Modelo:), há 3 opções relê-las cuidadosamente É difícil encontrar uma resposta mais abrangente do que essa. Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) Foi onde tudo começou - no gráfico D1, os testes começam em 2003, mas em menor Mas em prazos menores eu não vi nada próximo a essa data - o teste do mesmo Expert Advisor em 5 minutos começa a partir do início de 2009 ! Isto é, nos testes DAILY de 2003 até o início de 2009 é, no mínimo, "falso" :) Por que então tentar espremer o máximo do Expert Advisor em tal banco de dados? Ficarei feliz se estiver errado. Aprenda a ganhar dinheiro Ter o problema da [ARQUIVO!] Qualquer pergunta de 1...172173174175176177178179180181182183184185186...1145 Novo comentário
Como faço para a EA olhar para as duas últimas barras, zero e primeiro, turno - no iCust?
Como faço para a EA olhar para as duas últimas barras, zero e a primeira, turno - no iCut?
>> Obrigado, granit77!
Isto é correto, entendo que analisará zero barra e 1 ou estou errado?Obrigado, granit77!
Isto é correto, entendo que analisará zero e 1 barra ou estou enganado?Se você precisa de 0 e 1 barra, por que você usa um laço? Se você só precisa obter os valores de 1 e 0 barras, então remova o laço e a=0
- Por favor, explique como a MT simula carrapatos???
Por exemplo, estou executando um EA na tabela do DAILY. O que acontece "por dentro"?
Do preço que subiu de baixo para cima ou foi para o meio da vela, depois voltou para baixo,
e depois para cima, ou qualquer outro número de outros cenários possíveis, se o teste
de alguma forma corresponde ou não à realidade.
- Qual é a menor resolução de tempo para o período de um dia no teste,
o que é totalmente consistente com os dados reais? (digamos 1 minuto / 5 minutos / ...?)
Dentro da barra, os carrapatos são modelados pelo software quase a partir de uma "tocha".
Portanto, quanto menor o prazo, mais confiável será o resultado.
Strategy Tester: Simulation modes for testing trading strategies'.
ao chefe2000
Abra o testador e leia o que ele diz na linha 3 (Modelo:), há 3 opções, leia-as cuidadosamente
É difícil encontrar uma resposta mais abrangente do que o que está escrito ali.
Dentro da barra, os carrapatos são modelados pelo software quase a partir de uma "tocha".
Portanto, quanto menor o prazo, mais confiável será o resultado.
Strategy Tester: Modes of simulation when testing trading strategies'.
Não é tão simples assim - os gráficos diários têm uma história mais longa...
Para gráficos de minutos ou de cinco minutos, etc., o período em questão é muito curto para ser capaz de
para tirar quaisquer conclusões. Por exemplo, nos últimos dois anos, o mercado não tem se comportado
diferente do que era antes. Embora, se não houver correspondência com a realidade dentro do Daily Bar, isso é ainda pior.
Uma das opções é tentar baixar a história real por pequenos períodos de tempo dos corretores.
Teríamos que refazer o Consultor Especialista... Hmmm!
A propósito, quando baixamos o histórico do arquivo da MT, diz-se que estas citações são da MetaQuotes. Mas no site da
Diz para baixar nossas citações via MT (mas a história não é tão grande assim).
- Como funciona?
E FOREX.COM parece oferecer ASCII a partir do site.
ao chefe2000
Abra o testador e leia o que está escrito em 3 linhas (Modelo:), há 3 opções relê-las cuidadosamente
É difícil encontrar uma resposta mais abrangente do que essa.
Foi onde tudo começou - no gráfico D1, os testes começam em 2003, mas em menor
Mas em prazos menores eu não vi nada próximo a essa data - o teste do mesmo Expert Advisor em 5 minutos começa a partir do início de 2009 !
Isto é, nos testes DAILY de 2003 até o início de 2009 é, no mínimo, "falso" :)
Por que então tentar espremer o máximo do Expert Advisor em tal banco de dados? Ficarei feliz se estiver errado.