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2 Prival: Seryoga, PPP UUUU PPP UUU não é um esquema Bernoulli (mais uma vez, voltei atrás com as idéias do meu artigo).
Definitivamente, existem sistemas não-Bernoulli - por exemplo, Lucky com o número de posições abertas simultaneamente maior que 1. Mas você não pode tirar proveito disso. A questão deve ser colocada a partir de outro plano: como transformar um sistema Bernoulli em um sistema não-Bernoulli, ou seja, transformar negócios em dependentes, e assim ser capaz de usá-los?
Por exemplo, aqui está um exemplo: temos dois sistemas estritamente Bernoullianos X e Y. É possível aprender como combiná-las de alguma forma (Z = X*Y) para que o resultado de sua combinação se torne um sistema não-bernoulliano? A questão não é de modo algum estúpida, soluções inesperadas são bem possíveis.
Que não é Bernoulli, sim. Eu sabia que você iria ver isso imediatamente. E você sabe exatamente o que está por trás disso. E o teste que você concebeu, se eu o entendi corretamente, você concebeu por uma razão :-)
Minha opinião é de dois sistemas estritamente Bernoulli, um sistema não-Bernoulli é impossível. É como operações com duas leis de distribuição normal, o que quer que você faça, você chegará a ele.
A única maneira verdadeira, penso eu, é criar um modelo matemático desta curva, que eu vejo na tela, se ele (o modelo) for adequado, permitirá prever a direção do movimento e, conseqüentemente, alcançar o que aspiramos + para obter um sintético.
Я влез в эту тему, чтобы поддержать мысль о том, что адаптация любой системы с фиксированными SL/TP - простой, но часто не верный подход.
E em alguns casos é até desastroso. E às vezes até pode ser descrito como adequado, sem nenhuma justificativa essencialmente.
Obrigado, é claro, pela profunda moralização. Vou usá-los com certeza.
Eu estava perguntando uma coisa muito específica: como determinar se o TC dá uma vantagem estatística e, em particular, como fazê-lo. Acho que é impossível ser mais específico. - Recentemente me deparei com uma descrição das diferenças culturais. Passo a citar: "Esta peculiaridade manifesta-se na conversa comum com os chineses: ao que nos parece uma pergunta perfeitamente direta e precisa sobre um tema menor, o pensador chinês dá uma resposta inesperadamente longa". Portanto, tenho uma resposta conceitual para sua pergunta - leia a bíblia sobre estatanálise e siga-a. Ou você está me pedindo para expor essa bíblia aqui mesmo? Não tenho nenhum segredo ou receita mágica, li os mesmos livros de estatuetas que você. Entendo que todos os conceitos certos soam simples, mas são difíceis de seguir. Os Dez Mandamentos não contêm mais do que cem palavras, as instruções de uso de um telefone têm dezenas de páginas. Vou tentar encaixá-lo em uma centena de palavras. :)
Penso que é importante começar com a consideração do fenômeno que vamos explorar. É necessário compreender que fenômeno vamos estudar e como este fenômeno deve nos dar a vantagem estatística desejável. Precisamos partir da realidade, da propriedade do mercado, não de suposições especulativas ou do comportamento desejado do mercado.
A partir deste exemplo, entendo que você está falando de testes elementares de TS sobre dados históricos disponíveis. Esta variante é conhecida por todos, e todos a utilizam. Assim como os grail-writers que obtêm "vantagens estatísticas" significativas de seus sistemas, especialmente após a otimização.- Bem, eu discordo: eles não se aproveitam desta variante. Em primeiro lugar, na otimização de testadores não é a propriedade do mercado e suas múltiplas realizações que devem ser estudadas, mas uma única curva em uma determinada área. A profanação vem no momento em que a sobrelicitação de takes e stops cria uma ilusão de encontrar uma vantagem estatística. Portanto, sou a favor de me dissociar deste tipo de "pesquisa" em uma única implementação de uma curva "sondada" com tomadas e paradas, que não são uma propriedade do mercado. Eu nunca vi, que está escrito em livros sobre estatanálise - vire uma moeda 100 vezes, anote a seqüência, mas não conte as realizações de cabeça e rabo, e tente escrever em papel sua seqüência e as cem letras O e P, idealmente se você passar por todas as opções possíveis, então escolha a opção, que melhor corresponde à seqüência na experiência com a moeda, - e fique orgulhoso, porque você tem o resultado da estatanálise em suas mãos! Eu sou categoricamente contra este tipo de "estatanálise". Portanto, não concordo que todos usem a conhecida versão lida, em livro. Estou ficando cada vez mais convencido de que não, nem todos. Longe disso.
