1 minuto de OHLC e todos os thicks backtests , Qual a diferença??
Hey, everyone could anyone help me and explain the difference between 1 minute OHLC and the every thick backtest, because I have a great and fantastic results in the 1 OHLC modeling even if is a long term backtest, and in the opposite on the other modeling a weak results and negative results?
How it could affect my profitabily in my EA?
What i can do?
Best Regards, Will
This is a Portuguese language Forum, please translate your question, or post it on the ENGLISH Forum.
Desculpa pensei que ia fazer a traduçao!
Obrigado@Flavio Jarabeck!
Ei, todo mundo poderia me ajudar e explicar a diferença entre 1 minuto de OHLC e todos os thicks backtests , porque eu tenho ótimos e fantásticos resultados na modelagem de 1 OHLC, mesmo que seja um backtest de longo prazo, e pelo contrário na outra modelagem resultados fracos e negativos?
Como isso poderia afetar meus lucros no meu EA?
O que eu posso fazer?
Atenciosamente, Will
Se você leu a documentação do MQL5 a explicação é clara... OHLC é para estratégias que, por exemplo levam em conta o candle o fechamento, portanto, tanto faz os ticks de movimento que ocorrem dentro do candle, dentro do timeframe... Ticks levam em consideração TODA a movimentação do preço.
Agora jamais esqueça que o MT5 não obedece o Book de ofertas, portanto, clicou/enviou ordem, ele ENTRA na operação... é por isso a diferença do ambiente Real.
;)
Não faço backtest no MT5, mas há um tempo atrás estudei o assunto e vou tentar resumir pra vc:
todos os ticks = simula o mercado considerando os ticks reais do histórico (mais preciso, porém muito lento por causa do volume de ticks)
1 minuto de OHLC = simula o mercado usando somente a informação das velas de 1 minuto, arbitrando um padrão de ticks fixo e simplificado dentro de cada vela (menos preciso, porém roda muito mais rápido)
Se a sua estratégia faz trades longos (várias horas ou dias), a precisão na modelagem do que ocorre no interior das velas de 1 minuto provavelmente não vai ser tão importante e nesse caso pode ser interessante usar o "OHLC", por ser mais bem rápido.
Se a sua estratégia faz trades curtos (poucos minutos), essa diferença de precisão pode ser significativa no desempenho da estratégia e nesse caso é recomendável usar o "todos os ticks"
Vc pode também optar por usar o "OHLC" (mais rápido e menos preciso) nos backtests iniciais do seu estudo, para obter mais rapidamente uma noção comparativa entre diferentes estratégias alternativas e, mais adiante, estando definida a melhor estratégia a ser utilizada, usar a opção "todos os ticks" (mais precisa) apenas para refinar/otimizar a estratégia escolhida.
Finalizando, reforço o que o @Flavio Jarabeck falou acima: mesmo no modo "todos os ticks", a simulação feita no testador de estratégias do MT5 é simplificada e não reflete com exatidão o mercado real (não simula a fila do book, não modela corretamente o spread, etc.). A simulação é otimista que em relação ao mercado real portanto cuidado! Mesmo que vc alcance um resultado maravilhoso no simulador, mantenha a mão pequena quando começar a rodar na conta real.
Não faço backtest no MT5, mas há um tempo atrás estudei o assunto e vou tentar resumir pra vc:
todos os ticks = simula o mercado considerando os ticks reais do histórico (mais preciso, porém muito lento por causa do volume de ticks)
1 minuto de OHLC = simula o mercado usando somente a informação das velas de 1 minuto, arbitrando um padrão de ticks fixo e simplificado dentro de cada vela (menos preciso, porém roda muito mais rápido)
Se a sua estratégia faz trades longos (várias horas ou dias), a precisão na modelagem do que ocorre no interior das velas de 1 minuto provavelmente não vai ser tão importante e nesse caso pode ser interessante usar o "OHLC", por ser mais bem rápido.
Se a sua estratégia faz trades curtos (poucos minutos), essa diferença de precisão pode ser significativa no desempenho da estratégia e nesse caso é recomendável usar o "todos os ticks"
Vc pode também optar por usar o "OHLC" (mais rápido e menos preciso) nos backtests iniciais do seu estudo, para obter mais rapidamente uma noção comparativa entre diferentes estratégias alternativas e, mais adiante, estando definida a melhor estratégia a ser utilizada, usar a opção "todos os ticks" (mais precisa) apenas para refinar/otimizar a estratégia escolhida.
Finalizando, reforço o que o @Flavio Jarabeck falou acima: mesmo no modo "todos os ticks", a simulação feita no testador de estratégias do MT5 é simplificada e não reflete com exatidão o mercado real (não simula a fila do book, não modela corretamente o spread, etc.). A simulação é otimista que em relação ao mercado real portanto cuidado! Mesmo que vc alcance um resultado maravilhoso no simulador, mantenha a mão pequena quando começar a rodar na conta real.
Excelente explicação
Não faço backtest no MT5, mas há um tempo atrás estudei o assunto e vou tentar resumir pra vc:
todos os ticks = simula o mercado considerando os ticks reais do histórico (mais preciso, porém muito lento por causa do volume de ticks)
1 minuto de OHLC = simula o mercado usando somente a informação das velas de 1 minuto, arbitrando um padrão de ticks fixo e simplificado dentro de cada vela (menos preciso, porém roda muito mais rápido)
Se a sua estratégia faz trades longos (várias horas ou dias), a precisão na modelagem do que ocorre no interior das velas de 1 minuto provavelmente não vai ser tão importante e nesse caso pode ser interessante usar o "OHLC", por ser mais bem rápido.
Se a sua estratégia faz trades curtos (poucos minutos), essa diferença de precisão pode ser significativa no desempenho da estratégia e nesse caso é recomendável usar o "todos os ticks"
Vc pode também optar por usar o "OHLC" (mais rápido e menos preciso) nos backtests iniciais do seu estudo, para obter mais rapidamente uma noção comparativa entre diferentes estratégias alternativas e, mais adiante, estando definida a melhor estratégia a ser utilizada, usar a opção "todos os ticks" (mais precisa) apenas para refinar/otimizar a estratégia escolhida.
Finalizando, reforço o que o @Flavio Jarabeck falou acima: mesmo no modo "todos os ticks", a simulação feita no testador de estratégias do MT5 é simplificada e não reflete com exatidão o mercado real (não simula a fila do book, não modela corretamente o spread, etc.). A simulação é otimista que em relação ao mercado real portanto cuidado! Mesmo que vc alcance um resultado maravilhoso no simulador, mantenha a mão pequena quando começar a rodar na conta real.
Obrigado pela ajuda!
Bom fim de semana!
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Ei, todo mundo poderia me ajudar e explicar a diferença entre 1 minuto de OHLC e todos os thicks backtests , porque eu tenho ótimos e fantásticos resultados na modelagem de 1 OHLC, mesmo que seja um backtest de longo prazo, e pelo contrário na outra modelagem resultados fracos e negativos?
Como isso poderia afetar meus lucros no meu EA?
O que eu posso fazer?
Atenciosamente, Will