Inserindo a formula PROM no EA, poderiam me ajudar com a formula?
Boa tarde,
Sendo ea_start_date e ea_end_date datetime.
double margin = TesterStatistics(STAT_INITIAL_DEPOSIT); double prom = (aagp-aagl)/margin-1; double xDias = (double) ((ea_end_date - ea_start_date)/PeriodSeconds(PERIOD_D1)); double xDiasTaxa = pow(1 + prom,360/xDias)-1;
Boa tarde,
Sendo ea_start_date e ea_end_date datetime.
Estou com a seguinte dúvida, de onde saiu o 360? Eu coloquei uma média de pregão dos dias úteis do ano, aqui no caso da b3 252. Da uma olhada, acha que fiz de forma errada e poderia me dizer o pq do 360 e não 365 no caso?
Anexei tbm a ultima atualização aqui, me parece q ficou mais pessimista do que deveria (achei interessante), mas acho que não está ainda como deveria!
Estou com a seguinte dúvida, de onde saiu o 360? Eu coloquei uma média de pregão dos dias úteis do ano, aqui no caso da b3 252. Da uma olhada, acha que fiz de forma errada e poderia me dizer o pq do 360 e não 365 no caso?
Anexei tbm a ultima atualização aqui, me parece q ficou mais pessimista do que deveria (achei interessante), mas acho que não está ainda como deveria!
Poxa tinha coisa errada na formula sim, falta de atenção. Retorno amanha e acredito que com ela funcionando!
Resolvido, a formula sem a anualização era o que estava em outro EA que estava usando de comparação. Vou deixar as duas opções na otimização!
Obrigado pela ajuda e ainda gostaria de saber o 360 se nao seria 365?
Grato!
Resolvido, a formula sem a anualização era o que estava em outro EA que estava usando de comparação. Vou deixar as duas opções na otimização!
Obrigado pela ajuda e ainda gostaria de saber o 360 se nao seria 365?
Grato!
Adriano, as duas são válidas, eu prefiro 360=12*30, pois assim as taxas ficam equivalentes em meses.
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Pode me ajudar a conferir o que posso estar fazendo de diferente na fórmula do Roberto Pardo (PROM) Pessimistic Return on Margin?
Vou deixar o link do PFD do livro onde é explicado a fórmula com alguns exemplos https://www.arabictrader.com/cdn/application/2009/05/28/pdf/v202/07A60519-8570-744D-72D5-2C1D0C69349D.pdf
Deixei uma imagem em anexo onde começa explicar o PROM. Em resumo deixo já abaixo traduzido e em anexo também a formula no meu EA para utilizar, esta certo a parte de anualização? Alguém pode me ajudar a conferir, pois ainda não me parece correta nas otimizações com crit. max de usuário do EA.
A fórmula é:
PROM = {[AW × (#WT - Sq(#WT))] - [AL × (#LT - Sq(#LT))]}/Margin
#WT = Número de Vitórias
AW = Vencedor médio
#LT = Número de Perdas
AL = Perda média
A#WT = Número de Vitórias Ajustado
A#LT = Número Ajustado de Perdas
AAGP = Lucro Bruto Anual Ajustado
AAGL = Perda bruta anualizada corrigida
A#WT = #WT - Sq(#WT)
A#LT = #LT + Sq(#LT)
AAGP = A#WT × AW
AAGL = A#LT × AL
Consideremos um exemplo. Suponhamos:
1. Um lucro bruto anualizado de $25.000
2. 49 ganha
3. Uma perda bruta anual de $10.000
4. 36 perdas
5. Uma margem de $10.000
Como base de comparação, vamos primeiro calcular uma taxa anualizada de
retorno na margem. Este seria um retorno sobre a margem anualizado de 150 por cento.
([$25,000 – $10,000)]/$10,000 = 1.5 × 100 = 150%).
Em contraste, vejamos o PROM desta estratégia.
