Filtros digitais adaptativos - página 11
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Eu não me expressei com um pouco de precisão. Se o retorno é uma série discreta de + 1 pips, então o meu é mais preciso, a saída do filtro dá uma estimativa, ou seja, resulta em frações de uma tubulação.
Então você conseguiu descrever o sinal de entrada com tanta precisão que ele quase correspondeu ao sinal original?
Eu não o expressei com precisão. Se o retorno é uma série discreta de + 1 pips, então o meu é mais preciso, a saída do filtro dá uma estimativa, ou seja, o resultado é em frações de uma tubulação.
Então, você conseguiu descrever o sinal de entrada com tanta precisão que é quase o mesmo que o original?
Quem me dera conhecer o original :-), então eu seria capaz de reivindicar algo. É uma questão de verificar a adequação. E eu não sei como verificar. Vamos levar dois modelos. O primeiro é dizer um processo Wiener e o segundo é meu modelo. Como saber qual modelo é melhor (mais adequado). Eu já tentei o matemático, ele diz que eu não sei. O Vento do Norte pode lhe dar alguns conselhos. Eu deveria pelo menos ler um livro sobre testes de adequação, de preferência com fotos (para ser mais claro). Você disse algo sobre drift, talvez haja um teste
OK, bobagem. Se você quiser, você também pode usar alguns números antes disso, ou seja, histórico de preços :)
Basta chamar a cotação de um corretor para dar a "verdade" (a referência, o ideal) está errado.
A referência correta é a relação entre a taxa de câmbio real de uma moeda e a taxa de câmbio real de outra moeda.
Não com arredondamento para 4 casas decimais, filtragem, mudança artificial e outros "truques", mas o preço real.
E não se deve tentar prever a proeza do próximo corretor (trocar o filtro, ir para paradas, etc.), mas a mudança na taxa de câmbio real.
E o corretor, não importa como você olhe para ele, virá até ele. Mais cedo ou mais tarde, mas isso virá.
Bem, sim, Andrei, você está certo. Mas ninguém conhece a taxa de câmbio real, exceto talvez Bernanke (e é improvável). Não quero entrar no labirinto da FA, e por isso tudo o que tenho são as cotações desta corretora. É isso que fazemos, prevemos as artimanhas de nossa corretora. Não é assim?
Bem, é claro que sim, para onde ele irá? Somente esta informação é interessante para o investidor, não para o especulador.
É isso que fazemos, prevemos as artimanhas de nossas empresas corretoras. Não é assim?
É claro que ele virá, é claro que ele virá. Somente estas informações são de interesse para o investidor, não para o especulador.
Sim, eu me empolguei um pouco aqui. Há uma noção de probabilidade a posteriori. Queria enfatizar que todas as mesmas citações não são acidentais, especialmente - as passadas, mas eu as formulei incorretamente.
Bem, eu não estou fingindo, apenas pela pureza de meus pensamentos.
E não se deve tentar prever a escritura do próximo corretor (mudança do filtro, a campanha de stop loss, etc.), mas a mudança da taxa real.
E o corretor, não importa como você olhe para ele, chegará a ele. Mais cedo ou mais tarde, mas isso virá.
Pare de contar a todos meus segredos! :)
Bem, sim, Andrew, você está certo. Mas ninguém conhece a taxa de câmbio real, exceto talvez Bernanke (improvável). Meu robô comercial não quer entrar no labirinto da FA, e é por isso que tudo o que eu tenho são citações deste corretor. É isso que fazemos, prevemos as artimanhas de nossa corretora. Não é assim?
Bem, é claro que sim, para onde ele irá? Somente esta informação é interessante para o investidor, não para o especulador.
É importante para onde vai o preço. Praticamente, você pode ganhar com estratégias simples, sim, praticamente jogando orgia e entrando no mercado com uma moeda.
Estou um pouco enganado. Se for uma série discreta de + 1 pips, então é mais preciso, a saída do filtro dá uma estimativa, ou seja, o resultado é em frações de uma tubulação.
Ou seja, você conseguiu descrever o sinal de entrada com tanta precisão que quase coincidiu com o sinal inicial?
Se você soubesse a fonte :-), você poderia dizer algo. É uma questão de verificar a adequação. E como verificar, eu não sei. Suponha que tomemos dois modelos. A primeira é, digamos, um processo Wiener. O segundo é o meu modelo. Como saber qual modelo é melhor (mais adequado). Eu já tentei o matemático, ele diz que não sabe. O Vento do Norte pode lhe dar alguns conselhos. Pelo menos leia um livro sobre testes de adequação, de preferência com imagens (para ser mais claro). Você disse algo sobre demolição, talvez haja um teste.
A matemática não tem uma resposta direta a esta pergunta. Pelo menos eu não o encontrei nesta formulação. Isso não significa que outros não possam tentar e possam ter mais sorte. É claro que existem métodos para avaliar a adequação, mas eles não são adequados para os preços. O único critério é o lucro regular.
Prival, aqui está outro exemplo em fotos. Veja as citações de um dos CDs:
É verdade que a imagem está "poluída" por gráficos, mas ainda assim você pode ver como ela é feia. E aqui estão as citações de outra (respeitável) empresa de corretagem mais ou menos no mesmo período:
O lado direito dos gráficos é mais ou menos o mesmo tempo. Agora me diga: de que intervalos de confiança podemos falar com tal diferença nas citações? Por qual critério você vai escolher CDs "decentes"?
P.S. É bem possível que haja uma mudança de horário, que eu não considerei, mas é óbvio que o quadro superior é um cabo totalmente seguro.