Especialistas: MartingailExpert

[Automated-Trading]

MartingailExpert:

O EA usa Martingale. Entrada inicial pelo indicador iStochastic (Oscilador Estocástico).

Autor: Vladimir Karputov

[ramaziero]

Hi vladimir

I'm from Brazil, so sorry for my English.

First of all, congratulations to your Martingail expert. He is very helpful.

But, is it possible to implement one more input (Parameter)?

Let me explain what I would like.

I want the EA to control the number of maximum inputs of a current position.

If the maximum total entries are reached from a current position, EA will no longer perform martingails at this position. It is a way to control a possible infinite loss of money.

I await your response.

Thank you.

[জচেলিনো]

ramaziero:

Hi vladimir

I'm from Brazil, so sorry for my English.

First of all, congratulations to your Martingail expert. He is very helpful.

But, is it possible to implement one more input (Parameter)?

Let me explain what I would like.

I want the EA to control the number of maximum inputs of a current position.

If the maximum total entries are reached from a current position, EA will no longer perform martingails at this position. It is a way to control a possible infinite loss of money.

I await your response.

Thank you.

Se você souber programar, da para efetuar quaisquer ajustes ou características a seu critério, uma vez que o código deste EA eh aberto.

Se você não souber, pode buscar programador na área de Freelance.

Mas antes de tudo, CUIDADO, MUUUUITOOOO CUIDADO COM QUALQUER ESTRATEGIA QUE ENVOLVA MARTINGALE.

[Trader_Patinhas]

Já que ele faz um Martingale simples (aquele que dobra a aposta a cada perda) com base em entradas dadas pelo oscilador estocástico, acho que seria mais seguro usar apenas o oscilador estocástico (sem Martingale, assumindo o prejuízo a cada perda, em vez de dobrar a aposta), pois, estatisticamente, o saldo esperado em um horizonte infinito de tempo tenderá exatamente ao mesmo valor, mas com risco de ocorrer um draw-down que quebre a conta muito menor que o Martingale.

Se pudéssemos assumir a premissa de que a probabilidade de acerto em cada trade é independente do resultado dos trades anteriores, daria até pra provar isso matematicamente (infelizmente sabemos que essa premissa não é verdadeira, de modo que meu argumento fica limitado ao campo conceitual).