HFT, Arbitragem - página 5
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A propósito, sobre a memória, a informação está errada :).
Eu dei as exigências da troca, e se elas estão certas ou erradas não me cabe julgar.
http://www.micex.ru/services/technicalaccess/colocation/1658
Eu dei as exigências da troca, e se elas estão certas ou erradas não me cabe julgar.
http://www.micex.ru/services/technicalaccess/colocation/1658
Eu entendi que você só ouviu falar de implementação de servidores no site do trocador. E a princípio eu pensava que você estava compartilhando sua experiência - mas não foi assim. Toda a conversa sobre a arbitragem de uma troca é um produto da imaginação, nada mais.
Eu li a documentação no site de intercâmbio!
E você provavelmente trabalha lá (no centro de dados)?
Eu li a documentação no site de intercâmbio!
Você provavelmente trabalha lá (no centro de dados)?
Não trabalho em um centro de dados (se você quer dizer ir trabalhar na divisão de informática da Bolsa de Valores de Moscou).
E por que você acha que seu conhecimento é maior do que o de outros?
Acho que não, e não é essa a questão, a questão é se é possível ganhar dinheiro com isso ou não, e quem pode fazer isso.
Os caras de Wall Street eram loucos por HFT, era apenas paranóia, a questão é que não temos a bolsa de tal volume e não está claro para mim se faz sentido fazê-lo ou não. Mas até agora não ouvi nada claro de ninguém. Portanto, pode haver duas conclusões - sim, eles tentaram, mas não deu certo, os custos não compensaram, e a segunda opção é que eles conseguiram e não querem torná-la especialmente pública, por quê? Se todos souberem, será uma multidão.
Acho que a opção número dois. Um conhecimento é uma coisa assim - nunca é tarde demais para adquiri-lo :) o principal é estabelecer um objetivo.
Vimos as possibilidades de arbitragem Eu vs Si*ED. Esses bastardos! Os criadores de mercado estão citando de forma muito rigorosa. Nenhuma oportunidade de arbitragem triangular.
Além disso, a densidade das transações é muito baixa. E se você citar na esperança de que algum otário venda um milhão de contratos no mercado - você pode ir à falência e atingir muito rapidamente o limite de transações livres - 30 000 por dia. O apostador é fortemente descarregado, mas voa super rápido. Não há uma única oportunidade de arbitragem durante todo o dia.
Aqui, para ilustração - uma fatia da tabela de carrapatos
Azul - Eu, vermelho - sintético, branco - nível do Último comércio na Eu. Eu não acrescentei a linha de custos comerciais - é claro como é...
Eles não querem dar dinheiro grátis a físicos simples - os criadores de mercado no moex não são menos gananciosos que as corretoras no forex... Mas, pelo menos eles são honestos)
Vimos as possibilidades de arbitragem Eu vs Si*ED. Esses bastardos! Os criadores de mercado estão citando de forma muito rigorosa. Sem oportunidades de arbitragens triangulares.
Além disso, a densidade das transações é muito baixa. E se você citar na esperança de que algum otário venda um milhão de contratos no mercado - você pode ir à falência e atingir muito rapidamente o limite de transações livres - 30 000 por dia. O apostador é fortemente descarregado, mas voa super rápido. Não há uma única oportunidade de arbitragem durante todo o dia.
Aqui, para ilustração - uma fatia da tabela de carrapatos
Azul - Eu, vermelho - sintético, branco - nível do Último comércio na Eu. Não acrescentei a linha de custos comerciais - é óbvio como é...
Os criadores de mercado na moex não são menos gananciosos que as corretoras de câmbio... Mas, pelo menos, são honestos)...
A questão é essa. Sempre disse que são os arbitrageurs que governam o mercado. Para o market maker não é um algoritmo estúpido que apenas se mantém em ambos os lados do mercado (este é um afundamento de 100% de qualquer dinheiro).
O market maker conecta isto à arbitragem. Uma perna é limitadora de ambos os lados. Uma vez derramado, agarra imediatamente o delta com a outra perna e assim por diante, em círculo. NÃO vê deltas MM em todas as suas pernas (pode haver muitas). Move o limitador para um novo nível para que o delta apareça novamente e, se for derramado novamente, ele se sobreporá.
É por isso que isso acontece, os limitadores são movidos com muita freqüência, e não há muitos negócios. O principal aqui é a velocidade HFT (primeiro a ser servido) + cálculo correto do delta. Se você fizer asneira em algum lugar, você será recompensado... e a segunda perna desapareceu. Então você pode montá-lo à vontade ))))
É por isso que isso acontece, os limitadores são movimentados com muita freqüência e há poucos negócios. E é aí que a velocidade do HFT é importante (primeiro a ser servido) + cálculo correto do delta. Se você fizer asneira em algum lugar, você será recompensado... e a segunda perna desapareceu. Então você pode pular sobre ele como quiser ))))
E quando você está de pé em duas pernas - eles podem até mesmo esticar você sobre as fendas para que você esmague seu lixo no chão). Bem, isso é em arbitragem suave como o basquetebol )