Otimização e testes fora da amostra. - página 8
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Certamente já existe uma implementação prática deste algoritmo. No fórum encontrei apenas seus derivados... Por exemplo, "Como implementar seu critério de otimização"...
Eu quero compartilhar minha solução para este problema....
Vamos preparar um EA... Vamos adicionar parâmetros externos...
Dentro da função init() insira o seguinte bloco....
Parametr1, Parametr2, Parametr3 - parâmetros externos, que devem ser otimizados....
Isso é tudo...
Você pode ler mais sobre isso aqui http://www.fxexpert.ru/forum/index.php?s=f657fc83fb442cf1fa2afde6fd4c37c2&showtopic=1106 post DM_35 Em anexo estão as fotos e tudo o que você precisa.
Você pode ler mais sobre isso aqui http://www.fxexpert.ru/forum/index.php?s=f657fc83fb442cf1fa2afde6fd4c37c2&showtopic=1106 post DM_35 Em anexo estão as fotos e tudo o que você precisa.
>> Obrigado. Acho que minha pergunta à DolSergon foi retirada ....., embora também seja interessante. Às vezes é muito útil olhar para tudo isso com "mãos e olhos". Muitas vezes padrões promissores, e não promissores na lógica do perito, são "capturados pelo olho" .... :)
Obrigado. Acho que minha pergunta à DolSergon foi retirada ....., embora também seja interessante. Às vezes é muito útil olhar para tudo "com as mãos e os olhos". Muito frequentemente, os padrões promissores, e não a lógica promissora em um especialista, são capturados por "globos oculares" .... :)
É útil, mas você não pode olhar através de 2000-3000 resultados em modo manual.
Sim, sem dúvida útil, mas você não pode olhar através de 2000-3000 resultados em modo manual.
É assim que eu quero, de modo que após três ou cinco períodos e, conseqüentemente, "purgas", 20-30 opções são deixadas..... que já é realista olhar.
Bem, vamos esperar, talvez ele responda :)))
Ligeiramente fora de tópico, mas principalmente dentro de tópico.
O método proposto de otimização seqüencial pode ser realizado no mesmo pedaço de história,
de acordo com diferentes critérios.
Como resultado, obteremos uma amostra que contém variantes otimizadas por todos os critérios selecionados.
Ligeiramente fora de tópico, mas principalmente dentro de tópico.
Verifiquei-o várias vezes. Na maioria das vezes, as mesmas opções são exibidas, apenas classificadas de forma diferente.
Quase 24 horas se passaram desde que visitei o link da CtFelix.
Mais detalhes sobre isso você pode ler aqui http://www.fxexpert.ru/forum/index.php?s=f657fc83fb442cf1fa2afde6fd4c37c2&showtopic=1106 post DM_35 Pictures and all needed are attached.
Tentou usar a otimização seqüencial. Mesmo se você não levar em conta a técnica e muitas operações manuais de rotina, o resultado é deplorável - ao final da terceira quarta corrida do conjunto de opções, como regra, nada resta e eu não diria que se poupa muito tempo, especialmente quando se testa todos os carrapatos.
A propósito, é interessante que a maioria das opções na corrida de 2007 estão cortadas - o que a torna tão especial?
Ali, no link, mais uma abordagem é considerada bastante oposta: a fixação de tendências a curto prazo, mas eu não acredito realmente em tal metodologia.
Mas me parece que Vita está certa quando diz que a otimização deve ser realizada sobre todo o conjunto de dados.
Você só precisa usar com flexibilidade a aba "otimização" nas propriedades do Expert Advisor - isso também economiza tempo de máquina, a propósito. Por exemplo. Se eu precisar limitar o saque (não a porcentagem) e não o vejo na guia, então coloco um depósito de 10000000 e a porcentagem de saque, o que me dá o valor/montante necessário. O truque é que para 10000000 ou 10010000 0,02% é aproximadamente o mesmo, mas o saque de 20% para 10000 e 15000 é completamente diferente..... pode outra pessoa compartilhar alguns outros truques? )
Além dessa otimização não dará muitas variantes e se o especialista não estiver "carregado" de nada positivo, ele não dará nenhuma variante.... . :)
Se você realmente quiser, pode deixar um pouco de história e avançar usando o método sequencial para finalmente verificar a trabalhabilidade dos parâmetros e depois otimizar a variante selecionada até o final. Mas, mais uma vez, não há garantias de que funcionará no futuro).
Pergunta. Uma EA com paradas profundas funciona de tal forma que várias ordens não compensadas com perdas correntes significativas podem ser abertas em determinados intervalos de tempo e então, na maioria dos casos, elas se voltariam cumulativamente para o lucro através da gestão de ordens. Se este for o período de tempo em que a otimização termina, todos eles serão fechados com a perda atual. Ao mesmo tempo, podemos ver que o saldo está aumentando acentuadamente em direção à equidade no final do gráfico. Naturalmente, se houver um limite de drawdown, esta variante é descartada.
Como isso pode ser evitado?
bem, pelo menos "miau" :)
>> miau :)
Se você usar a variante Vita, poderá obter a adaptação dos dados e duvido que algo de bom venha a sair dela.
Quanto a demorar muito tempo, acho que se trata mais do código do Expert Advisor ou de uma grande quantidade de dados otimizados, em vez do código do loop de otimização, o que faz com que a otimização demore muito tempo.
Pergunta. Um Expert Advisor com paradas profundas trabalha de tal forma que várias ordens não compensadas com um considerável prejuízo atual podem ser abertas em determinados intervalos de tempo e então, na maioria dos casos, eles retornam lucros cumulativamente através da gestão de ordens. Se este for o período de tempo em que a otimização termina, todos eles serão fechados com a perda atual. Ao mesmo tempo, podemos ver que o saldo está aumentando acentuadamente em direção à equidade no final do gráfico. Naturalmente, se houver um limite de drawdown, esta variante é rejeitada.
Como pode ser evitado?
E aqui provavelmente deveríamos remover o pedaço de história para que não abra esta fila de posições ou adicionar um pedaço de história para que possa fechá-las como deveria.
E aqui provavelmente deveríamos remover o pedaço de história para que não abra esta fila de posições ou adicionar um pedaço de história para que possa fechá-las como deveria.
Ou melhor reescrever esse pedaço de história para tornar o Expert Advisor mais confortável. :))