DUVIDA SOBRE MINI ÍNDICE BOVESPA

[Yuri Samuel]

Olá, sou novo no mercado brasileiro, tenho uma duvida sobre mini índice bocespa. Caso eu queira fazer o backtest de algum EA, para o mini índice bovespa (WINV21 codigo atual), na opeção ativo do testador de estratégias, eu devo escolher qual das 3 series WIN$, WIN$N ou WIN$D e qual a diferença entre elas.

Desde já, Obrigado!

[Camilo Silva]

E aí Yuri, blz?

Dá uma olhada nesse artigo aqui https://lsquant.com.br/portal/forums/topic/diferencas-sobre-as-series-historicas-no-metatrader/

A diferença entre eles seria por conta de ajustes que ocorrem devido a rolagem do vencimento.

[Adailton Silva]

Os resultados serão mais próximos do real se os realizar no próprio contrato vigente, series históricas possuem alteração de ajustes o que invariavelmente irá distorcer seus resultados. 

Se busca ainda mais consistência aconselho criar um ativo personalizado, fazer o download de todos os ticks do contrato atual, importá-los para este ativo personalizado que criou e realizar seus teste no modo em que; cada tick é baseado em um tick real. 

Isso seria um bom início. Tem que se pensar também na latência que existe entre você e o servidor, observar o book etc....mas, a priori, será bem melhor atuar com este tipo de testes que querer realizar um ano através de series históricas. 

Bons estudos. 

[Yuri Samuel]

Camilo Silva #:

E aí Yuri, blz?

Dá uma olhada nesse artigo aqui https://lsquant.com.br/portal/forums/topic/diferencas-sobre-as-series-historicas-no-metatrader/

A diferença entre eles seria por conta de ajustes que ocorrem devido a rolagem do vencimento.

Obrigado  Camilo, porem essa pagina deste forum eu já tinha achado, porem algumas coisas ainda não ficaram claras pra mim... eu estou precisando de algum lugar onde as informações estejam organizadas e estruturadas para que eu possa estudar, mais especificamente sobre mercado brasileiro, vc tem alguma indicação??

[Yuri Samuel]

Adailton Silva #:

Os resultados serão mais próximos do real se os realizar no próprio contrato vigente, series históricas possuem alteração de ajustes o que invariavelmente irá distorcer seus resultados. 

Se busca ainda mais consistência aconselho criar um ativo personalizado, fazer o download de todos os ticks do contrato atual, importá-los para este ativo personalizado que criou e realizar seus teste no modo em que; cada tick é baseado em um tick real. 

Isso seria um bom início. Tem que se pensar também na latência que existe entre você e o servidor, observar o book etc....mas, a priori, será bem melhor atuar com este tipo de testes que querer realizar um ano através de series históricas. 

Bons estudos. 

Obrigado Adailton Silva, então vc não recomenda baixar a serie histórica onde os contratos estão todos agrupados? como o WIN$ pore exemplo?? pelo que li, se entendi bem, o WIN$ não sofre distorção nos preços, pois nesta série os dados estão apenas agrupados, sequencialmente um contrato apos o outro... neste caso, caso eu não leve posição para o dia seguinte, eu posso usar esta série para fazer os backtests??

[Flavio Javier Jarabeck]

Yuri Samuel #:
Obrigado  Camilo, porem essa pagina deste forum eu já tinha achado, porem algumas coisas ainda não ficaram claras pra mim... eu estou precisando de algum lugar onde as informações estejam organizadas e estruturadas para que eu possa estudar, mais especificamente sobre mercado brasileiro, vc tem alguma indicação??

QUAL é a sua dúvida exatamente?? Qual a sua Estratégia? O quê você exatamente quer ou espera do mercado?