Lucro a partir de uma faixa de preço aleatória - página 5

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usdjpy писал (а):
..................................
Para auto-negociação
Yuri Reshetnikov "MTS e técnicas de gestão de dinheiro"
Por acaso o seu nome não é Yury?
Há muito tempo que tenho esta dúvida ...
 
Mak:

O ponto principal é que existem séries aleatórias com e sem memória.
Uma série aleatória com memória tem uma função de distribuição de incrementos de uma variável aleatória (e) que depende dos valores anteriores da série.
É um pouco uma aberração no conjunto. A nova definição do nerd é a definição de Mack de uma variável aleatória.

Na teoria da probabilidade, uma variável aleatória é definida como aquela que é independente dos valores anteriores. Uma de duas coisas ou é dependente ou aleatória. Não há uma terceira.
 
Mak:
usdjpy escreveu (a):

Para auto-negociação
Yuri Reshetnikov "MTS e técnicas de gestão de dinheiro"
Seu nome, por acaso, é Yuri?
Há muito tempo que tenho essa dúvida ...

Bem, em geral, a agressividade e a forma de comunicação me faz lembrar muito.
Embora, provavelmente, seja um movimento corporativo. Você tem que atrair pessoas para seu recurso de alguma forma.
 
Você mesmo é um nerd...
Você sabe a diferença entre uma variável aleatória e uma série aleatória?
E não me ensine a teoria da probabilidade, leia primeiro o que ela é.
 
Mak:
olexij:
Bem, sobre a distribuição normal - as citações por assim dizer, como S.W. escreveu e o que está na palma de sua mão, são normalmente distribuídas em torno da média móvel, portanto, estamos aqui no claro.
Correção.
1. O tipo de função de distribuição das diferenças de preço e a média depende da variação dessa distribuição e do valor da média.
2. A função de distribuição desta diferença é assimétrica, portanto não pode ser gaussiana.
3. Sob certas condições, a distribuição da diferença tende a uma distribuição gaussiana, mas nunca se torna uma.

Você sabe Mac, minha declaração foi provavelmente prematura, a sua, a propósito, também não tem fundamento, a menos que você mostre os testes ou a literatura relevante :)
 
De fato, eu procurei em Peters e encontrei na página 132 a fórmula para distribuição fractal. Portanto, a distribuição normal é um caso especial de distribuição fractal. Quem estiver interessado, pegue o link acima e abra esta página. Isto é, se você quiser fazer como sugerido, você encontra o coeficiente de distribuição fractal experimentalmente testando hipóteses. Em seguida, você o transforma em uma distribuição normal, cuspindo as caudas grossas e aparando as tampas. Assim, você retorna à teoria do mercado eficiente, descartando todos os encantos da modelagem fractal. E aqui surge a pergunta: por quê? Se você precisar de uma distribuição normal, então ajuste o coeficiente de acordo com ela! Por que você precisa disso? Bem, todas as suas conclusões serão então sobre uma teoria de mercado imperfeita e eficiente. Minha opinião até agora: é um monte de lixo e uma perda de tempo. Terei prazer em retirá-lo se tiver entendido algo errado e alguém puder me convencer do contrário...
 
olexij:
Mak:
olexij:
Bem, quanto à distribuição normal - as citações, por assim dizer, como S.W. escreveu e o que está na palma de sua mão, são normalmente distribuídas em torno da média móvel, por isso, estamos aqui no claro.
Correção.
1. O tipo de função de distribuição das diferenças de preço e a média depende da variância dessa distribuição e do valor da média.
2. A função de distribuição desta diferença é assimétrica, portanto não pode ser gaussiana.
3. Sob certas condições, a distribuição da diferença tende a uma distribuição gaussiana, mas nunca se torna uma.

Você sabe, Mack, minha declaração deve ter sido prematura, já que a sua é a mesma sem fundamento, se você não me mostrar testes ou literatura apropriada :)
É elementar, Watson ... :))
Lógica simples, você não precisa nem mesmo de matemática.

1. O preço é um valor estritamente positivo (o que provavelmente já é óbvio).
2. O preço pode aspirar a zero, mas não pode chegar a ele (a menos que você considere a discrição do dinheiro, que sempre pode ser contornada)
3. Assim, a distribuição da diferença de preço e da média móvel SEMPRE será limitada de baixo para cima por algum valor, pelo qual o valor da diferença pode tender para esse limite, mas nunca poderá alcançá-lo.
4. O efeito deste limite depende do coeficiente de variação, na verdade a razão entre o RMS e a média. Quanto menor este valor, menor o impacto da restrição ...

E além disso, não devemos esquecer as "caudas pesadas".
A função de distribuição por incremento de preço na verdade consiste em uma mistura de funções de distribuição.
Ela tem sua própria função de distribuição para diferentes estados (uma função no apartamento, outra no no noticiário).
Isto também leva à não-normalidade do FR da diferença de preço e da média.
 
Então, que diferença faz se a função de distribuição é normal ou não?

Se este FR for independente da história e tiver zero de pagamento esperado - você não pode construir um sistema lucrativo sobre uma série tão aleatória (ver Oaks).
Caso contrário, não pode ser declarado.
Para alguns FRs é possível construir um sistema de trabalho.
 
olexij, você mesmo adivinhou o que eu queria dizer sobre a conversão de fractal em normal. Mas a conclusão sobre voltar à teoria do mercado eficiente é, em minha opinião, errada. Os dados normais que são obtidos desta forma são dados sintéticos. Eles não estão diretamente relacionados ao mercado.

Bem, seria melhor perguntar à S.V. sobre os detalhes. Ele fez esta confusão, em muitas páginas ele tentou justificar a possibilidade de um trabalho lucrativo sobre o normal, e então ele também jogou nesta idéia de transformação sem mostrar sua implementação. Respeito a opinião de ambos S.V. Respeito a opinião de S. e Rosh, mas duvido muito que seja possível construir algo lucrativo a longo prazo com base em dados normais. Mas em uma distribuição fractal pura com um índice Hearst decente (próximo a 1), acho que é possível, porque é claramente uma série persistente. Semanas, por exemplo, têm H significativamente maior do que minutos.

2 Mak:
3. Portanto, a distribuição da diferença de preço e da média móvel SEMPRE será limitada de baixo para cima por algum valor, e o valor da diferença pode aspirar a este limite, mas nunca poderá alcançá-lo. <br/ translate="no">

Mak, você dobrou de forma errada em alguma coisa. O preço nunca se intercepta com o muving?!
 
Mathemat:
.... Respeito a opinião de ambos, S.V. e Rosh. e a opinião de Rosh, mas duvido muito que seja possível construir algo lucrativo a longo prazo com base em dados normais. ...
Afirmo que é impossível construir algo lucrativo, mesmo que momentaneamente, sobre uma distribuição anormal.
Porque o ponto não está na forma de FR, mas na dependência dos parâmetros de FR dos incrementos das séries temporais em relação aos valores anteriores desta série.
Se estiver lá - há uma probabilidade de se construir um sistema de trabalho.
Se não está lá, não está.
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