LIMITAR ENTRADAS APÓS ATINGIR TAKE PROFIT
Como só entrar na próxima ordem no segundo candle após o TakeProfit ou StopLoss?
- 2021.05.13
- www.mql5.com
Amigos sou iniciante em MQL5 já programo em Php...
Vinicius de Oliveira:
Boa noite, amigo! Bom dia!
Veja se esse exemplo ajuda:
Realmente essa solução resolveria meu problema!!! Mas quebrei a cabeça e não consegui implementar essa função no meu EA.
Li todos os artigos relacionados e não consegui.. com certeza é falta de experiência no assunto.
Se puder me dar uma força em relação ao local onde devo "encaixar" essa função.. (Ex: OnInit, OnTick...) Estou com essa dúvida tbm.
Vou deixar o EA em anexo.. Se puder olhar e me dar essa força eu agradeço.
Arquivos anexados:
EA_Keltner.mq5
31 kb
Eu faria o seguinte, após bater take profit ou stop loss, o EA tem que esperar x velas se formarem para liberar uma nova entrada, então no caso seria somente um contador.
Eduardo Oliveira:
Então, meu camarada.. foi exatamente isso que o Vinicius apresentou na resposta acima: após acionar o TP ou SL aguardar "X" velas para procurar uma nova operação.Eu faria o seguinte, após bater take profit ou stop loss, o EA tem que esperar x velas se formarem para liberar uma nova entrada, então no caso seria somente um contador.
Mas não consegui implementar aquela função no meu EA ainda.
savio95:
Boa noite, amigo!
Realmente essa solução resolveria meu problema!!! Mas quebrei a cabeça e não consegui implementar essa função no meu EA.
Li todos os artigos relacionados e não consegui.. com certeza é falta de experiência no assunto.
Se puder me dar uma força em relação ao local onde devo "encaixar" essa função.. (Ex: OnInit, OnTick...) Estou com essa dúvida tbm.
Vou deixar o EA em anexo.. Se puder olhar e me dar essa força eu agradeço.
Boa noite, amigo!
Realmente essa solução resolveria meu problema!!! Mas quebrei a cabeça e não consegui implementar essa função no meu EA.
Li todos os artigos relacionados e não consegui.. com certeza é falta de experiência no assunto.
Se puder me dar uma força em relação ao local onde devo "encaixar" essa função.. (Ex: OnInit, OnTick...) Estou com essa dúvida tbm.
Vou deixar o EA em anexo.. Se puder olhar e me dar essa força eu agradeço.
Bom dia!
Seria assim para aguardar, no mínimo, 1 candle após o encerramento de uma posição:
#include <Trade\Trade.mqh> CTrade trade; //+------------------------------------------------------------------+ //| DADOS DO INDICADOR | //+------------------------------------------------------------------+ #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 10 #property indicator_plots 4 #property indicator_label1 "Average" #property indicator_type1 DRAW_COLOR_LINE #property indicator_color1 clrDeepSkyBlue,clrPaleVioletRed #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 2 #property indicator_label2 "Upperband" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 clrRed #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 2 #property indicator_label3 "Lowerband" #property indicator_type3 DRAW_LINE #property indicator_color3 clrRed #property indicator_style3 STYLE_SOLID #property indicator_width3 2 #property indicator_label4 "Keltner MA trend" #property indicator_type4 DRAW_COLOR_BARS #property indicator_color4 clrDeepSkyBlue,clrPaleVioletRed #property indicator_style4 STYLE_SOLID // enum enPrices { pr_close, // Close pr_open, // Open pr_high, // High pr_low, // Low pr_median, // Median pr_typical, // Typical pr_weighted, // Weighted pr_haclose, // Heiken ashi close pr_haopen , // Heiken ashi open pr_hahigh, // Heiken ashi high pr_halow, // Heiken ashi low pr_hamedian, // Heiken ashi median pr_hatypical, // Heiken ashi typical