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Prevendo o futuro com as transformações de Fourier - página 49

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2 URSS, Svinotavr: a inundação foi derrubada. Isso não é tudo, estou apenas começando.
Reshetov: Estou falando apenas sobre a vantagem. Se a amplitude da primeira harmônica exceder várias vezes a propagação, a vantagem será necessariamente refletida na expectativa. Caso contrário, não há peixe aqui, ou seja, se a amplitude estiver no limite da falta.

Hmm... "a amplitude é várias vezes maior que a propagação"? Como isso está relacionado?
LeoV:

Hmmm... "A amplitude é várias vezes maior que a propagação"? Como isso está relacionado?

Bem, a amplitude está em pips e a fase está no tempo.

É trivial, a amplitude é sempre calculada nas unidades em que o sinal é medido.

Reshetov: Bem, a amplitude está em pips e a fase está no tempo.

É uma questão de princípio, a amplitude é sempre calculada nas unidades em que o sinal é medido.

Não, não é essa a questão. Por que, se a amplitude harmônica for várias vezes maior do que a propagação de dados históricos, esta harmônica será lucrativa no futuro? O que isso tem a ver com o pagamento esperado?
LeoV:
Não, essa não é a questão. Por que, se a amplitude harmônica é várias vezes maior do que a propagação nos dados históricos, então esta harmônica será lucrativa no futuro? O que isso tem a ver com o pagamento esperado?

Bem, se a amplitude está atualmente em um extremo, até mesmo um ouriço-espinho bêbado sabe que só pode se mover em direção a um extremo com o sinal oposto. Seu futuro, ou seja, a direção do movimento já é conhecida antes do próximo extremo. É trivial.

Se a amplitude for igual a vários spreads, então ela dará uma vantagem de pelo menos o tamanho da amplitude, o que também é trivial.

URSS, relaxe com o flubbing pesado e interminável por 24 horas. É um longo caminho a percorrer.
Reshetov:

Bem, se a amplitude está atualmente em um extremo, até mesmo um ouriço-espinho bêbado sabe que só pode se mover em direção a um extremo com o sinal oposto. Seu futuro, ou seja, a direção do movimento já é conhecida antes do próximo extremo. É trivial.

Se a amplitude for igual a vários spreads, isso dará uma vantagem de pelo menos o tamanho da amplitude, o que também é trivial.

O "complicado" do mercado é que a amplitude da primeira harmônica estimada a partir de observações passadas pode ser ainda menor do que a observada... ou a soma de um par de outros harmônicos vai jogar o preço muito mais longe.

;)

Rorschach:

...freqüência de ciclos em amplitude...

Portanto, poderia muito bem se aplicar ao mercado.

Como assim?
Reshetov:

Bem, se a amplitude está atualmente em um extremo, até mesmo um ouriço-espinho bêbado sabe que só pode se mover em direção a um extremo com o sinal oposto. Seu futuro, ou seja, a direção do movimento já é conhecida antes do próximo extremo. Isto é trivial.

Se a amplitude for igual a vários spreads, isso dará uma vantagem de pelo menos o tamanho da amplitude, o que também é trivial.

Yuri, sinto muito, mas aparentemente um ouriço-espinho bêbado entende mais do que eu. Não estou nem perguntando sobre o que significa "amplitude em um extremo".
tara: Não estou nem perguntando sobre o que significa "amplitude em um extremo".
Bem, você já descobriu tudo...
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