FORTES: Estratégias e como implementá-las - página 6
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Talvez o corretor HFT esteja no comando ? ))
A propósito... Frente ao cliente pelo corretor...também uma pergunta interessante.
E se o corretor tiver configurações do lado do servidor para frontrunning ?) Improvável, porém, como pode ser calculado...
A propósito... frontrunning um cliente por um corretor...também uma pergunta interessante.
E se? E se o corretor tiver configurações do lado do servidor para frontrunning?) Embora, dificilmente, como é possível calcular...
Eu tenho configurações, não tenho dúvidas sobre isso. Há muitas configurações no servidor MT5.
Mas ele usa ou não essas configurações, a pergunta?
P.S. Como você pode saber?
Existem configurações, não tenho dúvidas. O servidor MT5 está repleto de todos os tipos de configurações.
Mas ele usa ou não essas configurações, a questão é?
P.S. Como você pode saber?
Não sejam ridículos, rapazes.
Frontrunning só faz sentido para os "Anjos", nós não contamos!
E então... É apenas "bom para" esta estratégia!
Rapazes, não sejam ridículos...
Frontranning só faz sentido para "ACULs", nós não contamos!
Mas, em princípio, mesmo em usuários comuns, é bastante realista roubar um pouco de dinheiro às escondidas. Um bom complemento para as comissões.
Apesar disso, o moex é punido com uma punição feroz se o corretor for avistado. E sua reputação vai imediatamente a zero. É um negócio arriscado.
P.S. Como calcular?
Bem, ... eu acho que, se você chega ao mercado com volume - então o corretor pode comprar na sua frente e fechar sobre você - é fácil calcular, quando você constantemente recebe um deslize, excedendo o calculado pelo copo antes do negócio. Mas o corretor não causará deslizamento com um limitador ponto a ponto....
Em resumo, é tudo um disparate. )
Vou tentar novamente na próxima semana e ver o que acontece.
Eu tentei há muito tempo, quando os atrasos eram muitas vezes maiores, e o CopyTick não estava em lugar algum para ser visto.
Vou tentar novamente na próxima semana e ver o que acontece.
Eu tentei há muito tempo, quando os atrasos eram muitas vezes maiores, e o CopyTick não estava em lugar algum para ser visto.
CopyTicks() ainda não foi "finalizado", foi o que o CD me disse
Já está na ajuda, eu vou experimentar.
Eu tenho algumas idéias, mas é muito tedioso experimentar na vida real.
Você acha que estou sendo mal-educado?
É que a fórmula é tão óbvia (a partir da descrição da estratégia)...
Mas se foi assim que foi percebido, peço desculpas!
Você estava muito correto, e foi você quem pediu desculpas se meus cargos tinham esse aspecto (percebido). Eu parei de falar porque fui dormir, era tarde (primeira hora da noite) + eu tinha uma tarefa para pensar.
Bom dia a todos, e eles dizem que a manhã é mais sábia))
Portanto, o problema era para pensar.
Temos duas ferramentas para o comércio (A e B). Queremos fazer uma arbitragem comercial entre eles. Para isso, precisamos construir um delta (spread não é bem o nome certo, pois o spread é pedir - licitar em um só instrumento, só para evitar confusão na terminologia).
Mikalas sugeriu uma diferença simples. Eu respondi que estava incorreto.
A Edic está usando a relação A/B. Também não é preciso do meu ponto de vista.
Serj_Che assinalou que o lance/esposta tem que ser considerado, e comoTheXpert, que eu conheço, disse há muito tempo, o diabo está nos detalhes (vejo que ele também postou neste tópico).
Parece que não esqueço ninguém )))).
Portanto, a questão de como fazer divisão por diferença (combinar a essência do que oferecia Mikalas eEdic em uma fórmula). O que é esta transformação matemática (estudada na classe 10-11) e o que ela nos dá.
Resposta. Eu colocarei mais informações e tudo se encaixará. Você saberá como "corretamente" construir uma arbitragem de calendário entre BR-4.15 e BR-5.15 (fotos já preparadas).
Qual é o caminho certo?
Concordo com Mikalas e também acho que para a arbitragem de calendário a melhor maneira de calcular o spread é a diferença em futuros.
Nesse caso, podemos ver quanto (rublos) é a diferença entre os dois futuros e podemos comprar ou vender essa diferença.
O cálculo do spread pela relação de um futuro para outro é mais adequado para a negociação de pares (a propósito, é também uma estratégia de arbitragem).