[AVISO FECHADO!] Qualquer pergunta de novato, para não desorganizar o fórum. Profissionais, não passem por aqui. Não posso ir a lugar algum sem você. - página 179

 
obrigado a todos vocês, .... por sua ajuda!
 

Como faço para a EA olhar para as duas últimas barras, zero e primeiro, turno - no iCust?

double iCustom(	string symbol, int timeframe, string name, ..., int mode, int shift)


 
1Rakso >> :

Como faço para a EA olhar para as duas últimas barras, zero e a primeira, turno - no iCut?



Line_Bar_0 = iCustom(string symbol, int timeframe, string name, ..., int mode, 0);
Line_Bar_1 = iCustom(string symbol, int timeframe, string name, ..., int mode, 1);
Line_Bar_2 = iCustom(string symbol, int timeframe, string name, ..., int mode, 2);
 
granit77 >> :

>> Obrigado, granit77!

Isto é correto, entendo que analisará zero barra e 1 ou estou errado?
#define BARS_TO_ANALYSE 100



int start()
{
   double mainLine;
   double prevMainLine;
   double signalLine;
   double prevSignalLine;
      
   for(int a=0; a< BARS_TO_ANALYSE; a++)
   {
      mainLine=iStochastic(0,0,5,3,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN, a);
      prevMainLine=iStochastic(0,0,5,3,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN, a+1);
      signalLine=iStochastic(0,0,5,3,3,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL, a);
      prevSignalLine=iStochastic(0,0,5,3,3,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL, a+1);


 
1Rakso писал(а) >>

Obrigado, granit77!

Isto é correto, entendo que analisará zero e 1 barra ou estou enganado?

Se você precisa de 0 e 1 barra, por que você usa um laço? Se você só precisa obter os valores de 1 e 0 barras, então remova o laço e a=0

 

- Por favor, explique como a MT simula carrapatos???

Por exemplo, estou executando um EA na tabela do DAILY. O que acontece "por dentro"?

Do preço que subiu de baixo para cima ou foi para o meio da vela, depois voltou para baixo,

e depois para cima, ou qualquer outro número de outros cenários possíveis, se o teste

de alguma forma corresponde ou não à realidade.

- Qual é a menor resolução de tempo para o período de um dia no teste,

o que é totalmente consistente com os dados reais? (digamos 1 minuto / 5 minutos / ...?)

 

Dentro da barra, os carrapatos são modelados pelo software quase a partir de uma "tocha".

Portanto, quanto menor o prazo, mais confiável será o resultado.

Strategy Tester: Simulation modes for testing trading strategies'.

 

ao chefe2000

Abra o testador e leia o que ele diz na linha 3 (Modelo:), há 3 opções, leia-as cuidadosamente

É difícil encontrar uma resposta mais abrangente do que o que está escrito ali.

 
rid >> :

Dentro da barra, os carrapatos são modelados pelo software quase a partir de uma "tocha".

Portanto, quanto menor o prazo, mais confiável será o resultado.

Strategy Tester: Modes of simulation when testing trading strategies'.

Não é tão simples assim - os gráficos diários têm uma história mais longa...

Para gráficos de minutos ou de cinco minutos, etc., o período em questão é muito curto para ser capaz de

para tirar quaisquer conclusões. Por exemplo, nos últimos dois anos, o mercado não tem se comportado

diferente do que era antes. Embora, se não houver correspondência com a realidade dentro do Daily Bar, isso é ainda pior.

Uma das opções é tentar baixar a história real por pequenos períodos de tempo dos corretores.

Teríamos que refazer o Consultor Especialista... Hmmm!

A propósito, quando baixamos o histórico do arquivo da MT, diz-se que estas citações são da MetaQuotes. Mas no site da

Diz para baixar nossas citações via MT (mas a história não é tão grande assim).

- Como funciona?

E FOREX.COM parece oferecer ASCII a partir do site.

 
Urain >> :

ao chefe2000

Abra o testador e leia o que está escrito em 3 linhas (Modelo:), há 3 opções relê-las cuidadosamente

É difícil encontrar uma resposta mais abrangente do que essa.

Модель	Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)


Foi onde tudo começou - no gráfico D1, os testes começam em 2003, mas em menor

Mas em prazos menores eu não vi nada próximo a essa data - o teste do mesmo Expert Advisor em 5 minutos começa a partir do início de 2009 !

Isto é, nos testes DAILY de 2003 até o início de 2009 é, no mínimo, "falso" :)

Por que então tentar espremer o máximo do Expert Advisor em tal banco de dados? Ficarei feliz se estiver errado.

Razão: