Informações sobre limitações testador de estratégias

[andreluizklein]

Olá

Gostaria de saber a opinião de vocês sobre quais as principais limitações do sistema de backtest do MT5 para reprodução fiel do mercado real. Na experiência prática, percebo que existe uma diferença significativa, porém tenho dificuldade em embasar minhas explicações sobre isso para as pessoas.

Obrigado.

[Felipe Lisboa]

andreluizklein:
Olá

Gostaria de saber a opinião de vocês sobre quais as principais limitações do sistema de backtest do MT5 para reprodução fiel do mercado real. Na experiência prática, percebo que existe uma diferença significativa, porém tenho dificuldade em embasar minhas explicações sobre isso para as pessoas.

Obrigado.

A maior diferença é a ausência de ticks reais no histórico, o que para os mais experientes acaba não sendo impeditivo, porém para os iniciantes isso cria uma grande diferença nos resultados em teste e em ambiente real. Eu sugiro sempre fazer as análises sobre os candles fechados para criação das estratégias, pois isso permite rodar no modo OHLC que basicamente considera o candle já fechado, não influenciando a movimentação do preço do candle atual. Isso reduz bastante a diferença na análise e comparação dos resultados.

Outra situação que acontece bastante é a inexistência do book em ambiente de testes. Podemos inserir uma latência aleatória, que acaba aproximando do cenário real, porém em setups com alvos muito curtos, vai acabar dando impressão no cenário real que as ordens são executadas nas posições erradas. O pessoal acaba esquecendo que uma ordem enviada a mercado vai ser executada no preço que ela conseguir ser executada, sendo mais apropriado uma ordem limite para tentar apregoar a sua execução na posição definida. Por essas razões prefiro estratégias com alvos mais longos, não tendo que atentar a essa situação.