Uma estratégia comercial eficaz baseada na análise de múltiplas moedas de vários CDs
Acho que este tipo de deficiência de alguns DTs russos não vai durar muito. Conheço um caso quando caras sentados no hall de uma corretora estavam assistindo as cotações de uma agência de notícias na TV e descobriram que as cotações da corretora estavam quase um minuto atrasadas. Tendo se acostumado, eles fizeram quase 100K GEL em pouco tempo. É claro que, por essa altura, eles foram descobertos. O lucro foi pago, porque a empresa não era barata. Mas o atraso foi eliminado.
A única vantagem desta abordagem, além de ganhar dinheiro, é a possibilidade de detectar a eliminação do atraso de cotações por corretor retardatário, até mesmo por olho. Quanto ao resto, ainda não posso afirmar nada.
A única vantagem desta abordagem, além de ganhar dinheiro, é a possibilidade de detectar a eliminação do atraso de cotações por corretor retardatário, até mesmo por olho. Quanto ao resto, ainda não posso afirmar nada.
Se uma conta demo se atrasa, isso não significa que a conta real também se atrasará. Além disso, eles podem não abrir ou podem abrir com um grande deslizamento.
DrawDown:
Com um pouco de habilidade, eles tornaram quase 100K verdes em um curto período de tempo. É claro que nessa época eles já tinham sido rastreados.
DrawDown, como eles descobriram isso? Obviamente, foi um pips, porque as citações não irão muito longe em um minuto. Talvez essa tenha sido a razão formal para o CD prestar atenção a eles?
Com um pouco de habilidade, eles tornaram quase 100K verdes em um curto período de tempo. É claro que nessa época eles já tinham sido rastreados.
Mathemat:
DrawDown:
Com um talento para isso, eles fizeram quase 100K verdes em um curto período de tempo. É claro que, por esta altura, eles tinham sido identificados.
DrawDown, como eles descobriram isso? É claro que foi um pips, porque as cotações não fugirão do mercado por um minuto. Talvez essa tenha sido a razão formal para o CD prestar atenção a eles?Com um talento para isso, eles fizeram quase 100K verdes em um curto período de tempo. É claro que, por esta altura, eles tinham sido identificados.
Talvez tenha sido. Eu não estava familiarizado com esses caras. O diretor de uma das corretoras onde a história aconteceu me contou sobre este caso. Como diz o ditado: "A música não tocou muito tempo... o freeman não dançou muito tempo..." Os gerentes da sala de negociações prestaram atenção a esses caras por causa da mudança abrupta dos resultados comerciais. E esta mudança estava evidentemente além do escopo habitual. Se não tivessem sido gananciosos, dificilmente teriam notado o atraso das citações :))
Penso que os resultados mostrados na declaração do Peregrino também são fora do comum, pois pode-se trabalhar com tais volumes, se não com um depoimento pesado, então com uma confiança considerável no resultado.
Mathemat:
DrawDown:
Com um talento para isso, eles fizeram quase 100K verdes em um curto período de tempo. É claro que, por esta altura, eles tinham sido identificados.
DrawDown, como eles descobriram isso? É claro que foi um pips, porque as cotações não fugirão do mercado por um minuto. Talvez essa tenha sido a razão formal para o CD prestar atenção a eles?Com um talento para isso, eles fizeram quase 100K verdes em um curto período de tempo. É claro que, por esta altura, eles tinham sido identificados.
O mais provável é que não houvesse nenhum perdedor.
stateman algum velho, você não pode negociar assim hoje em dia?
Em princípio, tecnicamente não há nada de ilegal nesta estratégia, é apenas uma falha do próprio CD. E ao invés de sentar-se no salão, você pode fazer o mesmo em casa. Outra coisa é que seria pipsing... Portanto, infelizmente, isso não me interessa.
Acho que você não entendeu bem do que estamos falando e o que estou sugerindo nesta estratégia.
