OHLC x PriceTick

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    Prezados,


     é um assunto meio redundante, entretanto eu resolvi abrir esse tópico para discutir a diferença entre esses dois modos.

     Grande frustração eu tive quando um dos meus EAs não retornou o mesmo sucesso no modo a cadaTick.

     Para os veteranos em otimização, qual a melhor forma de simular um ohlc no tick?

     Mais uma ponderação, o testador, mesmo no modo ohlc, trabalha com informações futuras?

     Eu precisaria entender melhor as características desses modos, algum de vcs tem algum link, ou material de qualidade explicando essa diferença?

    

    

 
Nelson Silva:

      

    Prezados,


     é um assunto meio redundante, entretanto eu resolvi abrir esse tópico para discutir a diferença entre esses dois modos.

     Grande frustração eu tive quando um dos meus EAs não retornou o mesmo sucesso no modo a cadaTick.

     Para os veteranos em otimização, qual a melhor forma de simular um ohlc no tick?

     Mais uma ponderação, o testador, mesmo no modo ohlc, trabalha com informações futuras?

     Eu precisaria entender melhor as características desses modos, algum de vcs tem algum link, ou material de qualidade explicando essa diferença?

    

    

Eu também me frustrei com isso no início. Dependendo do robô isso não fará diferença, mas seguem os modos do pior(mais rápido para teste) pro melhor(mais lento) nessa ordem:

1-Somente abertura de preços - Pega apenas o preço de abertura a cada novo candle
2-OHLC por 1 minuto - Pega os preços de abertura, máxima, mínima e fechamento de cada candle de 1 minuto

3-Cada tick - Simula possíveis ticks dentro do candle de 1 minuto

4-Cada tick baseado em um tick real - Pega de fato, cada variação que ocorreu no mercado que fica registrada no seu histórico.

Mais uma ponderação, o testador, mesmo no modo ohlc, trabalha com informações futuras? - Não.

 
Michel Siqueira Reis:

Eu também me frustrei com isso no início. Dependendo do robô isso não fará diferença, mas seguem os modos do pior(mais rápido para teste) pro melhor(mais lento) nessa ordem:

1-Somente abertura de preços - Pega apenas o preço de abertura a cada novo candle
2-OHLC por 1 minuto - Pega os preços de abertura, máxima, mínima e fechamento de cada candle de 1 minuto

3-Cada tick - Simula possíveis ticks dentro do candle de 1 minuto

4-Cada tick baseado em um tick real - Pega de fato, cada variação que ocorreu no mercado que fica registrada no seu histórico.

Mais uma ponderação, o testador, mesmo no modo ohlc, trabalha com informações futuras? - Não.

    Ou seja, sob essa ótica ele só envia 4 informações por minuto ao EA.

    Eu gostaria de entender melhor isso, Michael, não encontrei nada mais profundo no Fórum.
 

Nelson,

ele gera um tick para o valor do OPEN do OHLC de 1 minuto,

um tick para o High, um para Low e uma para Close ...


Pode ser que seja um Low e depois um High, eu também não sei.


A melhor otimização seria por Cada Tick, porém é muito lento, e ao mesmo tempo não é confiável porque não tem tudo nos computadores nossos. O Mt5 não trabalha isto bem, até porque me parece as corretas não dão a qualidade de dados.


Então ao meu ver a melhor maneira de otimizar é com OHLC de 1 minuto, sendo que o robô deveria abrir ou fechar posições sempre que um novo candle de 1 minuto abrir.

 
Cláudio Müller:

Nelson,

ele gera um tick para o valor do OPEN do OHLC de 1 minuto,

um tick para o High, um para Low e uma para Close ...


Pode ser que seja um Low e depois um High, eu também não sei.


A melhor otimização seria por Cada Tick, porém é muito lento, e ao mesmo tempo não é confiável porque não tem tudo nos computadores nossos. O Mt5 não trabalha isto bem, até porque me parece as corretas não dão a qualidade de dados.


Então ao meu ver a melhor maneira de otimizar é com OHLC de 1 minuto, sendo que o robô deveria abrir ou fechar posições sempre que um novo candle de 1 minuto abrir.

Realmente os dados das corretoras não são confiáveis, sempre é indicado usar uma base externa de qualidade e que forneceça de uma fonte confiável a base tick by tick.

E com isso fazer a importação desses dados em um novo instrumento no MetaTrader. Somente assim é possível ter um backtest mais próximo do real e com qualidade superior a 99%. Abaixo disso, pode dar SHIFT+DEL que não serve de nada.

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