pr_haweighted, // Heiken ashi weighted pr_haaverage // Heiken ashi average }; // enum enMaModes { ma_Simple, // Simple moving average ma_Expo // Exponential moving average }; // enum enMaVisble { mv_Visible, // Middle line visible mv_NotVisible // Middle line not visible }; // enum enCandleMode { cm_None, // Do not draw candles nor bars cm_Bars, // Draw as bars cm_Candles // Draw as candles }; // enum enAtrMode { atr_Rng, // Calculate using range atr_Atr // Calculate using ATR }; //+------------------------------------------------------------------+ //| INPUTS | //+------------------------------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame = PERIOD_CURRENT; // Time frame input int MAPeriod = 20; // Moving average period input enMaModes MAMethod = ma_Expo; // Moving average type input enMaVisble MAVisible = mv_Visible; // Midlle line visible ? input enPrices Price = pr_typical; // Moving average price input color MaColorUp = clrWhite; // Color for slope up input color MaColorDown = clrWhite; // Color for slope down input int AtrPeriod = 14; // Range period input double AtrMultiplier = 0.4; // Range multiplier input enAtrMode AtrMode = atr_Rng; // Range calculating mode input enCandleMode ViewBars = cm_None; // View bars as : input bool Interpolate = true; // Interpolate mtf data input ulong magicNum = 123456;//Magic Number input ulong desvPts = 0;//Desvio em Pontos input ENUM_ORDER_TYPE_FILLING preenchimento = ORDER_FILLING_RETURN;//Preenchimento da Ordem input double Contratos = 1;//Nº de Contratos input double stopLoss = 250;//Stop Loss input double takeProfit = 85;//Take Profit input double gatilhoBE = 40;//Gatilho BreakEven input double gatilhoTS = 50;//Gatilho TrailingStop input double stepTS = 40;//Step TrailingStop double PRC;//Preço normalizado double STL;//StopLoss normalizado double TKP;//TakeProfit normalizado double Upperband[]; double Lowerband[]; double Average[]; bool posAberta; bool ordPendente; bool beAtivo; MqlTick ultimoTick; MqlRates rates[]; // double channelBo[]; double channelBh[]; double channelBl[]; double channelBc[]; double channelUp[]; double channelDn[]; double ma[]; double colorBuffer[]; double colorBufferb[]; double countBuffer[]; ENUM_TIMEFRAMES timeFrame; int mtfHandle; int atrHandle; bool calculating; //---Variaveis Globais Para Plotar Indicador no Gráfico int handle = INVALID_HANDLE; int sub_window=(int)ChartGetInteger(0,0); //---Variaveis Globais do Controle de Operações no Mesmo Candle bool Operamos_Nesta_Vela=false; string TIME_Abertura_Ultimo_Candle; string Hora_Ultimo_Negocio; // int OnInit() { ChartSetInteger(0, CHART_SHOW_GRID, false); handle = iCustom(Symbol(), Period(), "KeltnerChannel.ex5", TimeFrame, MAPeriod, MAMethod, MAVisible, Price, MaColorUp, MaColorDown, AtrPeriod, AtrMultiplier, AtrMode, ViewBars, Interpolate); if(handle==INVALID_HANDLE) { Print("Erro ao criar Keltner - erro", GetLastError()); return(INIT_FAILED); } if(ChartIndicatorsTotal(0,0) < 1) { ChartIndicatorAdd(0,0,handle); } ArraySetAsSeries(rates, true); ArraySetAsSeries(Upperband, true); ArraySetAsSeries(Lowerband, true); ArraySetAsSeries(Average, true); trade.SetTypeFilling(preenchimento); trade.SetDeviationInPoints(desvPts); trade.SetExpertMagicNumber(magicNum); return(INIT_SUCCEEDED); } // void OnDeinit(const int reason) { ChartIndicatorDelete(0, sub_window, ChartIndicatorName(0, sub_window, 0)); handle=INVALID_HANDLE; } // void OnTick() { //+------------------------------------------------------------------+ //| VERIFICAR SE JÁ ABRIU OPERAÇÃO NO CANDLE ATUAL | //+------------------------------------------------------------------+ TIME_Abertura_Ultimo_Candle=TimeToString((SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_LASTBAR_DATE)),TIME_SECONDS); if(Hora_Ultimo_Negocio < TIME_Abertura_Ultimo_Candle) { Operamos_Nesta_Vela=false; } if(Hora_Ultimo_Negocio > TIME_Abertura_Ultimo_Candle) { Operamos_Nesta_Vela=true; } // if(!SymbolInfoTick(Symbol(),ultimoTick)) { Alert("Erro ao obter informações de Preços: ", GetLastError()); return; } if(CopyRates(_Symbol, _Period, 0, 3, rates)<0) { Alert("Erro ao obter as informações de MqlRates: ", GetLastError()); return; } if(CopyBuffer(handle, 2, 0, 3, Upperband)<0) { Alert("Erro ao copiar dados do Keltner: ", GetLastError()); return; } if(CopyBuffer(handle, 3, 0, 3, Lowerband)<0) { Alert("Erro ao copiar dados do Keltner: ", GetLastError()); return; } posAberta = false; for(int i = PositionsTotal()-1; i>=0; i--) { string symbol = PositionGetSymbol(i); ulong magic = PositionGetInteger(POSITION_MAGIC); if(symbol == _Symbol && magic == magicNum) { posAberta = true; break; } } ordPendente = false; for(int i = OrdersTotal()-1; i>=0; i--) { ulong ticket = OrderGetTicket(i); string symbol = OrderGetString(ORDER_SYMBOL); ulong magic = OrderGetInteger(ORDER_MAGIC); if(symbol == _Symbol && magic == magicNum) { ordPendente = true; break; } } if(!posAberta) { beAtivo = false; } if(posAberta && !beAtivo) { BreakEven(ultimoTick.last); } if(posAberta && beAtivo) { TrailingStop(ultimoTick.last); } if(CheckTradePause(1) && rates[2].close > Lowerband[2] && rates[2].close < Upperband[2] && rates[1].open < Upperband[1] && rates[1].open > Lowerband[1] && rates[1].close > Upperband[1] && !posAberta && !ordPendente && Operamos_Nesta_Vela==false) { PRC = NormalizeDouble(ultimoTick.ask, _Digits); STL = NormalizeDouble(PRC - stopLoss, _Digits); TKP = NormalizeDouble(PRC + takeProfit, _Digits); if(trade.Buy(Contratos, _Symbol, PRC, STL, TKP, "")) Hora_Ultimo_Negocio=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS); Operamos_Nesta_Vela=true; } else if(CheckTradePause(1) && rates[2].close > Lowerband[2] && rates[2].close < Upperband[2] && rates[1].open < Upperband[1] && rates[1].open > Lowerband[1] && rates[1].close < Lowerband[1] && !posAberta && !ordPendente && Operamos_Nesta_Vela==false) { PRC = NormalizeDouble(ultimoTick.bid, _Digits); STL = NormalizeDouble(PRC + stopLoss, _Digits); TKP = NormalizeDouble(PRC - takeProfit, _Digits); if(trade.Sell(Contratos, _Symbol, PRC, STL, TKP, "")) Hora_Ultimo_Negocio=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS); Operamos_Nesta_Vela=true; } } //--- //--- void TrailingStop(double preco) { for(int i = PositionsTotal()-1; i>=0; i--) { string symbol = PositionGetSymbol(i); ulong magic = PositionGetInteger(POSITION_MAGIC); if(symbol == _Symbol && magic==magicNum) { ulong PositionTicket = PositionGetInteger(POSITION_TICKET); double StopLossCorrente = PositionGetDouble(POSITION_SL); double TakeProfitCorrente = PositionGetDouble(POSITION_TP); if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_BUY) { if(preco >= (StopLossCorrente + gatilhoTS) ) { double novoSL = NormalizeDouble (StopLossCorrente + stepTS, _Digits); if(trade.PositionModify(PositionTicket, novoSL, TakeProfitCorrente)) { Print("TrailingStop - sem falha. ResultRetcode: ", trade.ResultRetcode(), ", RetcodeDescription: ", trade.ResultRetcodeDescription()); } else { Print("TrailingStop - com falha. ResultRetcode: ", trade.ResultRetcode(), ", RetcodeDescription: ", trade.ResultRetcodeDescription()); } } } else if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_SELL) { if(preco <= (StopLossCorrente - gatilhoTS) ) { double novoSL = NormalizeDouble (StopLossCorrente - stepTS, _Digits); if(trade.PositionModify(PositionTicket, novoSL, TakeProfitCorrente)) { Print("TrailingStop - sem falha. ResultRetcode: ", trade.ResultRetcode(), ", RetcodeDescription: ", trade.ResultRetcodeDescription()); } else { Print("TrailingStop - com falha. ResultRetcode: ", trade.ResultRetcode(), ", RetcodeDescription: ", trade.ResultRetcodeDescription()); } } } } } } //--- //--- void BreakEven(double preco) { for(int i = PositionsTotal()-1; i>=0; i--) { string symbol = PositionGetSymbol(i); ulong magic = PositionGetInteger(POSITION_MAGIC); if(symbol == _Symbol && magic == magicNum) { ulong PositionTicket = PositionGetInteger(POSITION_TICKET); double PrecoEntrada = PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN); double TakeProfitCorrente = PositionGetDouble(POSITION_TP); if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_BUY) { if( preco >= (PrecoEntrada + gatilhoBE) ) { if(trade.PositionModify(PositionTicket, PrecoEntrada, TakeProfitCorrente)) { Print("BreakEven - sem falha. ResultRetcode: ", trade.ResultRetcode(), ", RetcodeDescription: ", trade.ResultRetcodeDescription()); beAtivo = true; } else { Print("BreakEven - com falha. ResultRetcode: ", trade.ResultRetcode(), ", RetcodeDescription: ", trade.ResultRetcodeDescription()); } } } else if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_SELL) { if( preco <= (PrecoEntrada - gatilhoBE) ) { if(trade.PositionModify(PositionTicket, PrecoEntrada, TakeProfitCorrente)) { Print("BreakEven - sem falha. ResultRetcode: ", trade.ResultRetcode(), ", RetcodeDescription: ", trade.ResultRetcodeDescription()); beAtivo = true; } else { Print("BreakEven - com falha. ResultRetcode: ", trade.ResultRetcode(), ", RetcodeDescription: ", trade.ResultRetcodeDescription()); } } } } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Verifica se o intervalo para o próximo trade foi cumprido | //+------------------------------------------------------------------+ bool CheckTradePause(int nBars) { //--- Determina quantas barras até o próximo trade datetime time_start = iTime(_Symbol, PERIOD_CURRENT, nBars); if(HistorySelect(time_start, TimeCurrent())) { for(int i = HistoryDealsTotal() - 1; i >= 0; i--) { const ulong Ticket = HistoryDealGetTicket(i); if(HistoryDealGetString(Ticket, DEAL_SYMBOL) == _Symbol && HistoryDealGetInteger(Ticket, DEAL_MAGIC) == magicNum) {return(false);} } } else { Print("Erro ao recuperar o histórico de operações ..."); return(false); } //--- Intervalo cumprido return(true); }
savio95:
Bom dia!!!!! Resolveu meu problema, meu amigo!
MUUUUITO OBRIGADO!
Bom dia!!!!! Resolveu meu problema, meu amigo!
MUUUUITO OBRIGADO!
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Boa noite a todos,
Estou a alguns dias quebrando a cabeça para fazer o meu EA filtrar um determinado tipo de entrada e gostaria da ajuda de vocês.
A estratégia é simples: é usado um canal de keltner, um candle fecha dentro do canal e o proximo candle rompendo o canal pra cima, é gerada uma ordem de compra, se romper pra baixo é venda.
Junto com as ordens de abertura da posição estão configurados os stop loss e take profit, bem como o breakeven e o trailling stop.
Agora que vem o problema: Preciso condicionar as entradas para que NÃO seja feita uma nova entrada caso o TAKE PROFIT tenha sido executado no candle anterior ou no candle atual.
Tenho tido esse problema porque as vezes o take profit é executado num momento onde está configurado um padrão de entrada, rompendo o canal de keltner.
Então preciso fazer com que ele não abra novas operações nessas ocasiões.
Preciso que o preço volte para dentro do canal antes de abrir uma nova operação.
Vou deixa em anexo uma imagem mostrando a situação citada.
Ficarei muito agradecido se alguém conseguir me ajudar nessa! Um abraço.