O DrawDown não é uma falha de um corretor em particular, e não se trata apenas de empresas de corretagem russas. E não se trata apenas de empresas russas. Diferentes corretoras recebem cotações de diferentes fontes, e algumas as obtêm através de intermediários. E não é por acaso que escolhi uma corretora européia e uma americana como empresas adicionais.
Belford - a mesma situação em relação à conta real.
DrawDown "Acho que os resultados mostrados na declaração do Pilgrim também estão além dos limites habituais, porque você pode trabalhar com tais volumes se não com o depo pesado" - o depo também não é relevante aqui, você poderia ter 1k, e negociar com 0,4 lotes, a questão não é sobre o lucro total, mas sobre a estabilidade e velocidade de seu aumento.
"Não tenho certeza sobre os lucros totais, não se trata de estabilidade ou de quão rápido você pode multiplicá-los". " - nisto você está absolutamente certo, após três semanas de negociação tal confiança foi absoluta.
brOOt - Eu dei uma declaração da época em que tive esta idéia e decidi verificá-la, para verificá-la novamente nem agora nem mais tarde, não acho que seja necessário. Além disso, como eu escrevi, para o comércio manual esta estratégia é muito pesada.
Mathemat- não estamos lidando de forma alguma com o pipsing aqui. Quando um sistema EA é treinado com base na análise de múltiplas moedas, seu algoritmo é baseado na comparação da dinâmica das mudanças em vários símbolos, e se essas mudanças são estáveis e um instrumento é sempre mais rápido que o outro em seu movimento, mesmo por frações de segundo, será suficiente para que o sistema especializado detecte e se lembre deste fato. Devido a isso, a precisão das previsões de curto e médio prazo aumenta. E ao utilizar citações de várias corretoras, as diferenças na dinâmica se tornam ainda mais significativas.
O DrawDown não é uma falha de um corretor em particular, e não se trata apenas de empresas de corretagem russas. E não se trata apenas de empresas russas. Diferentes corretoras recebem cotações de diferentes fontes, e algumas as obtêm através de intermediários. E não é por acaso que escolhi uma corretora européia e uma americana como empresas adicionais.
Belford - a mesma situação em relação à conta real.
DrawDown "Acho que os resultados mostrados na declaração do Pilgrim também estão além dos limites habituais, porque você pode trabalhar com tais volumes se não com o depo pesado" - o depo também não é relevante aqui, você poderia ter 1k, e negociar com 0,4 lotes, a questão não é sobre o lucro total, mas sobre a estabilidade e velocidade de seu aumento.
"Não tenho certeza sobre os lucros totais, não se trata de estabilidade ou de quão rápido você pode multiplicá-los". " - nisto você está absolutamente certo, após três semanas de negociação tal confiança foi absoluta.
brOOt - Eu dei uma declaração da época em que tive esta idéia e decidi verificá-la, para verificá-la novamente nem agora nem mais tarde, não acho que seja necessário. Além disso, como eu escrevi, para o comércio manual esta estratégia é muito pesada.
Mathemat- não estamos lidando de forma alguma com o pipsing aqui. Quando um sistema EA é treinado com base na análise de múltiplas moedas, seu algoritmo é baseado na comparação da dinâmica das mudanças em vários símbolos, e se essas mudanças são estáveis e um instrumento é sempre mais rápido que o outro em seu movimento, mesmo por frações de segundo, será suficiente para que o sistema especializado detecte e se lembre deste fato. Devido a isso, a precisão das previsões de curto e médio prazo aumenta. E ao utilizar citações de várias corretoras, as diferenças na dinâmica se tornam ainda mais significativas.
Piligrimm:
Acho que você não entendeu bem do que estamos falando e o que estou sugerindo nesta estratégia.
1 - a imagem é a mesma na vida real.
2 - "Portanto, com grande confiança no resultado. "Você está absolutamente certo, depois de três semanas de negociações, era uma certeza absoluta.