Provavelmente, é desnecessário dizer que o mercado está mudando e só porque a TC faz dinheiro hoje não significa que continuará amanhã. Nesse sentido, como você avalia a credibilidade da vantagem estatística que você descobriu? Não me refiro a essa sua idéia, afinal não é uma estratégia, é apenas uma ilustração. Refiro-me ao ponto fundamental que diz respeito a todos os escritores especializados. Você pode dizer algo concreto sobre isso? - Que o TS não ganha dinheiro amanhã é o resultado do ajuste banal da seqüência de ação do TS a uma curva particular, e não tem nada a ver com estatanálise. A análise estatística, por outro lado, dá uma resposta ao quanto você pode confiar no padrão identificado, incluindo o quanto você pode confiar na resposta adequada a uma única realização. Eu gosto de números de 1000.
E quanto à suficiência dos dados estatísticos para obter resultados confiáveis? A barra 1581 é suficiente? 30 anos é suficiente? - Sim, ela permite tirar as conclusões corretas num relance. No caso de números menores, as estatísticas nos dão a oportunidade de calcular o intervalo de confiança.
Ter uma vantagem estatística é central para qualquer TS. E eu lhe fiz minha pergunta porque não conheço nenhuma outra abordagem além da verificação do histórico básico. Pensei que, como o homem está tão confiante, talvez ele possa oferecer algo mais substancial. - Concordo plenamente com você, não há nada além de estatísticas triviais. Eu seria um sonhador, me engajaria na auto-ilusão e me juntaria às fileiras dos graaleoptimizadores se de repente eu sugerisse algo mais substancial. Estou desconfiado das palavras "história elementar testada", pois qualquer graal "testado" pode ser escondido atrás delas. Mas a vantagem estatística que deve ser um ponto central de qualquer TS deve ser pesquisada apenas por métodos estatísticos, não por profanidades, como dei um exemplo acima.
Vocês são interessantes :) . Você também está se referindo à teoria do acasalamento. Você faria bem em ler com mais atenção. Você recebe um exemplo de PPP UUUU PPP UUU... o número de resultados é 50/50 . O sistema é lucrativo e é impossível não vê-lo. Como você disse, conclusões lógicas unidirecionais :-) classe. Se você não consegue vê-lo, então provavelmente é isso - sem lógica alguma.
Mais uma vez, seja preciso em sua redação, já que você está se referindo às estatísticas dos cônjuges.
Estas são coisas completamente diferentes. Para o primeiro exemplo é dado (o Graal em sua forma mais pura é dado, e não necessita 57 ou 98% de resultados positivos), exceto que o segundo não está satisfeito com 50/50 de probabilidade de transação, pois com este TS, a probabilidade de "adivinhação" é de 100%.
Nada impede, sabendo que as próximas 3 negociações não devem ser lucrativas, de seguir o outro caminho. Ou seja, teremos TS com todas as operações 100% lucrativas.
Z.U. Não pense que você é mais esperto do que todos os outros. Não me lembro como soa em latim, mas em tradução. É da natureza humana cometer erros.
O tópico que está sendo desenvolvido aqui é se a MM em si mesma pode levar a um sistema lucrativo. Eu afirmo que não pode. Você entra e diz, me dê o sistema PPP UUUUU (inicialmente lucrativo) e eu o tornarei lucrativo. Tudo o que eu disse é que o sistema PPP UUU PPP UUU não pode ser derivado de uma probabilidade comercial de 50/50. Tudo o resto é sua especulação. Ou você acha que a palavra "halva" (sistema PPP UPP UPP UPP) adoça (simplifica) o processo? Você não tem um sistema PPP UPP UPP UPP, apenas uma idéia de como tornar tal sistema lucrativo. Todos sabem como torná-lo rentável, e daí?
Conhecer o mateorem me liberta da idéia de pesquisar os resultados das negociações e analisá-los, porque nenhum MM fará deles um sistema PPP UPPP UPPP. Fará sentido quando o equilíbrio na probabilidade de 50/50 de negócios for perturbado. Você deve gastar tempo procurando por violação deste equilíbrio, e não pela alegria de descobrir que o sistema PPP UPP UPPP se transforma em um sistema lucrativo com uma mudança fácil. Mais uma vez eu pergunto, e daí? Você tem um sistema desse tipo? Ou idéias sobre como obter um sistema PPP UUU PPP UUU usando MM?
