Índice Hearst - página 6
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Olá!!!
Vocês podem me dizer se é possível implementar este algoritmo em C++?
o problema é que tenho um trabalho sobre este tópico....
Sim, isto é verdade.
Pode ser demonstrado que existe uma relação inequívoca entre o índice Hurst e o coeficiente de autocorrelação. É a mesma coisa aqui: <0 - tática de retrocesso, >0 - tendência.
A figura do Hearst é uma coisa boa, mas você tem que ter muito cuidado com ela. Em sua essência, ele mostra a dinâmica do comportamento dos incrementos das séries analisadas. Em um caso, o "vetor geral" dos incrementos é unidirecional e a série provavelmente se afastará de sua média atual; em outro caso, ao contrário, os incrementos são tais que a série tenderá para sua média; no terceiro caso, os incrementos são absolutamente aleatórios e a série não é previsível. Não diz nada sobre a direção da série, a probabilidade com que irá a algum lugar, quanto tempo irá "a algum lugar" e onde está sua média.
ao Neutron
Можно показать, что существует однозначная связь, между показателем Херста и коэффициентом автокорреляции. Тут всё так же: <0 - тактика откатная, >0 - трендовая.
Hearst é menos que zero? E o que, curiosamente, é sua relação com o coeficiente de autocorrelação?????
Você mesmo é mais do que zero!
Eu estava falando do coeficiente de autocorrelação r na série de primeira diferença da BP inicial, é verdade para ele, não para a Hearst: r<0 - rollback tático, r>0 - tendência. E a relação que lhe interessa, você pode obter por conta própria, considerando o coeficiente de difusão para o movimento browniano unidimensional e relacionando-o inicialmente com o expoente Hurst, e depois com o coeficiente de autocorrelação. Sua qualificação para este problema é suficiente!
É justo dizer que se uma série de citações tem um valor Hyst muito inferior a 0,5, então a tática de abrir posições contra os outliers será eficaz, assumindo uma alta probabilidade de voltar à média? E vice versa, se H for consideravelmente maior que 0,5, então uma tática de tendência deve ser usada?
>> É justo.
Você mesmo é mais do que zero!
Eu estava falando do coeficiente de autocorrelação r na série de primeira diferença da BP inicial, é verdade para ele, não para a Hearst: r<0 - rollback tático, r>0 - tendência. E a relação que lhe interessa, você pode obter por conta própria, examinando o coeficiente de difusão para o movimento browniano unidimensional e relacionando-o inicialmente com o expoente Hurst, e depois com o coeficiente de autocorrelação. Sua qualificação para este problema é suficientemente boa!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
o coeficiente de correlação que eu sei que é um número.
O coeficiente de autocorrelação é uma função do deslocamento do tempo https://www.mql5.com/ru/code/8295
O que é coeficiente de autocorrelação ? como é calculado ?
Só começaremos a nos entender quando definirmos claramente os termos, dermos sua definição precisa e inequívoca em palavras e como uma fórmula. Se não fizermos isso, nada vai funcionar. Isto é o que acontece mês após mês com a busca da mítica "tendência" e "plana". Todos têm uma definição diferente, pois não há uma definição clara e inequívoca.
Você é maior que zero!!!
Você só está me lisonjeando! :о)))
Eu estava falando do coeficiente de autocorrelação r na série de primeira diferença da BP inicial, é verdade para ele, não para Hirst: r<0 - rollback tático, r>0 - tendência. E a relação que lhe interessa, você pode obter por conta própria, examinando o coeficiente de difusão para o movimento browniano unidimensional e relacionando-o inicialmente com o expoente Hurst, e depois com o coeficiente de autocorrelação. Sua qualificação para este problema é suficiente.
E qual é a conexão com Hearst, seu matemático?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
o coeficiente de correlação que eu sei que é um número
o coeficiente de autocorrelação é uma função do deslocamento do tempo https://www.mql5.com/ru/code/8295
O que é coeficiente de autocorrelação ? como é calculado ?
Só começaremos a nos entender quando definirmos claramente os termos, dermos sua definição precisa e inequívoca em palavras e como uma fórmula. Se não fizermos isso, nada vai funcionar. Isto é o que acontece mês após mês com a busca da mítica "tendência" e "plana". Cada um tem sua própria tendência, pois não existe uma definição clara e inequívoca.
Sergey, olhe aqui (o posto mais alto).
Sergei, dê uma olhada aqui (posto mais alto).
Olhado. São 25 novamente. é um correlograma, é uma função. Uma função se transforma em um número, apenas em um certo valor do argumento.
"Na análise de séries temporais, um correlograma, também conhecido como gráfico de autocorrelação, é um gráfico das autocorrelações de uma amostra, a partir de h (desfasamento temporal). "
isto é o que parece ser 'Função Autocorrelação' é um gráfico!!!
Agora o que o gráfico (função) recebe em comparação com um número ? então é ele ?
Ou talvez você apenas tenha que comparar não uma função, mas um número com um número.
O índice Hearst é um número e deve ser comparado a um número!!!
Z.I. O correlograma e o ACF são essencialmente um conjunto de coeficientes de autocorrelação. Ele utiliza um único número "coeficiente de autocorrelação (um)". Portanto, eu queria descobrir o que é, o que você acha que é, em que valor do argumento, a função de autocorrelação se torna um coeficiente de autocorrelação. Alguns consertam a ACF em 0,707, outros através da integral - isto é importante para outro problema. Determinar o intervalo de tempo durante o qual um processo está correlacionado com ele mesmo. (Para os comerciantes, este é o tempo durante o qual o processo observado mantém suas características de movimento).