Número de vitórias ajustado = 49 - Sq(49) = 42
Número de perdas ajustado = 36 + Sq(36) = 42
Lucro bruto anual ajustado = ($25,000/49) × 42 = $21,428
Perda bruta anual corrigida = ($10,000/36) × 42 = $11,667
BAILE = ($21.428 - $11.667)/$10.000
PROM = 98 por cento por ano
Este exemplo demonstra claramente porque é que esta medida é denominada pessimista. Assume que um sistema comercial nunca ganhará com a mesma frequência em
em tempo real como o fez nos testes e que o sistema perderá mais frequentemente
c09 JWPR070-Pardo 15 de Dezembro de 2007 2:39 Char Count=
Busca e Julgamento 207
também em tempo real. Reflecte estes pressupostos pessimistas numa modificação do lucro líquido utilizando um erro padrão. Como tal, é mais conservador
medida.
A PROM é uma medida robusta, porque contribui para uma série de estatísticas de desempenho significativas, tais como lucro bruto, ganho médio, perda bruta,
perda média, número de vitórias, e número de perdas. Note-se um benefício adicional de PROM resultante do seu ajustamento do lucro e perda bruta pelo
raiz quadrada do seu respectivo número. Tirando partido da natureza de
o cálculo da raiz quadrada, PROM penaliza pequenas amostras comerciais.
Considere o seguinte:
Sq(100) = 10
Sq(100)/100 = 10/100 = 10%
Sq(25) = 5
Sq(25)/25 = 5/25 = 20%
Sq(9) = 3
Sq(9)/9 = 3/9 = 33%
Observe como quanto menor o número, maior a raiz quadrada é como um
percentagem do número. O efeito disto no PROM é que o menor
e estatisticamente menos fiável o número de vitórias e perdas, quanto mais pessimistas os lucros e perdas são ajustados.
Voltemos ao nosso exemplo inicial e variemos apenas o número de vitórias
e perdas. Vejamos primeiro o PROM desta estratégia quando o número
de vitórias e perdas são relativamente grandes.
Número de vitórias ajustado = 144 - Sq(144) = 132
Número de perdas ajustado = 121 + Sq(121) = 132
Lucro bruto anual ajustado = ($25.000/144) × 132 = $22.916
Perda bruta anual ajustada = ($10,000/121) × 132 = $10,909
BAILE = ($22,916 - $10,909)/$10,000
PROM = 120 por cento por ano
Este PROM é de 120 por cento em comparação com o PROM de 98 por cento do nosso
primeiro exemplo com números de gama média.
Agora vejamos o PROM desta estratégia quando o número de vitórias
e as perdas são bastante pequenas.
Número de vitórias ajustado = 16 - Sq(16) = 12
Número de perdas ajustado = 9 + Sq(9) = 12
Lucro bruto anual ajustado = ($25,000/16) × 12 = $18,750
Perda bruta anual ajustada = ($10,000/9) × 12 = $13,333
BAILE = ($18.750 - $13.333)/$10.000
PROM = 54 por cento por ano
c09 JWPR070-Pardo 15 de Dezembro de 2007 2:39 Char Count=
208 A AVALIAÇÃO E OPTIMIZAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS COMERCIAIS
Este PROM é 54 por cento em comparação com o PROM de 98 por cento do nosso
primeiro exemplo com números médios, e o PROM de 120 por cento dos nossos
exemplo com números maiores.
O retorno pessimista da margem é uma medida boa e robusta de negociação
desempenho da estratégia. Como um retorno anual da margem, PROM é também um
boa forma de comparar o desempenho de diferentes modelos comerciais com um
outro, bem como mercado a mercado.
Existem dois derivados sucessivamente mais rigorosos de PROM: PROM
menos a maior vitória e PROM menos a maior corrida vencedora.
Como os seus nomes implicam, estas medidas ajustam em baixa o lucro bruto
de forma mais agressiva do que PROM.
PROM menos a maior vitória remove o maior comércio lucrativo individual
a partir do lucro bruto e é então calculado de acordo com a mesma fórmula
como PROM. O seu maior benefício é a avaliação de uma estratégia comercial sem
o impacto do maior negócio vencedor. Esta é geralmente uma boa prática,
particularmente quando o tamanho da amostra é pequeno.