FOREX - Tendências, previsões e implicações 2015 - página 893
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Presumo que esta seja a sua vaca e a da Rena, pequena o suficiente para dois?
pulga... isso não é maneira de sentar...
Você está mexendo com a cabeça do cara com os pusillanimals, então ele não consegue tirar nada da CME.
pulgas... isso não vai ficar parado...
eles estão mexendo com a cabeça de um cara com puttokols para que ele não saia da CME
Que tal 5295 na libra agora?)))
como está, assim será...
todos estão sentados no duque há muito tempo, o canil é uma droga...
como está, assim será...
toda a gente está sentada no duque há muito tempo, o canil é uma porcaria...
Sim, eu posso ver que...
Sim, eu vejo...
Sim, é isso que eu quero dizer....
Última página adicionada sobre sexta-feira. Você está exagerando as palavras... Só de tentar falar em insinuações Wren está ficando ridículo). Você não poderia ter escrito direito...
Provavelmente, em breve, queremos fazer o seguinte...
O prêmio da opção é a quantia em dinheiro paga pelo comprador de uma opção ao vendedor quando o contrato de opção é concluído. Em termos econômicos, o prêmio é um pagamento pelo direito de realizar uma transação no futuro.
Muitas vezes, quando eles dizem "preço da opção", eles significamo prêmio da opção. O prêmio de uma opção negociada em bolsa é acotação para ela. O valor do prêmio é geralmente estabelecido como resultado doalinhamento da oferta e da demanda no mercado entre compradores e vendedores de opções. Há também modelos matemáticos que permitem calcular o prêmio com base no valor atual doativo subjacente e suas propriedadesestocásticas(volatilidade,rendimento, etc.). O prêmio assim calculado é chamado de preço da opção teórica. Normalmente, ele é calculado pelo organizador do comércio oupelo corretor e está disponível junto com as informações de cotação durante o comércio.
Portanto, ele nos é fornecido na forma pronta. No entanto, é possível calculá-lo por si mesmo usando os dados de negociação, não apenas pela cotação da opção mas também levando em consideração os volumes, embora não seja fácil.
Todos os licitantes de Black-Scholes, Monte Carlo e Monte Carlo usam preço e volatilidade, eles não usam volumes como informação, eles deveriam.
Rena provavelmente disse que já sabe tudo))))
Eu nunca quis dizer nada sobre opções e não quero dizer).
E Rena não pode dizer nada, este tópico é tudo pistas para ele e ele o diz)
por quê?
Por que eu iria querer fazer isso?
Para que eu preciso dele?