3 - Não estamos falando aqui de nada de "pipsing". Quando um Expert Advisor é treinado com base na análise de múltiplas moedas, seu algoritmo é baseado na comparação da dinâmica das mudanças em vários símbolos, e se estas mudanças forem estáveis e um instrumento estiver constantemente à frente do outro em seu movimento, mesmo uma fração de segundo, será suficiente para que o sistema especializado entenda e se lembre deste fato. Devido a isso, a precisão das previsões de curto e médio prazo aumenta. E ao utilizar citações de várias corretoras as diferenças de dinâmica se tornam ainda mais significativas, e eu tentei chamar sua atenção para isso.
Acho que você não entendeu bem do que estamos falando e o que estou sugerindo nesta estratégia.
1 - a imagem é a mesma na vida real.
2 - "Portanto, com grande confiança no resultado. "Você está absolutamente certo, depois de três semanas de negociações, era uma certeza absoluta.
3 - Não estamos falando aqui de nada de "pipsing". Quando um Expert Advisor é treinado com base na análise de múltiplas moedas, seu algoritmo é baseado na comparação da dinâmica das mudanças em vários símbolos, e se estas mudanças forem estáveis e um instrumento estiver constantemente à frente do outro em seu movimento, mesmo uma fração de segundo, será suficiente para que o sistema especializado entenda e se lembre deste fato. Devido a isso, a precisão das previsões de curto e médio prazo aumenta. E ao utilizar citações de várias corretoras as diferenças de dinâmica se tornam ainda mais significativas, e eu tentei chamar sua atenção para isso.
1 - Você já testou o método em uma conta real?
2 - Por que a certeza absoluta?
3 - Se não estamos falando de pipsing, então me diga como a precisão das previsões, tanto a curto como a médio prazo, pode ser afetada por mudanças na dinâmica de vários instrumentos de várias corretoras, mesmo por uma fração de segundo?
Não tome isso como uma crítica, estou apenas tentando entender do que se trata esta estratégia e o que você está sugerindo :)
DrawDown:
1 - Você já testou o método em uma conta real?
2 - Por que a certeza absoluta?
3 - Se não estamos falando de pipsing, então me diga como a precisão das previsões, tanto a curto como a médio prazo, pode ser afetada por mudanças na dinâmica de vários instrumentos de diferentes empresas de corretagem, mesmo que por uma fração de segundo?
Não pense nisso como uma crítica, estou apenas tentando entender do que se trata e o que você sugere nesta estratégia :)
Piligrimm:
1 - é a mesma imagem no mundo real.
2 - "assim com grande confiança no resultado". "Você está absolutamente certo, depois de três semanas de negociação, era uma certeza absoluta.
3 - Não estamos falando aqui de nada de "pipsing". Quando um Expert Advisor é treinado com base na análise de múltiplas moedas, seu algoritmo é baseado na comparação da dinâmica das mudanças em vários símbolos, e se estas mudanças forem estáveis e um instrumento estiver constantemente à frente do outro em seu movimento, mesmo uma fração de segundo, será suficiente para que o sistema especializado entenda e se lembre deste fato. Devido a isso, a precisão das previsões de curto e médio prazo aumenta. E ao utilizar citações de várias corretoras, as diferenças na dinâmica se tornam ainda mais significativas.
1 - é a mesma imagem no mundo real.
2 - "assim com grande confiança no resultado". "Você está absolutamente certo, depois de três semanas de negociação, era uma certeza absoluta.
3 - Não estamos falando aqui de nada de "pipsing". Quando um Expert Advisor é treinado com base na análise de múltiplas moedas, seu algoritmo é baseado na comparação da dinâmica das mudanças em vários símbolos, e se estas mudanças forem estáveis e um instrumento estiver constantemente à frente do outro em seu movimento, mesmo uma fração de segundo, será suficiente para que o sistema especializado entenda e se lembre deste fato. Devido a isso, a precisão das previsões de curto e médio prazo aumenta. E ao utilizar citações de várias corretoras, as diferenças na dinâmica se tornam ainda mais significativas.
1 - Você já testou o método em uma conta real?
2 - Por que a certeza absoluta?
