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Vou tentar fazer uma sugestão. Especularei, ao mesmo tempo que se pode ver onde me falta alguma coisa.
Por exemplo, quer construir М5. Para o fazer, percorre o ficheiro de histórico, as barras mais pequenas são empilhadas em barras maiores (M5) (penso que o algoritmo se baseia nos tempos de abertura, ou seja, uma nova barra de 5 minutos aparecerá quando a barra do ficheiro de histórico pertencer à barra de 5 minutos seguinte).
Para seleccionar o nível de detalhes requerido. Isto é algum tipo de filtro. Todos os comerciantes estão à procura de alguns padrões (imho), enquanto um padrão é um grupo de barras. E, claro, um padrão assume as mesmas proporções tempo-preço durante a formação. Neste momento, o terminal não pode garantir isso. Isto é, não tenho garantias de que os intervalos de tempo entre barras sejam aproximadamente iguais.
Se percorrer o ficheiro de histórico, pode estimar onde está o limite de tempo (esquerda). O princípio: por exemplo, a última barra M5 (à esquerda) é uma barra à esquerda da qual não há pares de barras (indo em fila) com um intervalo de tempo de abertura de menos de 5 minutos. Isto deve ser feito em cada período de tempo. Tudo o que foi cortado desta forma não será desenhado e será considerado como um limite de tempo. Evidentemente, é melhor se isto for implementado por si como padrão. Acabará com uma história profunda e sem misturas.
Vou tentar fazer uma sugestão. Vou raciocinar, e podem ver onde eu não entendo alguma coisa.