O Martingale não é nada maligno, traz lucros - página 8
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Embora não haja garantias firmes... Pois isto é FOREX...
É necessário levar em conta a direção do movimento, mas não o lucro-perda, ou seja, se um comércio curto fechou com prejuízo, por exemplo, para definir 1 em Z-score, se é lucro, então 0. Para negócios longos é vice-versa, ou seja, lucro 1, e prejuízo 0.
Usando TA a probabilidade não é de 50/50
Se você virar a moeda errada, é impossível prever qual dos dois lados cairá na próxima jogada. Mas a probabilidade de cabeças ou rabos não é de 50/50.
Com TA, as chances não são mais de 50/50
Um golpe de sorte de uma moeda não significa que você está no controle... Você tem sorte... e não mais...
mas nós nos desviamos do tema "Martingale não é de todo mal, mas traz lucro"... A idéia de aplicar a média do nível de consolidação de preços é essencialmente sua, Reshetov, o assessor de "Arbitragem"... Você mudou de idéia????
Um golpe de sorte de uma moeda não significa que você está no controle da situação... Você teve sorte... nada mais...
Por que não? A probabilidade de 0,3 bom a 0,7 mau, curiosamente, não significa nada de ruim. Mas em combinação com "lucro médio / perda média > 70/30" já podemos considerar que temos uma vantagem estatutária, que é exatamente a propriedade da situação.
Por que não? Curiosamente, a probabilidade de 0,3 bom a 0,7 mau não significa nada de ruim. Mas em combinação com "Lucro Médio / Perda Média > 70/30", podemos já considerar que temos uma vantagem estatutária, que é o domínio da situação.
Além disso, podemos regular o valor do pedido dentro de uma pequena faixa, com base na previsão TS. Quanto maior a probabilidade que o TS fornece, maior é o custo dos pedidos. De um valor regular de 10-15% do depósito (com a probabilidade calculada de 60-65%), o custo dos pedidos pode ser aumentado até 20-30% (a 90-99%).
E o martingale é uma falácia desajeitada.
Esta é a série (calculada teoricamente, obtida no testador) que determina o nível básico da aposta. A aposta deve ser sempre tal que o depósito resista à mais longa série de falhas.
Além disso, é possível ajustar o custo dos pedidos em uma pequena medida, com base na previsão do TS. Quanto maior a probabilidade que o TS gera, maior o custo dos pedidos. De um custo de depósito regular de 10-15% (a uma probabilidade calculada de 60-65%), o valor do pedido pode aumentar até 20-30% (a 90-99%).
E o martingale é uma ilusão desajeitada.
O preço pode flutuar em uma determinada faixa por muito tempo, mas ainda assim chega um momento em que os limites da faixa são quebrados...
Bem, você pode simplesmente simular, por exemplo, mil seqüências clássicas de Bernoulli de um determinado comprimento, com determinadas probabilidades de sucesso (digamos, 0,3) e fracasso (0,7=1-0,3) - e ver como é uma longa série de fracassos (e drawdowns também). A geração é simples, grosseira, mas ainda assim dará uma estimativa aceitável de drawdowns. É mais fácil do que gerar históricos sintéticos ou verificar a estratégia em diferentes áreas...
E não precisamos fazer isso - existem fórmulas apropriadas na terwer. A propósito, usando os relatórios de teste como exemplo, podemos também verificar se os números para as séries máximas diferem da média - em comparação com os testes puros Bernoulli. Oh, já estou me perguntando...
Bem, você poderia apenas modelar, por exemplo, mil sequências clássicas de Bernoulli de um determinado comprimento, com determinadas probabilidades de sucesso (digamos 0,3) e fracasso (0,7=1-0,3) - e ver como é uma longa série de fracassos (e drawdowns também).