fxrobots: Os EAs normais precisam de suas próprias abordagens não-padronizadas, levando em conta tanto TA como FA.
Como você consegue incluir FA em sua EA?
A coisa mais fácil que você pode fazer é levar em conta as taxas de refinanciamento do banco central, suas mudanças e previsões (futuros).
Se você está levando isso a sério, você tem que acompanhar 8-10 parâmetros, tanto puramente monetários (por exemplo, M*) como econômicos (PIB, CPI, PPI, folha de pagamento, etc.). Isto também não é difícil, embora seja melhor usar uma linguagem mais avançada do que a MQL4.
As ligações entre os parâmetros e os movimentos da moeda podem ser estabelecidas calculando a correlação, ou treinando os NS.
Como você entende, o desenvolvimento de um Expert Advisor sério não é um código de 2 páginas e nem o trabalho de um único sub-programador. e o preço certamente não será de 10$ por um balde.
zhuki escreveu (a): ... Ainda mais pela beleza do gráfico de equilíbrio.
Não se trata de beleza, mas do fato de que um desses idiomas pode ameaçar o depósito. Mesmo que seja a curto prazo, mas ainda assim um drawdown profundo. Mais cedo ou mais tarde, uma das línguas fará seu depósito falir:-)
Em teoria, isto não deveria acontecer: há um equilíbrio no gráfico, e quando uma posição é fechada em stop loss (mesmo com uma grande perda), então há uma posição aberta (talvez mais de uma) com um bom lucro, reduzindo assim o patrimônio líquido. O saldo pode até ser negativo se o patrimônio líquido estiver acima de zero. Tive tais situações no testador e na demonstração. Eu não brinco com isso no mercado real).
Eu não acho que seja um problema, pois não tenho falhas de equidade, mas obrigado pelos comentários.
fxrobots: A coisa mais fácil que você pode fazer é levar em conta as taxas de refinanciamento do banco central, suas mudanças e previsões (futuros).
Se você está falando sério, você precisa acompanhar a dinâmica de 8-10 parâmetros, tanto puramente monetários (por exemplo, mudança na oferta de moeda M*) quanto parâmetros econômicos gerais (PIB, CPI, PPI, folha de pagamento, etc.). É fácil de implementar, mas é melhor usar uma linguagem mais poderosa do que a MQL4.
Você sabia que o mercado reage não apenas às notícias (boas ou más), mas à diferença entre as expectativas e a realidade? Ou seja, as notícias, por exemplo, podem ser ruins, mas podem exceder as expectativas e a taxa subirá. E muitas vezes o mercado reagiu imprevisivelmente na direção oposta após a divulgação da notícia. Não é tão simples assim...
Mantenha seus sistemas tão simples quanto possível. Não fique atolado com frases como "...já fiz isso antes...não vai funcionar", etc.
Faça-o e experimente você mesmo!!! Todos são diferentes e todos o fazem de maneira diferente e quem consegue é aquele que não desiste no primeiro contratempo.
Para Lukyanov. Se você ainda quiser explorar novos horizontes de matemática, estatística e finalmente sua implementação na programação, você ainda tem muitos livros para ler. Para escolher a direção correta, tente não testar o novo TS nos últimos 2 meses de história, mas sim comercializá-lo manualmente durante o mesmo período. Então, na minha opinião, você encontrará as respostas às suas perguntas.
Os EAs normais precisam de suas próprias abordagens não-padronizadas, levando em conta tanto TA como FA.
A coisa mais fácil que você pode fazer é levar em conta as taxas de refinanciamento do banco central, suas mudanças
e previsões (futuros).
Se você está levando isso a sério, você tem que acompanhar 8-10 parâmetros, tanto puramente monetários (por exemplo, M*) como econômicos (PIB, CPI, PPI, folha de pagamento, etc.).
Isto também não é difícil, embora seja melhor usar uma linguagem mais avançada do que a MQL4.
As ligações entre os parâmetros e os movimentos da moeda podem ser estabelecidas calculando a correlação,
ou treinando os NS.
Como você entende, o desenvolvimento de um Expert Advisor sério não é um código de 2 páginas e nem o trabalho de um único sub-programador.
e o preço certamente não será de 10$ por um balde.
... Ainda mais pela beleza do gráfico de equilíbrio.
Em teoria, isto não deveria acontecer: há um equilíbrio no gráfico, e quando uma posição é fechada em stop loss (mesmo com uma grande perda), então há uma posição aberta (talvez mais de uma) com um bom lucro, reduzindo assim o patrimônio líquido. O saldo pode até ser negativo se o patrimônio líquido estiver acima de zero. Tive tais situações no testador e na demonstração. Eu não brinco com isso no mercado real).
Eu não acho que seja um problema, pois não há nenhuma lacuna de equidade, mas obrigado por seus comentários.
Isto é mais importante do que o equilíbrio.
Por favor, informe periodicamente sobre o andamento do caso.
A coisa mais fácil que você pode fazer é levar em conta as taxas de refinanciamento do banco central, suas mudanças
e previsões (futuros).
Se você está falando sério, você precisa acompanhar a dinâmica de 8-10 parâmetros, tanto puramente monetários
(por exemplo, mudança na oferta de moeda M*) quanto parâmetros econômicos gerais (PIB, CPI, PPI, folha de pagamento, etc.).
É fácil de implementar, mas é melhor usar uma linguagem mais poderosa do que a MQL4.
Também vou dar meu conselho:
Ouça o que lhe é dito e faça do seu jeito.
Mantenha seus sistemas tão simples quanto possível. Não fique atolado com frases como "...já fiz isso antes...não vai funcionar", etc.
Faça-o e experimente você mesmo!!! Todos são diferentes e todos o fazem de maneira diferente e quem consegue é aquele que não desiste no primeiro contratempo.
E a MM? Qual é a importância deste parâmetro para o TS?