São possíveis estratégias de "momentum"? Ou seja, apanhar a continuação de um forte movimento ... - página 2
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Eu recebo coisas estranhas nos testes de retaguarda.
Durante 10 minutos, bons resultados vêm de estratégias com SL=TP grande de cerca de 50 pips,
Isto é muito estranho para mim, pois o tempo em posição acaba sendo longo - na ordem de várias horas
- parece desafiar a lógica - tomamos uma decisão por várias horas com base no impulso de 10 minutos.
Poderia ser este o caso?
E os resultados são "estáveis" - eu tracei o diagrama de dependência - acontece que SL=TP = 10-20 - constantemente no lado negativo, SL=TP = 40-50 - constantemente no lado positivo.
Estável - para o período do euro - este ano. Tempo N=10 minutos, o limite muda e TP=SL muda.
Quem conhece estas estratégias simples:
se o preço mudou mais do que o limite "X" em N minutos, então abra uma posição na direção da mudança e aguarde para ter lucro ou parar a perda.
Ficarei grato por qualquer comentário.
PS
Eu mesmo modelei esta estratégia.
Na história existem tais parâmetros, no entanto, se você continuar no futuro, nada de particularmente bom sairá.
Por exemplo, para fevereiro-abril de 2015,EURUSD,
para N=8 min, X=8 pips, TP=SL=50 pips
Ganhe 2.000 pips.
No entanto, o problema é que ficar em uma posição por muito tempo é um sinal de que se trata de um ganho aleatório.
Se executarmos estes parâmetros durante um ano e meio de história a partir do verão de 2013 - haverá também mais 1792 pips, mas todos os ganhos estão na sua maioria no final do período.
Houve uma tentativa de rastrear mestre - escravo em pares correlatos .... a idéia foi abandonada ... talvez porque seja impossível dizer sem ambigüidade quem é o escravo e quem apenas tem impulso, o que sufocará imediatamente após o idiota ...
https://www.mql5.com/ru/forum/127925
http://forexsystems.ru/rekomenduemye-ruchnye-torgovye-sistemy/65072-torgovaya-sistema-korzina.html
A linha vermelha vertical é a barra onde termina a conversão do coeficiente, a seguir é o OOS. Números com uma diferença de 500 minutos.
Muito obrigado pelos links!
Você já tentou fazer arbitragem ou fazer mercado? E usar esta idéia para fins similares ?
Se houver um desejo. Posso dar-lhe um link para alguém que lida com este assunto aqui. Eu mesmo estava procurando um robô... depois o testaram e obtiveram resultados mistos. Fui para outros links...
Eu mesmo testei o tema. Os resultados são novamente ambíguos. Ao passar um certo número de carrapatos - bobagem completa!!! Talvez também algo que eu não saiba e não levei em conta ... A propósito, agora sou preguiçoso demais para pensar nisso - talvez eu não saiba que lado abrir, mas não sei que lado abrir. A propósito, sou preguiçoso demais para pensar agora - alguém pode responder à minha pergunta - por que a propagação aumenta durante as notícias, quem exatamente a amplia e com que objetivo?
Houve uma tentativa de rastrear mestre - escravo em pares correlatos .... a idéia foi abandonada ... talvez porque seja impossível dizer sem ambigüidade quem é o escravo e quem tem apenas um impulso que se engasgará imediatamente após o idiota ...
https://www.mql5.com/ru/forum/127925
http://forexsystems.ru/rekomenduemye-ruchnye-torgovye-sistemy/65072-torgovaya-sistema-korzina.html
A linha vermelha vertical é a barra onde termina a conversão do coeficiente, a seguir é o OOS. Números com uma diferença de 500 minutos.
Há um desejo ))
Eu mesmo tenho testado o assunto. Mais uma vez, os resultados são mistos. Ao passar um certo número de carrapatos - bobagem completa!!! Talvez também algo que eu não saiba e não levei em conta ... A propósito, agora sou preguiçoso demais para pensar nisso - talvez eu não saiba que lado abrir, mas não sei que lado abrir. A propósito, sou preguiçoso demais para pensar agora - que alguém responda à minha pergunta - por que a propagação aumenta durante as notícias, quem exatamente a expande e por quê?
Tal experiência (feita por engano, mas que pode ser de interesse).
Estratégia - como descrito acima - mas o limiar de entrada é muito pequeno - ou seja, se não em uma posição, entramos nela imediatamente.
Acontece que no mesmo backtesting (com a adição do spread em pips) podemos ganhar mais ou menos o mesmo - com toda a probabilidade isto é superfitting
Na primeira página, escrevi minhas suposições sobre o alargamento da divulgação nas notícias.