Discussão do artigo "Usando indicadores para otimização RealTime de EAs"
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Novo artigo Usando indicadores para otimização RealTime de EAs foi publicado:
Não é segredo que o sucesso de qualquer robô de negociação depende da seleção correta de parâmetros (otimização). Mas os parâmetros que são ótimos para um intervalo de tempo nem sempre são os melhores em outros períodos. Muitas vezes, os EAs que são lucrativos nos testes se revelam não lucrativos em tempo real. Nesse momento, surge a necessidade de estar otimizando continuamente, o que se torna uma rotina, porém, sempre há alguém que procura maneiras de automatizar o trabalho. Nesse artigo, proponho uma abordagem não padrão para resolver esse problema.
É claro que um indicador não é um testador de estratégias. Sendo assim, como pode ele nos ajudar a otimizar um EA? Minha ideia é programar no indicador a lógica do trabalho de um EA e acompanhar a rentabilidade de trades virtuais em tempo real. Ao realizar a otimização, no testador de estratégias é realizada uma série de testes com pesquisa detalhada dos melhores parâmetros especificados. Faremos o mesmo e iniciaremos ao mesmo tempo várias cópias de um indicador com diferentes parâmetros, semelhante ao que acontece com as rodadas do testador de estratégias. No momento da decisão, o EA consulta os indicadores inicializados e seleciona as melhores leituras para execução.
Então, por que reinventar a roda? Vejamos os aspectos positivos e negativos dessa decisão. Sem dúvida, a principal vantagem dessa abordagem é a otimização do EA em condições quase em tempo real. A segunda vantagem pode ser o teste em ticks reais de sua corretora, mas, por outro lado, o teste em tempo real é uma grande desvantagem, já que é necessário aguardar a coleta de dados estatísticos. Adicionalmente, é positivo que, ao avançar no tempo, o testador-indicador apenas recalcula o tick atual, enquanto o testador de estratégias analisa o histórico desde o início. Essa abordagem fornece uma otimização mais rápida no momento certo. Por esse motivo, podemos otimizar em quase todas as barras.
Autor: Dmitriy Gizlyk