Backtest - Por que são apresentados resultados diferentes para o mesmo ativo (WING22) nas contas DEMO e Real ? - página 2
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Testei o EA, mês a mês, de 2017 pra cá, usando a opção Cada Tick e os resultados se mostraram promissores, mas ao colocar em conta real surgiram algumas situações não reveladas nos Backtest. Lendo discussões nesse Fórum, vi que os testes com Cada Tick baseado em um Tick Real era mais próximo da realidade e terminei comprando Ticks reais de 2019 no Mercado Livre e os resultados ficaram muito próximos dos obtidos com as séries continuas (WIN$N). Resolvi então comparar os Backtest em conta Real e conta Demo e os resultados apresentados, que no meu entender deveriam ser os mesmos, apresentaram diferença, principalmente entre a Cada Tick e o Cada Tick baseado no real. Alguém poderia, por gentileza, me ajudar a entender a situação, pois estou sem saber em que confiar, se é que posso ?
Ativo: WING22
Período: 1 jan a 1 fev/2022.
Timeframe: 5M.
RESULTADOS:
Opção Conta Real Conta DEMO
Cada Tick baseado em Tick Real -554,00 -627,00
Cada Tick 4.943,00 5.019.00
Antes de começar a pensar em conta real, veja todos estes vídeos de backtest com muito cuidado
e tenha certeza que entendeu tudo antes de colocar algum dinheiro em conta real:
shorturl.at/fnIKZ
shorturl.at/oBGM6
shorturl.at/oqwyJ
shorturl.at/luFQU
Rogério/Mateus,
Agradeço a atenção, paciência e disposição de vocês em ajudar, as dicas e os conhecimentos passados pelos vídeos indicados com certeza vão tirar minhas dúvidas quanto a Backtest, facilitando sobremaneira nosso aprendizado que teve inicio a pouco mais de três meses. Sei que tenho muito que aprender e espero contar com a experiência de vocês mais na frente.
Rogério/Mateus,
Agradeço a atenção, paciência e disposição de vocês em ajudar, as dicas e os conhecimentos passados pelos vídeos indicados com certeza vão tirar minhas dúvidas quanto a Backtest, facilitando sobremaneira nosso aprendizado que teve inicio a pouco mais de três meses. Sei que tenho muito que aprender e espero contar com a experiência de vocês mais na frente.
Sim cara, infelizmente backtest é muito mais complicado do que pensamos, existe toda uma ciência pra isso.
Recomendo esse vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=UDiFeYBNHcQ
e esse livro
The Evaluation and Optimization of Trading Strategies - Robert Pardo
https://www.amazon.com.br/Evaluation-Optimization-Trading-Strategies/dp/0470128011/ref=asc_df_0470128011/?tag=googleshopp00-20&
Rogério/Mateus,
Agradeço a atenção, paciência e disposição de vocês em ajudar, as dicas e os conhecimentos passados pelos vídeos indicados com certeza vão tirar minhas dúvidas quanto a Backtest, facilitando sobremaneira nosso aprendizado que teve inicio a pouco mais de três meses. Sei que tenho muito que aprender e espero contar com a experiência de vocês mais na frente.
Atenção, paciência e disposição são os requisitos que você deverá utilizar também durante essa caminhada...como sei que tempo é valioso vamos as divergências de valores que tem encontrado nos seus testes.
Entenda que o teste cada tick é bem, mas bem diferente mesmo do cada tick baseado em um tick real.
Como?
Em cada tick o teste será feito utilizando dados aleatórios entre a abertura e o fechamento.
Exemplo;
Abertura = 120120
Aqui, entre a abertura e o fechamento o teste irá, aleatoriamente escolher alguns valores para lhe passar como ticks
Fechamento = 120325
Já em cada tick baseado em um tick real não...
Os dados serão de fato os que ocorreram no mercado...no entanto, você deverá criar um símbolo personalizado para armazenar estes ticks que deverão ser baixados junto a corretora.
Na sua plataforma, neste símbolo
Colete os ticks
clique em exportar
Crie um novo símbolo
Na seta que aponta para baixo, selecione o ativo que deseja trabalhar
Na seta que aponta para a direita altere o nome, acrescente um b deixando tipo; BWINJ22 ou dê o nome que quiser mas NÃO DEIXE o que vem de padrão
Volte a janela mas, desta vez acesse seu novo símbolo
Ele vai esta em Custom, conforme aponto na seta
Do lado direito, na área circulada, você deve deixá-lo com com cor, se estiver acinzentado clique duas vezes para ativar ele.
Volte a aba em que coletou os ticks e importe os ticks coletados para seu novo símbolo
Clique em IMPORTAR TICKS e selecione o arquivo em que salvou lá no início
Pronto, agora você de fato pode testar o seu robô com uma garantia maior, mas isso não é tudo, contudo, fará uma diferença crucial em seus resultado e seu robô poderá sim, alcançar resultados próximos a realidade...
OBS; Esse processe só terá peso se o robô que desenvolve trabalha tick a tick, se ele trabalha com abertura e fechamento de novos candles não faz diferença alguma testá-lo com cada tick e MUITO MENOS com cada tick baseado tick real.
Caso não seja um EA que atue com tick a tick não perca seu tempo, apenas utilize abertura e fechamento nos seus testes, afinal de contas, você estará olhando somente isso e não a variação real do preço entre a abertura e o fechamento.
Agora, se leu com ATENÇÃO, teve PACIÊNCIA de fazer passo a passo e chegou até aqui então acredito que tem a DISPOSIÇÃO necessária para alcançar um bom EA.
Lhe desejo sucesso em sua jornada.Boa noite @Adailton Silva,
Porque é necessário criar um um símbolo personalizado para armazenar os ticks? Quando se faz isso não se obtem o mesmo resultado dos testes do símbolo original? O que muda?
Boa noite @Rogerio Giannetti Torres,
Duas questões:
- Em qual corretora?
- Quando diz "sem delay", significa "Latência" = 0 ?
delete os arquivos de históricos da corretora
Boa noite @Rogerio Giannetti Torres,
Qual a extensão dos arquivos de históricos da corretora que devem ser deletados? Isto é, qual a extensão dos arquivos que armazenam os dados dos ticks quando realizamos um backtest?
....
Colete os ticks
clique em exportar
Crie um novo símbolo
...Olá! Obrigado pela info. Estes dados são de ticks reais?