Entrei nesta linha para apoiar a idéia de que adaptar qualquer sistema com SL/TP fixo é uma abordagem simples, mas muitas vezes errada. OK, você pode consertar o SL, e isso é provavelmente correto, mas é mais complicado com o TP, especialmente se o sistema tiver uma forte tendência. Eu também não gosto de otimizar por TP. Muitas vezes se revela um ajuste.- É sempre um ajuste. Nesta linha eu acabei de dar um exemplo da idéia por trás de tal ajuste - não analisamos as propriedades do mercado, inventamos uma lei que nossas respostas coincidirão com a única realização específica do mercado - a curva ao longo do período.
Por outro lado, tendo um "mau" sinal, digamos que não é o melhor sinal, e trabalhando para maximizar o lucro e reduzir drawdowns (através de lógica e filtros nos fechamentos), você pode espremer muitas vezes mais do que apenas encontrar um padrão, e usar esse padrão na determinação do TP. - A estatanálise me diz que este é o tipo de propriedade de mercado que tem uma vantagem estatutária definida, a partir da qual são claramente calculadas as tomadas e paradas ideais. Eu, não a estatanálise, mas posso ver que posso me espremer muitas vezes mais e sou sufocado pelo ferrão que aqui uma retirada fixa corta o lucro muito cedo. Mas meu problema é que eu não sei como espremer mais. Pior, a estatanálise já espremeu o máximo, e eu sou um fiel admirador dela, e tendo a pensar que assim que eu tentar espremer mais, eu espremerei menos. O que lhe permite esperar por mais? Você está construindo uma fórmula para picos, tendências, balanços ou algo parecido?
Eu digo "mau" sinal, pois sei onde melhorá-lo, e como, mas não o faço antes de terminar com as saídas. Os resultados são o principal, e o mais difícil. É suficientemente fácil conseguir um bom sinal, mas o que fazer com ele é um mistério para muitas pessoas. As estatísticas não têm nada a ver com isso. - Incrível! A questão é que um bom sinal é tudo para mim, esta é a resposta quando e quanto dinheiro eu receberei. Minha intuição é que você não pode me explicar o que é um bom sinal. Ou você pode?
Simplesmente, ter saídas onde você precisa delas é mais fácil de entender como entrar, então para mim é secundário. É isso, em poucas palavras. - Estou vendo, tenho uma idéia mais clara de onde não estou lhe dando - bom sinal, o que é isso?
.....
Minha objeção foi à terminologia usada aqui (pode ser enganosa). O que você acabou de dizer é correto e eu concordo com isso. Mas alguns confundem o conceito de 50/50 de probabilidade de negócio e o número de resultados, dizem que 98% de negócios positivos são bons.
Nenhum MM fixará (não melhorará) o TS se a probabilidade de lucro em um comércio for 50/50. Naquele TS teórico que citei, isto é quebrado, há uma probabilidade (meu conhecimento a priori do negócio é 100%). Embora o número de resultados seja de 50/50.
Minha objeção foi à terminologia usada aqui (pode ser enganosa). O que você acabou de dizer é correto e eu concordo com isso. Mas alguns confundem o conceito de 50/50 de probabilidade de negócio e o número de resultados, dizendo que 98% dos negócios positivos são bons.
Nenhum MM fixará (não melhorará) o TS se a probabilidade de lucro em um comércio for 50/50. Naquele TS teórico que citei, isto é quebrado, há uma probabilidade (meu conhecimento a priori do negócio é 100%). Embora o número de resultados seja de 50/50.
Entendi, concordo, precisamos ser ainda mais rígidos. Os resultados fora do senso de probabilidade não me interessaram em nada, como PPPPPPPPPPPP... pode ser tão facilmente prejudicado quanto o lucro, apesar do desequilíbrio no número de negócios. E é também porque 98% dos negócios positivos são quase sempre seguidos por uma divisão 50/50, que é o tema da discussão. De qualquer forma, eu não estava pensando de forma alguma sobre o equilíbrio quantitativo dos negócios. Sinto muito se o entendi mal.
Vita, o saldo é o mesmo, 50/50, em PPP UUUUU. É que a distribuição da série de resultados dos ofícios é muito diferente do esquema Bernoulli, já que os ofícios são claramente dependentes.
Obviamente, é disso que eu tenho falado o tempo todo. Pelo contrário, eu não pensei no equilíbrio dos números P e U como sendo de nenhum interesse e não um tópico de discussão.
Que indicador, se não for um segredo?