3 - Se não estamos falando de pipsing, então me diga como a precisão das previsões, tanto a curto como a médio prazo, pode ser afetada por mudanças na dinâmica de vários instrumentos de diferentes empresas de corretagem, mesmo que por uma fração de segundo?
Não pense nisso como uma crítica, estou apenas tentando entender do que se trata e o que você sugere nesta estratégia :)
Entendo que o autor criou um índice de diferentes pares
Depois ele pegou alguns DTs
e usa citações defasadas
esta estratégia precisa de uma conexão à internet de boa qualidade para obter cotações para vários instrumentos
de diferentes revendedores
Piligrimm certo ?
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Há muito tempo venho fazendo pesquisas na direção da análise de múltiplas moedas para a construção de sistemas especializados. Em resumo, a idéia é que um grupo otimamente selecionado de diferentes instrumentos seja usado como parâmetro de entrada para o sistema especializado. O grupo ideal é selecionado de acordo com o critério de correlação máxima positiva e negativa em relação aos símbolos que devem ser comercializados. Os argumentos de atraso não são utilizados, de modo a não diminuir as características dinâmicas do sistema. Para aumentar a informatividade dos parâmetros de entrada - são usadas covariâncias de dados de entrada, os métodos de combinação podem ser muito diferentes, desde a multiplicação primitiva até a compleição de alguns parâmetros em algum polinômio não linear.
Noano
passado, combase nessas pesquisas, tive a idéia de usar na análise multimoedas as cotações de não uma, mas várias corretoras
.Isso foi desencadeado pelo fato de que ao observar a dinâmica de preços de um e os mesmos instrumentos em gráficos de diferentes corretoras, você pode ver diferenças significativas na dinâmica. E ficou claro que algumas corretoras reagiriam mais cedo a algumas mudanças no mercado, e a reação foi consideravelmente retardada em outras.
Decidi verificá-la experimentalmente, negociando manualmente em uma conta demo
.Abri três terminais, um de uma corretora russa, outro de uma européia e outro de uma americana. Abri 4 gráficos em cada terminal, incluindo o ouro, no qual ia negociar. Tudo o que trabalhei foi um minuto de tempo. Trabalhei com duas outras corretoras que tinham as cotações mais dinâmicas que pude encontrar. Não utilizei nenhum indicador ou consultor adicional, tomei minhas decisões seguindo apenas a dinâmica de mudança de preço. A experiência provou minhas suposições. Mesmo a olho nu, pude prever uma reação antecipada das corretoras européias e americanas e mesmo em modo manual consegui reagir a inversões e reversões de tendências de mercado, fechar posições no tempo e prever a direção da tendência para abrir uma ordem de forma mais eficiente.
Após três semanas de negociação, alcancei o nível quando ficou claro o suficiente que esta estratégia era muito eficaz e que novas negociações não causariam nenhuma correção significativa no resultado
Mas tenho que dizer que esta estratégia é muito difícil para o comércio manual, tive que observar cada minuto sem distrações e observar de perto vários gráficos durante várias horas tentando pegar e lembrar as tendências recíprocas de preços
.Depois de duas ou três horas eu estava exausto, então eu me limitei com um ou dois negócios por dia. Estes resultados podem não parecer demais para alguém, mas deve ser dito que não se trata de testar um sistema comercial, onde você precisa verificar seu desempenho em diferentes dados históricos, mas de testar um método, onde você pode rapidamente entender se ele funciona ou não, e você teve apenas sorte em negociar durante três semanas sem nenhuma informação adicional.
A conclusão é que a estratégia é muito eficaz
.E estou certo de que com a implementação técnica deste método, quando o chamado fator humano for eliminado, os resultados comerciais serão 5-7 vezes melhores do que na minha declaração.
Infelizmente, não tenho recursos suficientes para verificar esta estratégia em sistema de especialistas
no momento.Fiz um sistema Expert Advisor para análise de múltiplas moedas de uma corretora e meu laptop já está funcionando a pleno vapor e dificilmente o puxa, mas para a implementação desta estratégia os recursos precisam ser muito maiores.